Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 86
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У меня один вопрос, почему "ИКВИТИ"???
Наверно это на олбанском так звучит :)
У меня тут другая идея родилась. Не совсем в тему, но почему то несколько раз я на нее натыкался, когда думал про эквити и ТА. Берем примитивную НЕ систему (Close[OPT1]>Close[OPT2] и закрытие через OPT3 дней), оптимизируем на интервале, затем то же самое, но Close[OPT1]<Close[OPT2]. Находим вариант, при котором с одинаковыми оптами имеем две прибыльные эквити. Такое бывает, например при тренде. Эквити отслеживаем по менее прибыльному варианту, сделки по более прибыльному. Идея такова, хороший тренд при любой комбинации хорош, ибо «пока толстый сохнет, худой сдохнет»
Ищем такой вариант эквити (подбираем опты), где на эквити будет модель и по ней будет сигнал - торгуем полученные опты.
Потом повторяем процесс.
Собирать из тиков свечи по их количеству, а не по времени. Поэтому тренды растягиваются, флэты сжимаются, что улучшает дальнейший анализ.
И собираю не слево направо, а справо налево, чтобы в момент анализа последняя свеча была полностью сформирована, где последний тик - клоуз свечи.
система всегда в рынке - только перевороты.
ТФ сложно сказать какой. Одна свеча - 400 тиков.
Анализ рынка каждые 800 тиков.
Т. е. машина рисовала разные модели и анализировала их статистическое преимущество...
Все оказалось, банально и просто...
Чем модель давала большее статистическое преимущество, тем она реже встречалась...
В каждом анализе было 10.000 найденных моделей для оценки стат. преимущества...
Т. е. если модель встречалась реже, то необходимо было больше истории для набора этих самых минимум 10.000 сделок...
Зависимость оказалась экспоненциальной...
Т. е. при линейном увеличении статистического преимущества модели, количество сделок падало экспоненциально на одном и том же количестве ценовой выборки...
Это очень хорошо вписалось в здравый смысл...
Как говориться раз в году и палка стреляет...
Т. е. теоретически 100% модель отработает раз на бесконечной выборке...
Т. е. является по сути невозможным событием...
А часто встречающееся модели здесь и сейчас отрабатываются 50 на 50...
Но я скажу, что есть одна идея позволяющая обойти эту проблему...
Т. е. иметь статистическое преимущество для редких моделей здесь и сейчас...
А откуда у Вас оценка коэффициентов, может быть у них дисперсия не меренная, или они не сходятся к своему мо?
RLS – это адаптивный фильтр. Мат ожидание коэффициентов не постоянно, т.к. постоянно меняются силы взаимодействия между ценовыми рядами.
NEO
то это отчасти так, при условии, что СБ рассматривается ими традиционно, как некий целостный непрерывный процесс, создание для которого практической модели вообще - крайне маловероятно. Однако, если мы говорим о неком дискретном СБ и не о процессе вцелом, а лишь о его некоторых, но специфичных фрагментах или, если хотите, сечениях, то для некоторых, сравнительно коротких во времени дискретных сечений, построение модели представляется возможным и практическая ценность подобных моделей доказана реальной торговлей.
Подборочка интересных мыслей. приатачилося аднака
Проблемы на первый взгляд 2 или более, а не одна.
1- Получить стат приимущество, которое естественно будет ничножно в малых случаях, по сравнению с очень длинной выборкой.Но это пол беды.
2- Сделать так, чтобу увеличить число таки ситуаций, то есть обойти проблему редкости .
вторую проблему человек с более чем десяток страниц назат намекнул как решить.
Доброго дня господа. Посмотрите пожалуйста выше, думаю что тут комментарии лишние. Это результаты моей проверки. Я не автор ветки и к ее авторству не имею никакого отношения.
Модераторам или кто там рубил акаунты автора - просьба прекратить.
Александр ( или как там его... ) - у меня просто нет слов, респектище!
Доброго дня господа. Посмотрите пожалуйста выше, думаю что тут комментарии лишние. Это результаты моей проверки. Я не автор ветки и к ее авторству не имею никакого отношения.
Модераторам или кто там рубил акаунты автора - просьба прекратить.
Александр ( или как там его... ) - у меня просто нет слов, респектище!
Фильтр по системе автора натянул на свою автоматику, которой редко пользуюсь. На вход подал порядка 100 сигналов состояния рынка. в результате работы фильтра около 80% сигналов улетело в мусорку и получил выборку из 18 сделок, из которых в реальности только 1 оказалась убыточная. Никаких оптимизаций и прочего не использовал.