BUY vs. SELL - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Похоже не договоримся ))
Ну дык если будете продолжать в том же духе, то конечно ничего не выйдет )
Скажите пожалуйста, откуда по-вашему формируется стоимость пункта?
Из размера контракта (количество единиц актива)
Выходит, что если перевести размер контракта на нескольких инструментах к чему-то одному (например Usd), привести к одному количеству, то можно получить одну стоимость пункта, на нескольких инструментах?
Ну дык так и есть. Возьмите например EURUSD, GBPUSD, AUDUSD и т.д. Везде стоимость 10 баков на лот.
Я полагаю, ваша ошибка была в том, что вы считали стоимость пункта в единицах базового актива. Тогда конечно эта стоимость будет переменной. Но так никто не считает. Стоимость пункта всегда выражается в котировочной валюте.
Ну дык так и есть. Возьмите например EURUSD, GBPUSD, AUDUSD и т.д. Везде стоимость 10 баков на лот.
...
Интересный вещь получится, если пересчитать лот на валюту депозита (USD). Лот EUR/USD = 125736 usd, GBP/USD = 158806 usd и т.д. А прибыль считаем в баксах, это не верно, я выше говорил про неявное увеличение лота, примерно так оно и происходит.
Ну для вас это может и не верно. А для всех остальных верно.
Вы купили мешок картошки за 300 рублей, а продали его за 500. В чём вы будете мерить прибыль, в рублях или в мешках картошки? В общем не стоит выдумывать и фантазировать. Я вам уже посоветовал, поизучайте матчасть. Даже если вы сами не занимаетесь трейдингом, то нужно же хотя бы иметь представление о предмете обсуждения.
Давайте не будем указывать на безграмотность, так как не факт. В примере с разными валютами я говорил о том, что мы покупаем лот на разных инструментах, но он не эквивалентен между ними (различин при пересчете в валюту депозита). При этом везде получаем 10$ на пункт. Что будет если лот на разных валютах уравновесить? Прибыль на пункт, на разных инструментах, разойдется, что противоречит Вашим суждениям.
То о чем я говорю, работает в реале и проблем с неверными расчетами у меня нет.
P.S: Вообще, если вы считаете, что никогда не ошибаетесь, то разговаривать в принципе не о чем.
Не знаю, может похожая тема тут уже поднималась, но думаю ничего страшного не будет, если она повторится.
В общем меня тут вдруг осенила банальная мысль, что покупки на рынке в долгосрочном плане гораздо выгодней продаж. Ха! - скажут многие - вроде бы стат.преимущества стратегии "купи-и-держи" и так давно всем известны: это доп.заработок на дивидендах либо свопах (если это кэрри-трэйд), плюс тот факт что цена не может упасть ниже нуля. Ну да, неплохо. Но есть и ещё одно преимущество: волатильность растёт вместе с ростом цены и падает вместе с падением цены. Имеется ввиду абсолютная волатильность, выраженная в деньгах. Т.е. например актив, который стоит 100 баксов, имеет дневную волатильность 2 бакса, тогда как у актива стоимостью всего 1 бакс волатильность будет несколько центов. Думаю это понятно. Поэтому чем выше вырастает цена, тем больше становится волатильность и соответственно более быстрыми темпами продолжается рост. А при падении соответственно наоборот - замедление. В итоге это означает, что вероятность роста актива не некоторую величину (по ценовой шкале) больше, чем вероятность падения на ту же величину. Т.е. например вероятность, что евро вырастет на 2000 пунктов, больше чем вероятность, что оно упадёт на 2000 пунктов. А стоимость пункта при этом не изменится. Т.е. налицо статистическое преимущество.
Естественно это премущество будет ощутимым лишь при достаточно больших ценовых измениях, когда изменение волатильности станет играть заметную роль. Поэтому, в общем случае, форекс не подходит для этого, ввиду малой волатильности и преимущественной флэтовости. А вот стоки и коммоды - другое дело! Некоторые из них за несколько месяцев вырастают в 2-3 раза. И если их всегда покупать с целями 100-200% (без учёта плеча), то в долгосрочном плане эта система будет прибыльной. Причём конкретные точки входа и выхода не важны, можно покупать абсолютно случайно. Перевес всё равно будет на нашей стороне.
Ну и конечно необходимо, чтобы актив котировался в валюте депозита, дабы стоимость пункта была неизменной.
Разумеется система вряд ли будет стабильной, т.к. возможны длительные периоды просадок, и её скорее можно рассматривать как инвестиционную стратегию. Хотя, если удастся собрать достаточно диверсифицированный портфель (набрать бумаг второго-третьего эшелонов, слабо кореллированных с общим рынком + разных сырьевых фьючей), то наверное можно сделать рост доходности достаточно стабильным.
Ну в общем как-то так... Вроде бы ничего сложного, простая математика. Получается конечно не баблокос, а просто обычненький такой - грааль :) Или может я чего-то упустил?
Типа: "«Наш любимый срок для продажи акций - никогда» и "«Покупай только то, что ты будешь рад иметь, если рынок закроется на десять лет» -
это высказывание Баффета как нельзя лучше характеризует его подход к выбору приобретаемых компаний." (Свежий выпуск журнала Лепрекон, стр. 39)
По сабжу: Как - то плосковато всё... Изюминки нет...
П.С. - "А у Вас нет такого же, только без крыльев?"
- "Нет".
- "Будем искать..." :-) (с) В каком-то классическом юмор. фильме.
изюм...