Регрессионная модель Султонова (РМС) - претендующая на математическую модель рынка. - страница 23
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Все равно надо попробовать спрогнозировать этие выбросы, поскольку, на пустом месте они не могут сразу образоваться, наверняка есть предвестники во ВР, которых мы не замечаем, как в случае с тангенсом, там тоже ровная последовательность из 9 цифр ни о чем не сигнализировала, а РЛС четко почувствовала неладное, которое произошло.
Кстати, надо проанализировать реакцию РМС на арифметическую и геометрическую прогрессий.
Комментарий, к рисункам выше.
2:40 PM Down earlier due to Applied Materials' warning, KLA-Tencor (KLAC -0.2% ) has recouped its losses after stating at an industry conference it expects FQ4 (ended in June) revenue to be at the high end of the company's guidance range. Also, the chip equipment maker expects bookings to improve in FQ2 following a weak FQ1. KLAC announced a dividend hike earlier today.
И никаких прогрессий, все банально.
Большим заблуждением многих прогнозёров является замена цены какой-то моделью, теоретически более простой и прогнозируемой, и использование этих модельных предсказаний для предсказаний цены даже если эта модель не имеет ничего общего с самой ценой. Примерами таких моделей являются регрессионная формула (18) Юсуфа, тригонометрические ряды (Фурье), полиномы, ARMA стационарного ряда (без выбросов). Как только мы назвали цену "временным рядом" или "управляемым процессом", мы вступили на тупиковый путь научного анализа цены, требующего дать ей какое-то теоретическое обоснование и модель, будь то регрессия или нейросеть.
а как же Ваши работы? https://www.mql5.com/ru/code
Мусор!
Большим заблуждением многих прогнозёров является замена цены какой-то моделью, теоретически более простой и прогнозируемой, и использование этих модельных предсказаний для предсказаний цены даже если эта модель не имеет ничего общего с самой ценой. Примерами таких моделей являются регрессионная формула (18) Юсуфа, тригонометрические ряды (Фурье), полиномы, ARMA стационарного ряда (без выбросов). Как только мы назвали цену "временным рядом" или "управляемым процессом", мы вступили на тупиковый путь научного анализа цены, требующего дать ей какое-то теоретическое обоснование и модель, будь то регрессия или нейросеть.
Как Вы смотрите на тот факт, что любой трейдер, принимая решение о входе в рынок, вольно или невольно, по своему осуществляет процесс прогнозирования.
Как Вы смотрите на тот факт, что любой трейдер, принимая решение о входе в рынок, вольно или невольно, по своему осуществляет процесс прогнозирования, возможно, на уровне подсознания, известный только его мозгу, способом. Не исключено, что сам трейдер не вполне осознает, что он прогнозирует, но мозг однозначно занят этим процессом.
вывод напрашивается - любой трейдер не дружит с мозгом ))
вывод напрашивается - любой трейдер не дружит с мозгом ))
Любой мозг не совершенен! И мы ему поможем! Каждому мозгу -- по костылю!
Тогда надо новую тему заводить )
Костыль с мозгами имени Султонова