Тестируем мультивалютник
чего же тут сложного?
то что вверху Продай... то что внизу... Купи |
|
Понятно что тема полувоенная. Полушепотом, алгоритм нормировки двух инструментов к общему знаменателю. Так на вскидку пару вариантов.
1 Подбираем такие весовы коэффициенты на интервале чтобы кол-во пересечений + разбег между двумя инструментами был максимальный.
2 На выбранном интервале нормируем два инструмента к диапазону обычно 0 -1
3 Общий знаменатель ищем через кросс курс двух инструментов.
чего же тут сложного?
то что вверху Продай... то что внизу... Купи | |
1 Подбираем такие весовы коэффициенты на интервале чтобы кол-во пересечений + разбег между двумя инструментами был максимальный.
А почему они должны сойтись? может так и будет?
А почему они должны сойтись? может так и будет?
Согласен не самая удачная всидка. Собственно схождение не так важно как совокупный профит по позициям.
Там маленько другая запара. Нам нужна стационарная точка отсчета, от которой плясать с открытием поз и доливками. Пока филосовствую.
Понятно что тема полувоенная. Полушепотом, алгоритм нормировки двух инструментов к общему знаменателю. Так на вскидку пару вариантов.
1 Подбираем такие весовы коэффициенты на интервале чтобы кол-во пересечений + разбег между двумя инструментами был максимальный.
2 На выбранном интервале нормируем два инструмента к диапазону обычно 0 -1
3 Общий знаменатель ищем через кросс курс двух инструментов.
Согласен не самая удачная всидка. Собственно схождение не так важно как совокупный профит по позициям.
Там маленько другая запара. Нам нужна стационарная точка отсчета, от которой плясать с открытием поз и доливками. Пока филосовствую.
(глядя на скрин) Первая мысль: Рискуем всем, чтобы приобрести малое, но часто. Что будет(подумать), если попробовать отзеркалить (рисковать малым, чтобы приобрести всё, но редко). Пирамидинг по тренду.
Пирамидинг по тренду.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Есть скелет такой ТС.
//есть две пары с высокой корреляцией например евро и фунт.
//Евро в данном примере ведущая пара. В некоторый момент ( намеренно не уточняю)
//выставляем сетку ордеров на пробой по евро по обе стороны с шагом( намеренно не уточняю).
//Пусть первым сработала сетка бай ордеров, тогда отложки на селл по евре удаляются и
//выставляется сетка селл ордеров на фунте. Сетки ордеров постоянно тралятся на некотором
//расстоянии от цены. Позиции закрываются отложки удаляются при достижении совокупного профита,
// и цикл повторяется заново.
// ведомая валюта сеткой ореров не тралится
Играемся, про себя плюемся, сюда пишем рекомендации, желательно хоть немного обоснованные. Например такие - сделать вход по РСИ, рассматривать не буду.
Автору идеи отдам коды либо в личку либо сюда, по желанию.
П.С. написано на МТ5, обратно не посылать, там форум полумертвый, здесь все таки интересней.