Статистика, оптимизация и "удачная монетка".... - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
....
Всегда умиляют подобные высказывания. На истории я Вам найду всё, что угодно и в любом количестве.
Где у меня были слова "на истории"? Умиляйтесь, умиляйтесь, гении.
...... причем тут торговые системы, которые используют закономерности, то есть вещь, прямо противоположную случайности?
Топикстартеру. Если найдена ТС со стабильным положительным матожиданием, то цель оптимизации - найти оптимальный набор параметров (а не найти единственно прибыльный набор для некой абстрактной монетки монетки на данном куске истории). Цель набора статистики - найти саму систему, которую стоит оптимизировать. В цикле Торговая идея - набор статистики (проверка идеи) - поиск оптимальных параметров вы выпускаете самую существенную часть, первую. Вторая и третья имеют смысл лишь при ее наличии.
Вопрос №1: Расшифруйте, пжл, термин "торговые системы, которые используют закономерности".....
Вопрос №2: Торговая идея - при достижении ценой экстремума N баров - вход на пробой (.... или на отскок). Проверили в тестере - получили, что где-то лучше на пробой, где-то - лучше на отскок. Начали оптимизировать: менять кол-во баров для определения экстремумов, добавлять парочку индикаторов для улучшения точности и т.д. По-сути, мы получаем некую систему с набором параметров. Если набор этих параметров большой, то вероятность получения хорошей статистики в тесте (за ХХХХ баров, по AAA инструментам, на MMM тайм-фреймах) будет очень высока. Иначе говоря: мы всегда можем получить в тестере позитивные результаты на истории для любой торговой идеи при ее оптимизации. Проблема в том: сохранит ли эта торговая идея свои позитивные результаты в будущем?
NB: я не обсуждаю суть того, что вы называете "Торговой идеей".... Пусть это будет предложенный мной простейший вход на Х пунктов, что-то из "Черепах", каналы, "Вилки..", все что угодно...
По вопросу №1: А что непонятно?
По вопросу №2: Не сохранит, конечно.
Понял, Вы потеряли надежду увидеть закономерность.
Могу показать, если хотите. Действующую ныне и с момента ее выявления.
А покажите плиз
Вот момент распознавания ныне действующего уровня 1.3028. 5 апреля, в реальном времени.
Кстати, показан и способ выявления закономерности :)
Количество бреда в новых ветках неуклонно растет. Неужели весна пришла?...
Азарус, вы видно из тех людей что где-то что-то слышали, но так и не поняли, что услышанное значит и к чему его, услышанное, применить. Ваш первый тезис начинающийся со слов "есть некая ТС: ТП - Х пунктов, СЛ - У пунктов; ... направление входа - определяется подбрасыванием монетки... " - можно дальше не читать, т.к. то что вы предлагаете не ТС, а генератор случайных чисел. Его действительно бессмысленно оптимизировать - это факт. Но делать на основании этого вывод о том, что также бессмысленно оптимизировать любую ТС - это уже либо сознательная демагогия, либо логическая ошибка нахождения связи, там где ее нет, т.е. между ТС и ГПСЧ.
Для начала, не совсем понятна причина столь сильного вашего возбуждения....
Из того, что я написал в первом посте, вы не поняли ничего (возможно, написано слишком много, ну, уж, извините...) . Пересказывать я не буду, но лично для вас поясню, что моя мысль заключается в том, что цена (как некий набор цифр, представленный в виде, как собственно неких уровней, так и в виде показаний индикаторов) используемая в процессе оптимизации, ничем не лучше, чем такой же набор цифр, получаемый от ГСЧ. Поскольку, любая ТС построенная на случайных совпадениях по истории (ГСЧ-монетка) не дает "уверенности" в ее работоспособности в будущем, то и ТС построенная на выявленном неком отношении цен по истории, также не дает такой уверенности....
Ежели есть желание\способность выявить демагогию\логическую ошибку в приведенном утверждении - будет крайне интересно....
Понял, Вы потеряли надежду увидеть закономерность.
Могу показать, если хотите. Действующую ныне и с момента ее выявления.
Мне интересно ваше понимание термина "Закономерность".
А словами......:)
Вопрос №1: Расшифруйте, пжл, термин "торговые системы, которые используют закономерности".....
Вот тут как раз можно дать математически предельно точное определение.
Закономерностью в применении к ценовому ряду X(t), называется любая функция
F(t, X(t), X(t-1), ….. , Z), где t - время, а Z - вектор "внешних" по отношению к ряду X величин (т.е. таких, для которых взаимная информация I(Z,X(t))=0 для любого t),
для которой в любой момент времени t возможно указать один или несколько моментов Ti>t, при которых матожидание
E{F(Ti, X(Ti), X(Ti-1), ….. , Z)} > 0.
Особого образования, чтоб уяснить это определение, вроде как не требуется. Простыми словами, закономерность - это любая зависимость результата сделки от момента и условий входа, которая позволяет зарабатывать не только вчера, но и завтра. Это в таком узком понимании, кто-то, может, очертит шире, назвав закономерностями вобще любые зависимости в ряде котировок.
Вопрос №2: Торговая идея - при достижении ценой экстремума N баров - вход на пробой (.... или на отскок). Проверили в тестере - получили, что где-то лучше на пробой, где-то - лучше на отскок. Начали оптимизировать: менять кол-во баров для определения экстремумов, добавлять парочку индикаторов для улучшения точности и т.д. По-сути, мы получаем некую систему с набором параметров. Если набор этих параметров большой, то вероятность получения хорошей статистики в тесте (за ХХХХ баров, по AAA инструментам, на MMM тайм-фреймах) будет очень высока. Иначе говоря: мы всегда можем получить в тестере позитивные результаты на истории для любой торговой идеи при ее оптимизации. Проблема в том: сохранит ли эта торговая идея свои позитивные результаты в будущем?
Эта - не сохранит, другая, эксплуатирующая профитные закономерности (см. ответ на вопрос №1) - сохранит.