Выпущен новый клиентский терминал MetaTrader 4 build 199 - страница 3

Новый комментарий
 
Т.е. писали, что это котировки множества банков - каких? Прсото если эксперт работает на одной истории - он, скорее всего, будет и на другой работать (у другого брокера). НО может работать значительно хуже из-за сглаживания котировок и их фильтрации. Если бы это было возможно,я бы торговал с тем банком, который эту историю Вам предоставил...
 
kniff писал (а):
Результат моего тестирования таков - все советники на прошлой истории вроде работают. Только эта какая-то более оптимистичная история - т.е. судя по всему они менее фильтрованные,нежели у моего брокера (Альпари).

Поэтому - (да, да, я смотрел ссылки которые мне давали - ответа тогда на свой вопрос не нашел) - опять спрошу - откуда эта история? Это индикатив или котировки, по которым совершались сделки у кого-нибудь?

Ну вот мечтали люди о хистории центре как о каком-то чуде, думали, что всё теперь то устаканится в плане поиска котировок и тестирования стратегий, а оказывается что нет! :o) Наоборот начинают возникать неприятные вопросы, которые были и раньше, и которые как считалось будут полностью решены с помощью хистори центра.

Что даст вам ответ на вопрос совершались ли по этим котировкам у кого-то сделки? Вам же чётко было сразу заявлено, что это НОРМАЛИЗОВАННАЯ история! То есть идеальное видение тех котировок, которые должны были бы быть у среднестатистического брокера при использования широковещательных потоковых котировок основных поставщиков. Я так предполагаю, что разработчики просто произвели усреднение всех доступных им котировок и выложили их в хистори центре. То есть для тестирования и оценки стратегий, работающих на крупных таймфреймах вполне подойдёт.
 
На самом деле я бы на месте разработчиков четко и внятно объяснил ОТКУДА взялись эти котировки, как они нормализовывались и что за поставщики. Это сняло бы много вопросов. Тем более я не считаю, что это прямо уж коммерческая тайна
 
kniff:
На самом деле я бы на месте разработчиков четко и внятно объяснил ОТКУДА взялись эти котировки, как они нормализовывались и что за поставщики. Это сняло бы много вопросов. Тем более я не считаю, что это прямо уж коммерческая тайна

История отфильтрованная и нормализованная, собрана большей частью из индикатива от множества банков.

Как верно заметил solandr, искушенного трейдера не должны интересовать рыночные шумы. Но каждый начинаюший трейдер именно в шумах ищет истину. Я об этом говорю уже каждую неделю. kniff, Вы просто наступаете на стандартные грабли.

Поищите обсуждения в этом форуме (все объяснялось многократно и с завидной периодичностью):
  • шум
  • пипсовка
  • толстокожесть
  • тики
  • грааль
Стандартный совет - загрубляйте своего эксперта так, чтобы он не реагировал на изменения в пару пипсов. Пишите условия сигналов с перепроверками (например, не банальные пересечения, а пересечения на заданное значение; не одну точку проверяйте, а еще и 2-3 предыдущих и тд). Не будете загрублять - все жизнь будете жаловаться то на котировки, то на брокера, то на софт...
 
Renat писал (а):
kniff писал (а):
На самом деле я бы на месте разработчиков четко и внятно объяснил ОТКУДА взялись эти котировки, как они нормализовывались и что за поставщики. Это сняло бы много вопросов. Тем более я не считаю, что это прямо уж коммерческая тайна

История отфильтрованная и нормализованная, собрана большей частью из индикатива от множества банков.

Как верно заметил solandr, искушенного трейдера не должны интересовать рыночные шумы. Но каждый начинаюший трейдер именно в шумах ищет истину. Я об этом говорю уже каждую неделю. kniff, Вы просто наступаете на стандартные грабли.

Поищите обсуждения в этом форуме (все объяснялось многократно и с завидной периодичностью):
  • шум
  • пипсовка
  • толстокожесть
  • тики
  • грааль
Стандартный совет - загрубляйте своего эксперта так, чтобы он не реагировал на изменения в пару пипсов. Пишите условия сигналов с перепроверками (например, не банальные пересечения, а пересечения на заданное значение; не одну точку проверяйте, а еще и 2-3 предыдущих и тд). Не будете загрублять - все жизнь будете жаловаться то на котировки, то на брокера, то на софт...

Кликаю по ссылкам на темы, которые Ренат указал, и не открывается чего то. Если просто в брауузер ссылку пеернести тоже не находит по ней ничего. Это только у меня так? видимо нелзя давать ссылки те что поисковик выдал. Они временные
 
Все ссылки 100% рабочие. Проверено в IE6, Firefox.
 
Renat писал (а):
Все ссылки 100% рабочие.

Кто-нибудь ещё, кроме Рената, может открыть эти ссылки?
У меня internet explorer 7 и я залогинен на сайте но открыть ничего не могу из этих ссылок.
 
Не знаю как IE7, но Мозилла открывает.
 
Я могу. Попробуйте ещё раз авторизоваться.
Ещё рабочий вариант: наберите в поиске указанные ключевые слова. Результатом будут эти самые адреса.

Кстати, посмотрел сейчас возможности новой поисковой системы - замечательно!
 
Кстати многие говорят о том, что разница в 1 - 5 пипсов не имеет значения, а вот многие полезные индикаторы из-за этого будут врать. Например, индикатор Демарка Sequental и Combo, который я все тестирую и смотрю как им можно воспользоваться. У него идёт сравнение например bar[i].close c bar[i + 4].close в установочном наборе и bar[i].close c bar[i + 2].hi либо с bar[i + 2].low в отчёте и эти сравнения могут прервать установочный набор и сигнала не будет, если разница получается из-за этих пресловутых 1-5 пипсов. Приходиться добавлять допустимое отклонение, то есть например bar[i].close < bar[i + 2].hi + d где d можно подбирать оптимизатором. Но это уже расхождение с идеей автора индикатора. Или например взять свечные паттерны. Тело у свечи будет уже другого цвета если из-за этих 5 пипсов шума форма свечи поменяется она будет не белая а чёрная.
или же взять индикатор RSI который использует усреднённое значение за период. Сигнал на продажу при условии RSI(period) > 70 + d бедет зависить от d который для индикативных котировок подберёт оптимизатор. И если запустить на других котирах стратегию то d будет оптимальный совсем другой.
Вообщем, многие индикаторы и их пороговые значения чувствительные к форме баров (котировкам) могут врать на реале если тестировалась и параметры подбирались на одних данных а на реале стратегия анализирует уже другие, сглаженных от брокера. Другое дело если например и на реале стратегия анализирует котировки в реальном времени по которым происходила оптимизация, а позиции открываются по котировкам ДЦ. В этом случае не страшно потому как сигнал идёт на индикативных котирах и ожидается тренд на 30 - 100 пунктов и здесь погрешность не так важна в 1-5 пипсов из-за слипажа и и разницы котир ДЦ и индикативных которые анализирует стратегия в реальном времени.
Я думаю что было бы хорошо если бы MQ предоставлял не только историю индикативных котировок но и real time data feed этих же котировок а сделки совершать по котировкам брокера.
Cобственно так и делают трейдеры, которые получают котировки от какого-нибудь популярного поставщика типа CQG, eSignal Bloomberg, Tenfore в например в системы амиброкер или омегу которые выдают сигналы, а операции купли продажи совершают через своего брокера, котировки которого могут отличаться от тех что он получает в реальном времени да ещё слипаж добавляется и прочие погрешности, но сигнал с большой вероятностью верный ,если его стратегия была соптимизирована на индикативных котировках и дала сигнал именно на них же. Стратегия ожидает большое движение(тренд) в профитную сторону. Хотя конечно же бывают и стоплосы, главно чтобы их было меньше :)
Ух целую статью накатал :) Просто хочу встать аргументированно на сторону людей для которых расхождение в котировках по которым осуществлялась оптимизация стратегии и тех по которым стратегия играет в реальном времени является критичным и может привести к неожидаемым результатам с большими DrawDown который на истории был существенно меньше :)
12345678910
Новый комментарий
Причина обращения: