Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Ищешь единомышленников? На форуме их много!
Boris
3902
Boris 2013.02.22 10:08  
religare:

А кто Вам сказал, что мне не хватило мозгов и усидчивости создать свою стратегию, используя знание законов рынка? Мы уже перешли к обсуждению стратегии, не поняв законов?

Не кажется ли Вам, что Вы бежите впереди кобылы? Вначале законы, потом формула, потом самолет, который будет летать.

Вы без законов создали свой самолет? 

Каждый рассматривает законы рынка со своей меркой. Если у всех будет один и тот же подход, тогда никто не заработает. А так некоторые более вдумчивые и изобретательные имеют успех!
Леонид
5841
Леонид 2013.02.23 18:14  
religare:

Старина, в принципе, ваша изначальная идея не плоха, но она обречена на неудачу, поскольку ваш выбор параметров - по максимальному профиту на истории -

wmlab: Играем на найденной тройке M,N,D имеющий максимальный профит на истории.
обречена на неудачу - поскольку это подгонка, чистой воды подгонка.

Вот если у вас будут какие-то иные правила выбора ваших параметров, исключающие привязку к истории и учитывающие будущее - то тогда, все может быть.....))) 

who
23
who 2013.02.25 02:27  
wmlab:

Суть: если цена рванулась после застоя куда-то, то пройдет еще какое-то расстояние по инерции.

Уточняем условие: если между измерениями прошло M минут, а цена выросла/упала на D пунктов, открываем ордер на покупку/продажу и закрываем его через N минут. 

Реализация: скачиваем базу минуток, пишем прогу, перебирающую все варианты троек M,N,D "профит=F(M,N,D)".

Играем на найденной тройке M,N,D имеющий максимальный профит на истории.

Что думаете? 

  

Добрый день. Попробуйте использовать только значение D с неким значениме K.  Тоесть у каждой пары специфичиское значение константы отностительно которой при использовании коэфициента скачет цена. Понаблюдайте за растояниями от хая и лоу может и найдете =)

 Подсказку дал. думаю далее сами определитесь как там все работает.

/ /123456
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий