Голая идея, хотелось бы обсудить - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
при чем тут вообще это?... (
Как развитие темы могу предложить на исследование следующее:
Цена находясь в коридоре аккумулирует энергию и выбивает ее в одном из направлений - диапазон коридора нам известен, он уже есть - открываем два ордера ровно посередине коридора в обе стороны со стопами чуть за границей коридора - закрываем по достижению профита перекрывающего убыток от закрытой по стопу обратной сделки.
Фактор исследования: размер выброса из коридора относительно длительности срока нахождения в канале.
Упрощаю - цена бьется в коридоре и чем дольше по времени, тем сильнее "сжимается пружина ожидания и сдерживающих экономических факторов". Каков будет выброс?
Как развитие темы могу предложить на исследование следующее:
Цена находясь в коридоре аккумулирует энергию и выбивает ее в одном из направлений - диапазон коридора нам известен, он уже есть - открываем два ордера ровно посередине коридора в обе стороны со стопами чуть за границей коридора - закрываем по достижению профита перекрывающего убыток от закрытой по стопу обратной сделки.
Фактор исследования: размер выброса из коридора относительно длительности срока нахождения в канале.
Упрощаю - цена бьется в коридоре и чем дольше по времени, тем сильнее "сжимается пружина ожидания и сдерживающих экономических факторов". Каков будет выброс?
Уже обсасывалось. Пробивание стенки канала еще не гарантирует, что цена пойдет в сторону пробития. Перед сильным движением цена обычно (но не всегда) раскачивается, совершая несколько обманных колебаний. Почему это происходит - у меня есть гипотеза, но это сейчас не существенно.
Один из траблов , систему не возможно будет адекватно протестироватьв тестере , поскольку качество моделирования низкое 25 % ,да и сред , ценовые разрывы ,исполнение и т.д , значит на истории прогнать не получится , а ставить потом систему на реал чтоб проверить будет ли работать без предварительных тестов это пальцем в небо.
А сама идея не новость , по подобной схеме уже есть много советников ,их сейчас называют импульсивные советники , которые открывают ордера в зависимости от скорости движения цены , как пример - MDP,NumberOne Impulsive и т.д. Все они на откат цены или пробой во время быстрых движений .
Один из траблов , систему не возможно будет адекватно протестироватьв тестере , поскольку качество моделирования низкое 25 % ,да и сред , ценовые разрывы ,исполнение и т.д , значит на истории прогнать не получится
Суть: если цена рванулась после застоя куда-то, то пройдет еще какое-то расстояние по инерции.
Уточняем условие: если между измерениями прошло M минут, а цена выросла/упала на D пунктов, открываем ордер на покупку/продажу и закрываем его через N минут.
>>>Делал. Работает. Торговал руками.
Реализация: скачиваем базу минуток, пишем прогу, перебирающую все варианты троек M,N,D "профит=F(M,N,D)".
Играем на найденной тройке M,N,D имеющий максимальный профит на истории.
Что думаете?
>>>Сомнительно. Лучше копать в направлении подтверждении сигнала на других связанных парах.
Суть: если цена рванулась после застоя куда-то, то пройдет еще какое-то расстояние по инерции.
Уточняем условие: если между измерениями прошло M минут, а цена выросла/упала на D пунктов, открываем ордер на покупку/продажу и закрываем его через N минут.
Реализация: скачиваем базу минуток, пишем прогу, перебирающую все варианты троек M,N,D "профит=F(M,N,D)".
Играем на найденной тройке M,N,D имеющий максимальный профит на истории.
Что думаете?
Думаю, что в этом случае не лишне отслеживать ее склонность идти дальше по инерции.
Суть: если цена рванулась после застоя куда-то, то пройдет еще какое-то расстояние по инерции.
Уточняем условие: если между измерениями прошло M минут, а цена выросла/упала на D пунктов, открываем ордер на покупку/продажу и закрываем его через N минут.
Реализация: скачиваем базу минуток, пишем прогу, перебирающую все варианты троек M,N,D "профит=F(M,N,D)".
Играем на найденной тройке M,N,D имеющий максимальный профит на истории.
Что думаете?
Суть: если цена рванулась после застоя куда-то, то пройдет еще какое-то расстояние по инерции.
Уточняем условие: если между измерениями прошло M минут, а цена выросла/упала на D пунктов, открываем ордер на покупку/продажу и закрываем его через N минут.
Реализация: скачиваем базу минуток, пишем прогу, перебирающую все варианты троек M,N,D "профит=F(M,N,D)".
Играем на найденной тройке M,N,D имеющий максимальный профит на истории.
Что думаете?
Мое мнение - добавить к тройке еще два: уровень волатильности до первого измерения S и абсолютная величина линейного дрейфа там же R.
Я считаю (небезосновательно, приходилось убеждаться), что условия перед сделкой могут влиять не ее результат.