Забудьте про случайные котировки - страница 56
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Можно поподробнее о:
1. фильтре Хедрика-Прескота - насколько понял аппроксимирующей функцией является именно этот фильтр. На картинке, по всей видимости, это красная линия помеченная как 'Trend'. Очень похожа на скользящую среднюю. Берется разница относительно ее и анализируется полученный остаток - зеленная изломанная линия внизу, она же синяя линия на графике ниже. Она стационарна, но при этом вроде как и гетероскедатична (аплитуда колебаний разная) - не совсем понятно, разве это не взаимоисключающие свойства?
2. о тесте причинности Грэйнджера. - Как рассчитывается, хотя бы в общих чертах, и какой смысл несет.
1. фильтре Хедрика-Прескота - насколько понял аппроксимирующей функцией является именно этот фильтр. На картинке, по всей видимости, это красная линия помеченная как 'Trend'. Очень похожа на скользящую среднюю.
Будем считать, что скользящая средняя, только очень качественная. Она выделяет детерминированную составляющую из вашей переменной (синяя) т.е. она не равна той, которая внизу. Внизу - это разница между котиром и фильтром.
Почитаю, что написал и продолжу.
Можно поподробнее о:
1. фильтре Хедрика-Прескота - насколько понял аппроксимирующей функцией является именно этот фильтр. На картинке, по всей видимости, это красная линия помеченная как 'Trend'. Очень похожа на скользящую среднюю. Берется разница относительно ее и анализируется полученный остаток - зеленная изломанная линия внизу, она же синяя линия на графике ниже. Она стационарна, но при этом вроде как и гетероскедатична (аплитуда колебаний разная) - не совсем понятно, разве это не взаимоисключающие свойства?
2. о тесте причинности Грэйнджера. - Как рассчитывается, хотя бы в общих чертах, и какой смысл несет.
Она стационарна, но при этом вроде как и гетероскедатична (аплитуда колебаний разная) - не совсем понятно, разве это не взаимоисключающие свойства?
По тесту единичного корня. Стоит вероятность 2%, что ряд не стационарен. Но если быть точным, то из этого не следует, что ряд стационарен и Вы это правильно подметили. Эти 2% говорят только то, что говорят и если мы хотим быть уверенными, что ряд стационарен, то надо продолжить тестирование. Далее глазом видно, что плывет ско. Здесь тоже не совсем просто. Какой размер выборки мы используем для принятия решения? Существуют автоматические алгоритмы вычисления размера выборки. Обычно - это 10-ки наблюдений, но не сотни. Но чем меньше выборка, тем она менее статистически значима, чем больше, тем ближе к средней температуре по больнице. Идеального решения нет.
Во всяком случае, Ваши ряды не плохие с т.з. стационарности. Валютные пары после детрендирования имеют гораздо худшие характеристики. Очень часто из-за эффекта длинной памяти (фрактальности) вообще не удается получить стационарный остаток.
2. о тесте причинности Грэйнджера. - Как рассчитывается, хотя бы в общих чертах, и какой смысл несет.
Боюсь переврать о расчете. Погуглите - это широчайше применяемый тест.
Смысл аналогичен корреляции, но более точен. Начиная с названия. Указывает, что одна переменная является причиной другой. Если посмотреть расчет, то указана вероятность того, что одна переменная является причиной другой. Если посмотреть, то видишь что эти вероятности зависят от направления. Цифры вероятности там разные. Т.е. этот тест направленный.
Боюсь переврать о расчете. Погуглите - это широчайше применяемый тест.
Смысл аналогичен корреляции, но более точен. Начиная с названия. Указывает, что одна переменная является причиной другой. Если посмотреть расчет, то указана вероятность того, что одна переменная является причиной другой. Если посмотреть, то видишь что эти вероятности зависят от направления. Цифры вероятности там разные. Т.е. этот тест направленный.
Здесь более интересно провести этот тест сравнивая саму цену инструмента с позициями операторов. Посыл такой: является ли уровень цены - причиной текущих позиций операторов, либо наоборот, уровень позиций операторов - является причиной низкой цены. Это важно. Необходимо убедиться что не хвост виляет собакой, как это происходит со многими техническими индикаторами.
Здесь более интересно провести этот тест сравнивая саму цену инструмента с позициями операторов. Посыл такой: является ли уровень цены - причиной текущих позиций операторов, либо наоборот, уровень позиций операторов - является причиной низкой цены. Это важно. Необходимо убедиться что не хвост виляет собакой, как это происходит со многими техническими индикаторами.
Я использую индикатор, который смотрит в прошлое и находит похожие паттерны движения цены. В базу не выкладывал, так как это только идея моя, а работа была на заказ. Теперь индикатор работает в связке с советником, пока тестирую... Вот один из положительных результатов, которые, кстати, появляются с завидной постоянностью:
В рынке одна сделка, стоп равен тейку = 70 (0,007) пунктам. Результат за 6 лет. Я повторю, что данные берутся из прошлого, если быть точным, из 6 ближайших лет (поэтому на картинке с 2000 года, а сделки начинаются с 2006). Так что, случайность отходит на второй план... Паттерны повторяются. Не на 100%, конечно, и подход к их отбору еще оттачиваю, но факт - в отчете.
Я использую индикатор, который смотрит в прошлое и находит похожие паттерны движения цены. В базу не выкладывал, так как это только идея моя, а работа была на заказ. Теперь индикатор работает в связке с советником, пока тестирую... Вот один из положительных результатов, которые, кстати, появляются с завидной постоянностью:
В рынке одна сделка, стоп равен тейку = 70 (0,007) пунктам. Результат за 6 лет. Я повторю, что данные берутся из прошлого, если быть точным, из 5 ближайших лет (поэтому на картинке с 2000 года, а сделки начинаются с 2006). Так что случайность отходит на второй план... Паттерны повторяются. Не на 100%, конечно, и подход к их отбору еще оттачиваю, но факт - в отчете.
Хреновато как то... По нескольку лет в убытке.
Я так и не торгую. Это оценка, сделки с равными тейком и стопом. Статистика.
Но, не сомневаюсь, что у Вас может быть лучше, но Вы же не покажете. )
Я так и не торгую. Это оценка, сделки с равными тейком и стопом. Статистика.
Но, не сомневаюсь, что у Вас может быть лучше, но Вы же не покажете. )
Тестер то? А что там показывать. Прямая линия под углом 40 градусов.