Забудьте про случайные котировки - страница 55
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Итак продолжу, чтоб завершить мысль.
Подозрительно малая величина R квадрат. Зададим вопрос, а связаны ли наши переменные?
Выше было показано, что закон распределения далек от нормального - пользоваться пирсоновской корреляцией не имеет смысла.
Посмотри коинтегрированность:
составляем уравнение коинтеграции. Оно имеет вид:
OPEN_INTEREST = C(1)*LONG_IN_OI + C(2) + C(3)*@TREND
Substituted Coefficients:
=========================
OPEN_INTEREST = 61282.4785072*LONG_IN_OI + 144744.044992 - 211.18145894*@TREND
График остатка от коинтеграции:
Скорее всего стационарен. Проверим на всякий случай:
Null Hypothesis: RESID01 has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 13 (Automatic - based on SIC, maxlag=18)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.467506 0.0018
Видим, что вероятность, что остаток нестационарен менее 2% - значит остаток стационарен.
Из этого следует вывод: возможен арбитраж
Но следует проявить осторожность. Ответим на вопрос, а имеется ли причинная связь между открытым интересом и лонгами
Проведем тест причинности Грэйнджера:
Pairwise Granger Causality Tests
Date: 07/30/12 Time: 19:36
Sample: 1 597
Lags: 2
Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.
OPEN_INTEREST по Granger не является причиной LONG_IN_OI 595 2.01339 0.1345
LONG_IN_OI по Granger не является причиной OPEN_INTEREST 0.34719 0.7068
Вывод:
Соединять в одно уравнение открытый интерес и лонги скорее всего нельзя. Хотя существует некоторая возможность для парной торговли.
В целом взаимосвязь между всеми колонками простая (2 формулы рассчета через совокупную длинную и совокупную короткую позицию):
OI = Noncommercial Traders Long + Noncommercial Traders Spreading + Operators Long + Nonre-portable Long;
OI = Noncommercial Traders Short + Noncommercial Traders Spreading + Operators Short + Nonre-portable Short;
faa1947:
Выше было показано, что закон распределения далек от нормального - пользоваться пирсоновской корреляцией не имеет смысла.
Выше было показано, что закон распределения далек от нормального ...
...
Последние колонки - это вероятность ...Внимательно читаем первый пост топика:
...
Надеюсь на форуме больше никогда не будем вычислять вероятность и нормальный закон распределения
...
Внимательно читаем первый пост топика:
Надежда умирает последней © Народная поговоркаЭЭэ почему, простите за некромный интерес?
Внимательно читаем первый пост топика:
Надежда умирает последней © Народная поговоркаРешетов, как всегда в своем репертуаре: демонстрация того, что вообще ничего не понимаешь, а мог бы.
Сан Саныч ... :)
Сан Саныч ... :)
Если понимает, то еще хуже. Надергал с разных мест из разного контекста - зачем? Какая цель поста?
С-4 выложил реальную систему, основанную на многих переменных (большая редкость здесь), предлагает обсуждать с иной точки зрения чем раньше, есть инструмент для многих переменных, интересно ведь....
Можно поподробнее о:
1. фильтре Хедрика-Прескота - насколько понял аппроксимирующей функцией является именно этот фильтр. На картинке, по всей видимости, это красная линия помеченная как 'Trend'. Очень похожа на скользящую среднюю. Берется разница относительно ее и анализируется полученный остаток - зеленная изломанная линия внизу, она же синяя линия на графике ниже. Она стационарна, но при этом вроде как и гетероскедатична (аплитуда колебаний разная) - не совсем понятно, разве это не взаимоисключающие свойства?
2. о тесте причинности Грэйнджера. - Как рассчитывается, хотя бы в общих чертах, и какой смысл несет.