Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 93
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
нет, не правильно, я ж просил скидку на мою нетрезвость... а как ещё перевести Used ???
Ну на аватарке тоже слегка попутал, моль напомнило, поэтому и штопаный, ассоциация с шерстяным. поэтому штопаный перепутал с сосущим(а как еще перевести ваш ник???)
Можно догадываться что Вам уже по этому вопросу все понятно. Если не затруднит, поясните это мат языком.
ЗЫ. Тока без верю-неверю, я может в покемонов верю и че, это же не значит что они на самом-то деле есть.
Ранее тут уже выкладывали ссылку на доказательство линейной зависимости вероятности от расстояния. Т.е. в любой точке: s1*p1 = s2*p2 = const (где s1, s2 - какие-то расстояния от рассматриваемой точки (по оси y); p1, p2 - вероятности их достижения).
Другими словами, вероятность достижения твоего тейкпрофита всегда обратно пропорциональна расстоянию до него, и неважно по какой траектории он будет достигнут. Аналогично и для стоплосса. Поэтому как ты не извращайся со всякими комбинациями, это никак не повлияет на твой результат. И матожидание такой игры всегда будет стремиться к нулю.
Хватит уже верить в покемонов, пора уже включать разум.
Ранее тут уже выкладывали ссылку на доказательство линейной зависимости вероятности от расстояния. Т.е. в любой точке: s1*p1 = s2*p2 = const (где s1, s2 - какие-то расстояния от рассматриваемой точки (по оси y); p1, p2 - вероятности их достижения).
Другими словами, вероятность достижения твоего тейкпрофита всегда обратно пропорциональна расстоянию до него, и неважно по какой траектории он будет достигнут. Аналогично и для стоплосса. Поэтому как ты не извращайся со всякими комбинациями, это никак не повлияет на твой результат. И матожидание такой игры всегда будет стремиться к нулю.
Хватит уже верить в покемонов, пора уже включать разум.
У меня тут другая идея родилась. Не совсем в тему, но почему то несколько раз я на нее натыкался, когда думал про эквити и ТА. Берем примитивную НЕ систему (Close[OPT1]>Close[OPT2] и закрытие через OPT3 дней), оптимизируем на интервале, затем то же самое, но Close[OPT1]<Close[OPT2]. Находим вариант, при котором с одинаковыми оптами имеем две прибыльные эквити. Такое бывает, например при тренде. Эквити отслеживаем по менее прибыльному варианту, сделки по более прибыльному. Идея такова, хороший тренд при любой комбинации хорош, ибо «пока толстый сохнет, худой сдохнет»
Ищем такой вариант эквити (подбираем опты), где на эквити будет модель и по ней будет сигнал - торгуем полученные опты.
Потом повторяем процесс.
Собирать из тиков свечи по их количеству, а не по времени. Поэтому тренды растягиваются, флэты сжимаются, что улучшает дальнейший анализ.
И собираю не слево направо, а справо налево, чтобы в момент анализа последняя свеча была полностью сформирована, где последний тик - клоуз свечи.
система всегда в рынке - только перевороты.
ТФ сложно сказать какой. Одна свеча - 400 тиков.
Анализ рынка каждые 800 тиков.
Чем модель давала большее статистическое преимущество, тем она реже встречалась...
Зависимость оказалась экспоненциальной...
Т. е. при линейном увеличении статистического преимущества модели, количество сделок падало экспоненциально на одном и том же количестве ценовой выборки...
1-Учитывая сей факт про редкость модели и переходя на тики, то гораздо более правильно искать модели именно на тиках, да и тиковое распределение как уже не раз говорилось Северным ветром, имеет более схожее с распределением СБ. Сталобыть можно строить из более мелких кирпичиков более острые края большого камня, то есть не пипсовать, но более точно входить в сделку, имея возможно даже беспросадочные входы (сигнал /шум больше 1 гдето при 1,6-1,8 спреда удавалось получать Привалу на тиках.)
2-Что касается тиковых обьемов, ониже частота прихода тиков в единицу времени. Как я уже писал выше, имеет значение последовательности знаков разницы модулей приращений.
3- Иными словами это изменение волатильности. Но как известно тиковые обьемы- в большенстве случаев ТОЖЕ отражают размеры модулей приращений.То есть по последоватильности знаков разницы тиковых обьемов, можно косвенно судить о последовательности знаков разницы модулей приращений самой цены .
Далее стал озадачиваться заданием дискретных величин, или как у радиотехников- заданием уровней модуляции.
Бары по одному пункту нам не задать, вернее задать можно, но тики не всегда ходят по 1 пункту, иногда приходят пачками, но возвращаясь к пункту 3, имеем что задавать модуляцию по тиковым значениям (строить равнообьемные бары) практически тоже самое что и строить модуляцию делая равнопунктовые бары, а если нет разницы то выгоднее равнообьемные бары (хотя в идеале хотелось бы всеже равнопунктовые). А иногда как известро тиковая активность, то есть поведенческая на реальных рынках с реальными обьемами опережает местами ценовую активность, так что равнообьемные бары могут быть даже полезнее чем равнопунктовые.
Ну либо сетка привала, и задавание модуляции с помощью нее, но надо делать поправку на смещение сетки. Но опять так есть свои минусы.
ПС : Родилась идея, по поводу еще одной не менее полезной сетки. Сетка привала очень хороша в плане построения на ней алгоритмов, спасибо ему. Но я подумал а что если сделать аналог такой же сетки, свозможностью задавать шаг, но только шаг этот будет не в пунктах, а в количестве тиков. (допустим отдельно без вывода на экран собираются тики и такще без вывода строятся равнообьемные бары)а на самом уже ценовом графике ставим точку и от нее строим сетку по этим барам. Хотя нее... чтото понесло остапа, обдумать надо, не выйдет так построить, короче как-то надот совместить сетку привала и сетку равнообьемных баров.
Пока самое примитивное- это строить сетку привала, и на этом же графике вместо основнова сувать равнообьемные бары.Но возможно это не лучшее решение.
Можно применить генетические методы поиска лучшего решения. Сейчас работаю в этом направлении результаты пока удовлетворяют.
Этож надо сначало железяки обьяснить по каким критериям искать лучшее решение, все сведется к бональной нервосети и подобию распознования образов, паттернов.+ учесть что можно упереться в баг и не знать о нем, греша на свои расчеты.... этож мкл
Тем боле условия или места выбора наилучшего решения- многоуровневые, машине нужно будет самой выбирать динамическое количество уровней+ разграничивать поиск лучшего решения на каждом отдельном уровне, + самостоятельно определять значимость каждого уровня.и это только поверхностные проблемы.
самое трудное- это как логикой увязать нелогические действия.или действия не линейные, имеющие логику лишь локально в отдельных местах, но создающих скопления после нелогичных действий
Этож надо сначало железяки обьяснить по каким критериям искать лучшее решение, все сведется к бональной нервосети и подобию распознования образов, паттернов.+ учесть что можно упереться в баг и не знать о нем, греша на свои расчеты.... этож мкл
Тем боле условия или места выбора наилучшего решения- многоуровневые, машине нужно будет самой выбирать динамическое количество уровней+ разграничивать поиск лучшего решения на каждом отдельном уровне, + самостоятельно определять значимость каждого уровня.и это только поверхностные проблемы.
самое трудное- это как логикой увязать нелогические действия.или действия не линейные, имеющие логику лишь локально в отдельных местах, но создающих скопления после нелогичных действий
Проба пера. Генетика собирает портфель из четырех пар. Расчитывает коэффициенты участия . По коэффициентам расчитываем совокупную иквити чемодана. Хотя расчетов вагон с маленькой тележкой, справляется довольно сносно.
самое трудное- это как логикой увязать нелогические действия.или действия не линейные, имеющие логику лишь локально в отдельных местах, но создающих скопления после нелогичных действий
не можешь вылезти из жопы, засунь туда всех остальных, чтобы уравнять шансы. (Канфуций, учение дао 8 век.)
Не мешай нам к камунизьму идти, людей с пути не сбевай, они должны видеть что темы перспективные и денежные. Можешь себе статуетку поставить за героическое вылазивание из ж..пы.
.
Здорова теаретюги.Смотрю не хило вы тут налопатили пока я кости грел.))))
Стейты сил видимо так и нехватило разобрать, или мозгов. Ладно щас еще гоняю от нефиг другой баблокос, скоро покажу еще, как балабошки в мешки ложить.