Идея стратегии - следуем за манимейкерами ("кукловодами") - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
например к цене открытия бара - посчитайте сколько раз цена возвращается хотя бы к открытию дня
Какого дня, конкретного? или за период из н дней? или возврат к открытию дня на каждом дне из н дней? а сколько не возвращалась через день или через 2? а что если не вернется на следующий день? а что возврат есть на часовках, а на дневках этот возврат будет не на открытии на на серидине бара?
Какого дня, конкретного? или за период из н дней?
для торговли внутри дня,интрадей, интересна обычно цена открытия текущего дня - я про нее
а что если не вернется на следующий день?
дык и не возвращается и поэтому сливают те кто решил пересидеть убыток ;)
для торговли внутри дня,интрадей, интересна обычно цена открытия текущего дня - я про нее
дык и не возвращается и поэтому сливают те кто решил пересидеть убыток ;)
Это не совсем так. Сливают те кто пересиживают и убыток и прибыль.
И даже те кто не пересиживают.
Процедура нормализации, как осуществлялась? Использовались средние значения и стандартные отклонения, эти числовые характеристики адекватны только для это периода, вот если бы процесс был эргодическим, тогда можно было бы этот график использовать.
Тоже убедился, что на рынке Форекс не стоит заниматься предсказыванием, как самоцелью, а использовать его в контексте глобального свойства рынка, как например, свойство неотвратимой возвратности. Тогда предсказание может приносить плоды.
Что такое "свойство неотвратимой возвратности"?
Что такое "свойство неотвратимой возвратности"?
Это, похоже, он имеет в виду,что рынок рынок имеет способность возвращаться к своим предыдущим значениям, особенно на старших ТФ (гляньте на дневки-недельки) т.е. даже если бы Вы входили постоянно в лонг в 2008 году на всё увеличивающихся объёмах, то на откате цены в 2009 году - закрыли бы пачку бай-ордеров в профит! Т.е. торговать надо против тренда, по сути в глобальном масштабе - трендов - нет, есть флет, пусть и широкополосный! :-) покупать внизу, продавать вверху, от границ канала.
В глобальном масштабе - Илан! :-) рулит! :-)
И у него совы работают также на откатах цены, по показанию его индика! по ф-ле (18).
Это, похоже, он имеет в виду,что рынок рынок имеет способность возвращаться к своим предыдущим значениям, особенно на старших ТФ (гляньте на дневки-недельки) т.е. даже если бы Вы входили постоянно в лонг в 2008 году на всё увеличивающихся объёмах, то на откате цены в 2009 году - закрыли бы пачку бай-ордеров в профит! Т.е. торговать надо против тренда, по сути в глобальном масштабе - трендов - нет, есть флет, пусть и широкополосный! :-) покупать внизу, продавать вверху, от границ канала.
В глобальном масштабе - Илан! :-) рулит! :-)
И у него совы работают также на откатах цены, по показанию его индика! по ф-ле (18).
Ну и стратегия... Я не хочу 3-5 лет держать позицию. Накапливаются свопы плюс психологически растущий минус вгоняет в депрессию... проходил.
Ну и стратегия... Я не хочу 3-5 лет держать позицию. Накапливаются свопы плюс психологически растущий минус вгоняет в депрессию... проходил.
Так, где-то слышал - работают большие ребята на больших деньгах! :-)
Мы же - "иланим", потихоньку! :-)
Это не совсем так. Сливают те кто пересиживают и убыток и прибыль.
И даже те кто не пересиживают.
Поддерживаю. Добавлю еще, что пересиживание как таковое не приносит ни прибыли, ни убытка в чистом виде, т.е. результат его - это ноль, но т.к., открывая и закрывая сделки, мы оплачиваем спред, то в конечном результате получаем слив.
Кроме того, когда мы пересиживаем, мы сидим и не торгуем. Капитал-деньги заморожены.
Не нужно захватываться ни прибылью, ни убытком.
Ну и стратегия... Я не хочу 3-5 лет держать позицию. Накапливаются свопы плюс психологически растущий минус вгоняет в депрессию... проходил.
Единственное яркое проявление работы ММ появляется перед выходом статистики,может варьироватся от суток до 5 минут до события, остальное все введение в заблуждение - коррекции,флэт,выход из них и есть час Х,копай Мурад в этом месте,найдешь много интересного ))))