Внутридневные корреляции (паттерны)
Добрый день.
Я хотел бы сделать такой скрипт, который бы анализировал периоды внутри дня и находил оптимальные "совпадения", которые можно было бы использовать для последующей торговли. Грубо говоря, такие вещи как если ночная сессия открылась в плюс, то и американская сессия пойдёт вверх, только более детально, рассматривая периоды с точностью до 5 минут.
Алгоритм примерно такой:
for each p1s to p1e step 5min
for each p2s to p2e step 5min
if TREND(p1s,p2e) is like TREND(p2s,p2e) then print(p1s,p1e,p2s,p2e);
p1s - начало первого периода
p1e - конец первого периода
(аналогично для p2)
Так же, естественно, надо будет задать период на котором мы эти данные проверяем (скажем последний месяц, или последний год).
Я думаю использовать функцию корреляции для проверки совпадения периодов, и так же вывести некий коэффициент стабильности корреляции найденных периодов за какой-то период. Как пример "за ближ. месяц коэфф стабильности корреляции направления рынка первых двух часов ночи и 2х часов после открытия американской сессии составляет 0.7, однако в течении ближайших 5 дней он составлял всего 0.4". Хотелось бы заложить в алгоритм разные типы корреляций и формулы для функции TREND (например ADX и тп).
Подскажите есть ли что-то подобное, стоит ли на ваш взгляд копать в этом направлении?
С уважением.
буду делать нечто подобное , но попозже.
В общем случае подход такой. Есть массив описатель портрета рынка .Для примера Y1={x1,x2,x3,x4} здесь х1...х4 согласно нашей фантазии к примеру х1=ЕМА(10), х2=RSI(15), х3=ADX(15), х4=учетная ставка и тд. Y1 соответствует текущему портрету рынка .
Пробегаем по истории находим Y1,Y2...Yn. Находти макс мин значения х1,х2,х3,х4 . Нормируем Y1,Y2....Yn к диапазону например к +1 -1 можно любой другой главное чтобы была нормировка , для этого и необходимы макс мин значения . Ищем корреляцию между Y1 Y1 она должна быть =1 , Y1 Y2 , Y1 Y3 , Y1 Yn . Правда это достаточно ресурсоемкий алгоритм , индикатор придется постоянно пересчитывать хотя бы на открытиии бара
Добрый день.
...
Urain, благодарю.
Ivandurak, спасибо за интерес ваши соображения по теме.
На самом деле идея была в том, чтобы не привязать прогноз рынка в какому-то массиву данных, а найти такие моменты на том же рынке, где он сам себя предсказывает, без индикаторов. Ну то есть как, к примеру, мы знаем, что куда американская сессия откроется, туда и пойдёт, так же что она обычно открывается в том же направлении, что и утренняя сессия (иногда эта не происходит неделями). Наверняка есть такие вещи и на более меньших масштабах. Соответственно хочется взять все комбинаторные варианты, и с распределёнными вычислениями сделать обсчёт всех инструментов в терминале, а потом уже анализировать эти данные для ручной торговли. То есть на выходе будет как выжимка опыта поведения рынков за десятилетия. Следующим постом напишу ТЗ поконкретнее.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Добрый день.
Я хотел бы сделать такой скрипт, который бы анализировал периоды внутри дня и находил оптимальные "совпадения", которые можно было бы использовать для последующей торговли. Грубо говоря, такие вещи как если ночная сессия открылась в плюс, то и американская сессия пойдёт вверх, только более детально, рассматривая периоды с точностью до 5 минут.
Алгоритм примерно такой:
for each p1s to p1e step 5min
for each p2s to p2e step 5min
if TREND(p1s,p2e) is like TREND(p2s,p2e) then print(p1s,p1e,p2s,p2e);
p1s - начало первого периода
p1e - конец первого периода
(аналогично для p2)
Так же, естественно, надо будет задать период на котором мы эти данные проверяем (скажем последний месяц, или последний год).
Я думаю использовать функцию корреляции для проверки совпадения периодов, и так же вывести некий коэффициент стабильности корреляции найденных периодов за какой-то период. Как пример "за ближ. месяц коэфф стабильности корреляции направления рынка первых двух часов ночи и 2х часов после открытия американской сессии составляет 0.7, однако в течении ближайших 5 дней он составлял всего 0.4". Хотелось бы заложить в алгоритм разные типы корреляций и формулы для функции TREND (например ADX и тп).
Подскажите есть ли что-то подобное, стоит ли на ваш взгляд копать в этом направлении?
С уважением.