Скачать MetaTrader 5

Тестируем мультивалютник

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Ваш брокер не поддерживает мобильные MetaTrader 5? Попроси приобрести их!
Alexey
1365
Alexey 2012.08.18 07:55 

Есть скелет такой ТС.

//есть две пары с высокой корреляцией например евро и фунт.
//Евро в данном примере ведущая пара. В некоторый момент ( намеренно не уточняю)
//выставляем сетку ордеров на пробой по евро по обе стороны с шагом( намеренно не уточняю).
//Пусть первым сработала сетка бай ордеров, тогда отложки на селл по евре удаляются и
//выставляется сетка селл ордеров на фунте. Сетки ордеров постоянно тралятся на некотором
//расстоянии от цены. Позиции закрываются отложки удаляются при достижении совокупного профита,
// и цикл повторяется заново.
// ведомая валюта сеткой ореров не тралится

Играемся, про себя плюемся, сюда пишем рекомендации, желательно хоть немного обоснованные. Например такие - сделать вход по РСИ, рассматривать не буду.

Автору идеи отдам коды либо в личку либо сюда, по желанию.

П.С. написано на МТ5, обратно не посылать, там форум полумертвый, здесь все таки интересней.

Файлы:
piramid.zip 127 kb
Aleksander
1673
Aleksander 2012.08.18 08:13  
чего же тут сложного?
то что вверху Продай... то что внизу... Купи

Alexey
1365
Alexey 2012.08.18 11:50  
Aleksander:
чего же тут сложного?
то что вверху Продай... то что внизу... Купи

Понятно что тема полувоенная. Полушепотом, алгоритм нормировки двух инструментов к общему знаменателю. Так на вскидку пару вариантов.

1 Подбираем такие весовы коэффициенты на интервале чтобы кол-во пересечений + разбег между двумя инструментами был максимальный.

2 На выбранном интервале нормируем два инструмента к диапазону обычно 0 -1

3 Общий знаменатель ищем через кросс курс двух инструментов.

alexei
114
alexei 2012.08.18 13:27  
Aleksander:
чего же тут сложного?
то что вверху Продай... то что внизу... Купи

Ага... Если б ещё этот индюк не перерисовывал...а так ничего сложного)
СанСаныч Фоменко
6136
СанСаныч Фоменко 2012.08.18 14:13  
ivandurak:

1 Подбираем такие весовы коэффициенты на интервале чтобы кол-во пересечений + разбег между двумя инструментами был максимальный.

А почему они должны сойтись? может так и будет?

Alexey
1365
Alexey 2012.08.18 14:23  
faa1947:

А почему они должны сойтись? может так и будет?

Согласен не самая удачная всидка. Собственно схождение не так важно как совокупный профит по позициям.

Там маленько другая запара. Нам нужна стационарная точка отсчета, от которой плясать с открытием поз и доливками. Пока филосовствую.

ZZZEROXXX
768
ZZZEROXXX 2012.08.18 14:51  
ivandurak:

Понятно что тема полувоенная. Полушепотом, алгоритм нормировки двух инструментов к общему знаменателю. Так на вскидку пару вариантов.

1 Подбираем такие весовы коэффициенты на интервале чтобы кол-во пересечений + разбег между двумя инструментами был максимальный.

2 На выбранном интервале нормируем два инструмента к диапазону обычно 0 -1

3 Общий знаменатель ищем через кросс курс двух инструментов.

4 Нормируем к Max цене наиболее дорогого инструмента * 2
ZZZEROXXX
768
ZZZEROXXX 2012.08.18 14:53  
ivandurak:

Согласен не самая удачная всидка. Собственно схождение не так важно как совокупный профит по позициям.

Там маленько другая запара. Нам нужна стационарная точка отсчета, от которой плясать с открытием поз и доливками. Пока филосовствую.

так граница канала спреда же, как у Леонида, например.
Alexey
1365
Alexey 2012.08.18 17:23  
Нормировка цен к одному диапазону фигня какая то. По крайней мере мне ничего не удалось увидеть. Исходник прилагаю.
Файлы:
sv_
162
sv_ 2012.08.19 07:04  


(глядя на скрин) Первая мысль: Рискуем всем, чтобы приобрести малое, но часто. Что будет(подумать), если попробовать отзеркалить (рисковать малым, чтобы приобрести всё, но редко). Пирамидинг по тренду.
DmitriyN
2316
DmitriyN 2012.08.19 07:08  
sv.:
Пирамидинг по тренду.
Как вы это представляете?
123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий