Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Как купить продукт в MetaTrader AppStore? Прочитай статью об этом!
Aleksey
330
Aleksey 2013.04.26 09:42 

В предверии уик-энда.... Тема навеяна рассуждениями в соседних ветках о значении оптимизации ТС, статистических показателях функционирования ТС и т.д. Я не пытаюсь рассмотреть к.-л. практические аспекты, меня интересует, более, концептуальный подход.

Итак, Тезис #1: есть некая ТС: ТП - Х пунктов, СЛ - У пунктов; вход - на закрытии прошлой сделки (т.е. на достижении ТП или СЛ); направление входа - определяется подбрасыванием монетки. Если у нас в наличии есть 1000 физических монеток, то можно предположить, что 100 монеток покажут приемлемый результат на истории, из них, 10 монеток - приемлемый результат на демо в реальном времени, из них 1 монетка - приемлемый результат на реальном центовом счете (... после чего, гордясь полученным результатом, открываем стандартный счет, наполняя его до ХХХХХ долларов, набираем инвесторов через ПАММ-счета, показывая им статистику предыдущих сделок...; Вопрос №1 (риторический): чем заканчивается эта история?) - Примечание: если у математиков вдруг возникнут возражения по поводу возможности получения приемлемых результатов из 1000 монеток, можно взять 20 000 монеток (вопрос не в числах, обсуждается сама идея)....
По-скольку понятно, что монетка, в данном случае, выполняет роль генератора случайных чисел (ГСЧ), то вместо 1000 (или 20 000) монеток, можно в советник вставить этот самый ГСЧ (я не рассматриваю програмные возможности средствами MQL выполнить эту задачу, я рассматриваю саму идею...), и через 1000 (или 20 000) прогонов, мы получим "граальный" результат тестера... Т.е. моя мысль: при достаточно большом количестве попыток в тесте, в форварде и т.д., всегда возможно СЛУЧАЙНОЕ получение результатов, удовлетворяющих требования самых взыскательных любителей статистики Торговых систем....

Тезис #2: есть 100 различных МТ-4 индикаторов. При всевозможных комбинациях двух, трех, четырех, пяти различных индикаторов между собой с различными настраевыемыми параметрами, мы получаем 1000 (а при желании, снимая показатели этих же комбинаций индикаторов с других инструментах и\или ТФ, мы можем получить и 20 000) генераторов торговых сигналов (ГТС). Используем вышеупомянутую ТС, только вместо монетки, направление для входа БАЙ или СЕЛЛ нам будут показывать ГТС. Если у нас в наличии есть 1000 (или 20 000) ГТС, то можно предположить, что 100 ГТС покажут приемлемый результат на истории, из них,..... (далее, для экономии места - аналогично описанному выше...)

Вопрос №2 (риторический): чем комбинация индикаторов как ГТС, принципиально отличается от монеток, как ГСЧ...? - Заранее предвижу ответ: монетка - это чистый "случай", а индикаторы - это функции цен, которые...., поэтому..... Рассмотрим Тезис №3...

Тезис №3: есть та же ТС... На этот раз торговые сигналы генерируются следующим образом: Вариант 1: если закрытие последнего бара выше его открытия - БАЙ, если закрытие ниже открытия - СЕЛЛ; Вариант 2: если закрытие последнего бара выше его открытия - СЕЛЛ, если закрытие ниже открытия - БАЙ... Можно предположить, что тестер где-то покажет лучшие результаты для Варианта 1, где-то, для Варианта 2, но в целом, оба результата "по совокупности инструментов и ТФ" будут довольно вялые... Теперь, добавляем Вариант 3: к отношению закрытия\открытия последнего бара добавляем закрытие\открытие предпоследнего бара, Вариант 4: к закрытию\открытию двух последних баров добавляем расположение High этих двух баров,.... Вариант 97: рассматриваем Вариант 4, только данные снимаем с "соседнего" инструмента, и т.д.... Т.о., мы получаем 1000 (или 20 000) вариантов входов. Если у нас в наличии есть 1000 (или 20 000) вариантов входов, то можно предположить..... (надеюсь, моя мысль 
понятна...).... Итак, Вопрос №3: если в одном случае, цены генерируют довольно слабый сигнал, но в другом случае - очень хороший сигнал (я настаиваю, что из большого (!!!) множества различных сигналов, обязательно будет получен хотя бы один "граальный" результат), то что это: открытие фундаментальной закономерности рынка или простое совпадение?

ВЫВОД: Если получение приемлемого торгового результата является следствием простого совпадения (получаемого через подбрасывание монетки, использование индикаторов, работы с ценой, использование алгоритмов, применяемых в радиолокации (и такое есть) и т.д.), то получается, что цена, как сама по себе, так и в виде неких функций, выраженных в индикаторах, в целях генерации торговых сигналов, ничем не отличается от простого подрасывания монетки. Поскольку понятно, что "счастливой" монетки не существует (здесь я аппелирую к специалистам по теории вероятности), то и не существует неких "счастливых" или "долгоиграющих" ГТС основывающихся на цене\функции цены. А значит, что любая оптимизация ТС или статистика, используемая для оценки этой ТС, лишены смысла, т.к. в любой момент, как "счастливая" монетка перестанет показывать "позитивные" результаты, так и ТС, построеная на простом совпадении, перестанет "работать", весь вопрос только во времени....

 Второй парадоксальный вывод: если ГТС, показывающие хорошие результаты на истории\в тестере\ на реале, не гарантируют сохранение таких результатов в будущем, то почему в будущем не смогут показывать хорошие результаты те ГТС, которые на истории показывали плохие результаты? Т.о., получается, что выходя на реальную торговлю, нет никакой разницы между выбором "соптимизированной" и "неоптимизированной" ГТС..... В любом случае, все равно играется в угадайку: "повезет - не повезет"....

 Заключение: учитывая все вышеизложенное, я специально не поднимаю вопрос : "как жить дальше?".  Меня интересует цели оптимизации и статистики, тех, кто этим активно занимается...

alexei
114
alexei 2013.04.26 10:03  
Azerus:
ВЫВОД: Если получение приемлемого торгового результата является следствием простого совпадения (получаемого через подбрасывание монетки, использование индикаторов, работы с ценой, использование алгоритмов, применяемых в радиолокации (и такое есть) и т.д.), то получается, что цена, как сама по себе, так и в виде неких функций, выраженных в индикаторах, в целях генерации торговых сигналов, ничем не отличается от простого подрасывания монетки. Поскольку понятно, что "счастливой" монетки не существует (здесь я аппелирую к специалистам по теории вероятности), то и не существует неких "счастливых" или "долгоиграющих" ГТС основывающихся на цене\функции цены. А значит, что любая оптимизация ТС или статистика, используемая для оценки этой ТС, лишены смысла, т.к. в любой момент, как "счастливая" монетка перестанет показывать "позитивные" результаты, так и ТС, построеная на простом совпадении, перестанет "работать", весь вопрос только во времени....

 Второй парадоксальный вывод: если ГТС, показывающие хорошие результаты на истории\в тестере\ на реале, не гарантируют сохранение таких результатов в будущем, то почему в будущем не смогут показывать хорошие результаты те ГТС, которые на истории показывали плохие результаты? Т.о., получается, что выходя на реальную торговлю, нет никакой разницы между выбором "соптимизированной" и "неоптимизированной" ГТС..... В любом случае, все равно играется в угадайку: "повезет - не повезет"....

 Заключение: учитывая все вышеизложенное, я специально не поднимаю вопрос : "как жить дальше?".  Меня интересует цели оптимизации и статистики, тех, кто этим активно занимается...



   Оба вывода - абсолютно верны. Оптимизация ТС и статистика результатов таких ТС - бессмысленны. Ответ "тех, кто этим активно занимался " на протяжении последних лет, применяя, в частности, метод, описанный Р.Пардо в его фундаментальной работе по оптимизации и тестированию. 
Aleksey
330
Aleksey 2013.04.26 14:08  
inoy:
...... Ответ "тех, кто этим активно занимался " на протяжении последних лет, применяя, в частности, метод, описанный Р.Пардо в его фундаментальной работе по оптимизации и тестированию.  
Пардо в своей книжке  написал какие условия\результаты ТС должны удовлетворять трейдера (возможно, это утрировано, но, тем не менее....). Моя мысль заключается в том, что получить можно любые результаты ТС, даже самые "граальные", вопрос только в количестве необходимых для этого переборов. Проблема в том, что "граальность" результатов не увеличивает доверие к самой ТС.
Vladimir Paukas
4099
Vladimir Paukas 2013.04.26 15:30  
Azerus:
Пардо в своей книжке  написал какие условия\результаты ТС должны удовлетворять трейдера (возможно, это утрировано, но, тем не менее....). Моя мысль заключается в том, что получить можно любые результаты ТС, даже самые "граальные", вопрос только в количестве необходимых для этого переборов. Проблема в том, что "граальность" результатов не увеличивает доверие к самой ТС.

 У хорошей ТС есть некоторые особенности.

Alexey Subbotin
4998
Alexey Subbotin 2013.04.26 15:56  
inoy:


   Оба вывода - абсолютно верны. Оптимизация ТС и статистика результатов таких ТС - бессмысленны.

Оба вывода абсолютно бредовые. Бессмысленна оптимизация и статистика случайных бросков монетки (хотя некоторые осенне-весенние личности так не считают, хехе), но причем тут торговые системы, которые используют закономерности, то есть вещь, прямо противоположную случайности?


Топикстартеру. Если найдена ТС со стабильным положительным матожиданием, то цель оптимизации - найти оптимальный набор параметров (а не найти единственно прибыльный набор для некой абстрактной монетки монетки на данном куске истории). Цель набора статистики - найти саму систему, которую стоит оптимизировать. В цикле Торговая идея - набор статистики (проверка идеи) - поиск оптимальных параметров вы выпускаете самую существенную часть, первую. Вторая и третья имеют смысл лишь при ее наличии.

Олег
1087
Олег 2013.04.26 16:14  
alsu:
Топикстартеру. Если найдена ТС со стабильным положительным матожиданием, то цель оптимизации - найти оптимальный набор параметров (а не найти единственно прибыльный набор для некой абстрактной монетки монетки на данном куске истории). Цель набора статистики - найти саму систему, которую стоит оптимизировать. В цикле Торговая идея - набор статистики (проверка идеи) - поиск оптимальных параметров вы выпускаете самую существенную часть, первую. Вторая и третья имеют смысл лишь при ее наличии.
что такое торговая идея? У топикастера торговая идея - открытие позиций с помощью монетки.
Alexey Subbotin
4998
Alexey Subbotin 2013.04.26 16:30  
FAGOTT:
что такое торговая идея? У топикастера торговая идея - открытие позиций с помощью монетки.

c чем его и поздравляю.
Олег
1087
Олег 2013.04.26 16:31  
alsu:
c чем его и поздравляю.


пасибки

еще надо сильно подумать что "научнее" - генератор случайных чисел или индикатор ТА 

Роман
614
Роман 2013.04.26 16:36  
paukas:

 У хорошей ТС есть некоторые особенности.


Какие?
Vladimir Paukas
4099
Vladimir Paukas 2013.04.26 18:54  
DYN:
Какие?


Ну во первых, она не открывает позиции как у топикстартера от балды,

а во вторых не бывает граальной.



Роман
7939
Роман 2013.04.26 19:19  

Раз тема касалась Р. Пардо и его книжки "Разработка... ".

Её почтя, я так им не понял КРИТЕРИЙ ОТБОРА "СОВЕРШЕННОЙ" МОДЕЛИ ОПТИМИЗАЦИИ? Какой он? В каждом отдельном  периоде  (подходе к) оптимизации значений переменных.

Неужели тупо всё по среднему бить и всё...   

Буду благодарен за пояснение моего вопроса. 

/ /12345678...13
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий