Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1850
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вообще, правильное закрытие сетки, это собрать позиции в массив, отсортировать по лотам и после этого уже закрывать от большего лота к меньшему.
Ну это касается только торговли на реале, для торговли в тестере можно это и не делать. Можно и лимитником крыть, но здесь с кодом посложнее.
Вообще, правильное закрытие сетки, это собрать позиции в массив, отсортировать по лотам и после этого уже закрывать от большего лота к меньшему.
Ну это касается только торговли на реале, для торговли в тестере можно это и не делать.
Смотря какой лот с какой прибылью... Думаю, что лучше отсортировать позиции по прибыли. И первыми закрывать самые "жирные"!
Смотря какой лот с какой прибылью... Думаю, что лучше отсортировать позиции по прибыли. И первыми закрывать самые "жирные"!
Нет, на маленьком лоте изменение цены в 5пп. сильно не повлияют, а вот на большом лоте даже 1пп даст о себе знать. Поэтому нужно крыть с бОльшим лотом
Нет, на маленьком лоте изменение цены в 5пп. сильно не повлияют, а вот на большом лоте даже 1пп даст о себе знать. Поэтому нужно крыть с бОльшим лотом
Так на большем лоте и прибыль/убыток всегда больше. В сетках как правило ставится отложенный ордер/позиция с максимальным лотом самой первой. Возможно по-другому в хеджирующих ТС. Но я не поклонник их, если честно.
Хотя, если позиции проигрышные, то какая разница, пунктом больше или пунктом меньше. На один спред сколько пунктов убытка уходит...
Если в сетке и лонг и шорт, то для красивой статистики отсортировать по лотам прибыли, потом закрывать поочерёдно лонг-шорт-лонг-шор...
Ну это уже в случае прибыльной ТС. Сделать робота и кайфовать. :)
Ну это уже в случае прибыльной ТС. Сделать робота и кайфовать. :)
Там где используется усреднение, ни о каком "кайфовать" не может быть и речи.
Там где используется усреднение, ни о каком "кайфовать" не может быть и речи.
Я вообще не поклонник ни хеджирований ни усреднений. Это то же что и Мартин. Если ТС прибыльная, то ничего этого не нужно. А если нет, то это только усугубляет положение трейдера.
Я вообще не поклонник ни хеджирований ни усреднений. Это то же что и Мартин. Если ТС прибыльная, то ничего этого не нужно. А если нет, то это только усугубляет положение трейдера.
Ну почему-же, хеджирование хорошая штука, спасает от больших просадок и при правильном использовании вытягивает трейд в прибыль.
Ну почему-же, хеджирование хорошая штука, спасает от больших просадок и при правильном использовании вытягивает трейд в прибыль.
Но увеличивает риск. Как и Мартин, как и усреднение и другие подобные стратегии. Хотя, всё можно использовать с умом тем кто разбирается.