Скачать MetaTrader 5

Разные результаты тестирования у брокеров

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
ramnek
174
ramnek  

Доброго времени суток

Я тестировал своих собственных роботов у брокера WhoTrades. В итоге добился получил более менее устойчивые параметры, которые хочу запустить на реале.

Я решил запустить у Альпари робота. Но тестирования робота на ИХ исторических данных показывает другую картину работы робота. Причем разница ощутимая. Если у первого робот довольно стабильно растет 10 лет, то у последнего он в итоге остался в нулях...

 

Так вот мой вопрос:

может кто-то сталкивался с подобными ситуациями?

как вы поступаете? запускаете робота у того брокера, который показывает в итоге положительную доходность?

где вы берете "истинные" котировки?

 

буду рад услышать любые осмысленные комментария, кто работает с роботами

 

спасибо 

capricornsuper
46
capricornsuper  
Если полночь у разных брокеров наступает в разное время, и если в алгоритме робота есть специфические настройки параметров для разных часов, то 100% результаты тестов должны отличаться.
Boris
3947
Boris  
Если разные брокеры имеют разных поставщиков котировок и пользуются различными алгоритмами представления их в платформах?!
Vladimir Paukas
4099
Vladimir Paukas  
ramnek:

Доброго времени суток

Я тестировал своих собственных роботов у брокера WhoTrades. В итоге добился получил более менее устойчивые параметры, которые хочу запустить на реале.

Я решил запустить у Альпари робота. Но тестирования робота на ИХ исторических данных показывает другую картину работы робота. Причем разница ощутимая. Если у первого робот довольно стабильно растет 10 лет, то у последнего он в итоге остался в нулях...

 

Так вот мой вопрос:

может кто-то сталкивался с подобными ситуациями?

как вы поступаете? запускаете робота у того брокера, который показывает в итоге положительную доходность?

где вы берете "истинные" котировки?

 

буду рад услышать любые осмысленные комментария, кто работает с роботами

 

спасибо 

Какое матожидание у робота?
Ihor Herasko
11373
Ihor Herasko  

Скорее всего, стратегия эксплуатирует какую-то закономерность, свойственную указанному брокеру. То, что на котировках других брокеров она не работает, как раз указывает на нее. Это также говорит о том, что найденная закономерность нестабильна. Как только брокер немного изменит фильтрацию своего потока котировок или сменит поставщика котировок, стратегия умрет и у него.

 

Хотя, вполне возможно, что все дело в спреде. Чуть выше не зря задали вопрос о матожидании. Если оно сопоставимо со спредом, то вот и ответ. 

Vladimir
1592
Vladimir  
ramnek:

Доброго времени суток

Я тестировал своих собственных роботов у брокера WhoTrades. В итоге добился получил более менее устойчивые параметры, которые хочу запустить на реале.

Я решил запустить у Альпари робота. Но тестирования робота на ИХ исторических данных показывает другую картину работы робота. Причем разница ощутимая. Если у первого робот довольно стабильно растет 10 лет, то у последнего он в итоге остался в нулях...

 

Так вот мой вопрос:

может кто-то сталкивался с подобными ситуациями?

как вы поступаете? запускаете робота у того брокера, который показывает в итоге положительную доходность?

где вы берете "истинные" котировки?

 

буду рад услышать любые осмысленные комментария, кто работает с роботами

 

спасибо 

Тестируйте на котировках ДЦ на букву "А", они хранят свои котировки, на остальных используются архивы МК о чем и предупреждает терминал при закачке котировок. Когда будет положительный результат и там и там за несколько лет, значит ТС устойчивая.
TarasBY
1740
TarasBY  
Берите тиковые котировки (гугл, надеюсь, не сломался), нарезаете их на бары и тестируете. Правда, и это не панацея для низко TF-вых стратегий... :)
ramnek
174
ramnek  

Нашел еще два интересных парадокса

 Короче, беру одного и того же советника, одни и те же параметры

закачиваю одинаковые котировки. 

Тестирую на Alpari и FxClub

Казалось бы, что все одинаково.. а в итоге довольно разные результаты:

FxClubAlpari 

ramnek
174
ramnek  

Нашел еще два интересных парадокса

 Короче, беру одного и того же советника, одни и те же параметры

закачиваю одинаковые котировки. 

Тестирую на Alpari и FxClub

Казалось бы, что все одинаково.. а в итоге довольно разные результаты:

FxClubAlpari 

ramnek
174
ramnek  

и еще такой же пример на другой версии:

 

FxClubAlpari 

ramnek
174
ramnek  
в тесте написаны по контрольным точкам... на тиках результаты почти такие же,  не было времени еще раз прогонять просто
12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий