Забудьте про случайные котировки - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так, Вы за объемы или нет? Кто нибудь может показать график зависимости цены от объемов?
Ну вот например, реальная драма у людей произошла, и в цене и в объеме. :)
Юсуф, ну какие могут быть зависимости? вам четкую формулу надо - так нет её. Некоторые для определенных ситуаций находят формулы (с определенной точностью). Но это, очень далеко от того, что делаете вы.
PS. Объем важен, но с ним очень не просто работать. И волотильность у него выше чем у самой цены.
Где было это обсуждение, покажите. Ваши хиханьки со смайликами мне пофигу.
Ну вот например, реальная драма у людей произошла, и в цене и в объеме. :)
Юсуф, ну какие могут быть зависимости? вам четкую формулу надо - так нет её. Некоторые для определенных ситуаций находят формулы (с определенной точностью). Но это, очень далеко от того, что делаете вы.
PS. Объем важен, но с ним очень не просто работать. И волотильность у него выше чем у самой цены.
1. Во первых, ради принципа, Вы должны отречься от времени;
2. Объемы зависят от времени или нет?
3.Как они рассчитываются и предоставляются?
4.Они обновляются с каждым тиком?
5. Пришедшие объемы суммируются в пределах бара?
6. Они приходят по кусочкам или целиком?
Сегодня ходил в "Сельпо". Так вот на чеке мне влепили предсказание: "СЛУЧАЙНОСТЕЙ НЕ БЫВАЕТ". Похоже, в тему.
Юсуф, ну какие могут быть зависимости? вам четкую формулу надо - так нет её. Некоторые для определенных ситуаций находят формулы (с определенной точностью). Но это, очень далеко от того, что делаете вы.
PS. Объем важен, но с ним очень не просто работать. И волотильность у него выше чем у самой цены.
О да, искать закономерности на таком масштабе, да ещё без учета направлений сделок в объёмах... Удачи :)
Линейной регрессии вполне хватает.
1. Во первых, ради принципа, Вы должны отречься от времени;
2. Объемы зависят от времени или нет?
3.Как они рассчитываются и предоставляются?
4.Они обновляются с каждым тиком?
5. Пришедшие объемы суммируются в пределах бара?
6. Они приходят по кусочкам или целиком?
1. Да конечно, чего это я должен отречься от времени? Мой принцип прост: цена не зависит от времени, но меняется со временем.
2. Объем меняется во времени.
3. У меня рассчитывается очень просто, это "проторгованнный объем" - количество заключенный контрактов на куплю/продажу, если угодно.
4. Да, обновляется с каждым тиком.
5. Да, суммируется в пределах выбранного временного периода.
6. Ээээ... каждый тик, если это Time&Sale, это одна сделка, с ценой и объемом (на самом деле там есть тонкости, но они интересны обычно для HFT, а так можно считать как написано). Если речь о спросе/предложении, то там объёмы на каждом уровне "стакана" - то же там тик - это заявка, с ценой и объемом.
О да, искать закономерности на таком масштабе, да ещё без учета направлений сделок в объёмах... Удачи :)
Линейной регрессии вполне хватает.
На каком масштабе?
Секунда и менее.
Секунда и менее.