Почему Вы ограничиваете максимальную просадку на счете? - страница 21
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А, ну там не совсем четко... вро де да, сказал что в лок вошли. Герчик прикольно повествует)) Уже много видюшек с ним пересмотрела)
Не было там лока. В конце интересные вещи:
Типа торгуется портфель, 40%-ов - торгуют роботы, причём какие-то в долгосрок позы, допустим в бай по инструменту открыты, НО, вместе с тем этот же инструмент торгуется и в краткосрок, где селл ордера - присутствуют...
Надо просто как-нибудь на его очередном вебинаре через он-лайн вопрос по "локкам" (как ты пишешь - с двумя "к") - задать... :-)
Если в тему - "Охота на Герчика".
Не было там лока. В конце интересные вещи:
Типа торгуется портфель, 40%-ов - торгуют роботы, причём какие-то в долгосрок позы, допустим в бай по инструменту открыты, НО, вместе с тем этот же инструмент торгуется и в краткосрок, где селл ордера - присутствуют...
Надо просто как-нибудь на его очередном вебинаре через он-лайн вопрос по "локкам" (как ты пишешь - с двумя "к") - задать... :-)
Если в тему - "Охота на Герчика".
Не понятно, откуда у инвестора В (красная линия) такой одномоментный скачок в балансе - с 0 до 500? Это нереально в реальной жизни.
Инвестор В - обнулился...)))) У него уже не будет прибыли, поскольку ноль не возможно приумножить....))))
это по условию:
Пусть стратегия Т1 дает 100% годовых при максимальной просадке 50%. Пусть желаемый фактор риска для инвестора А будет 50% а для инвестора Б будет 100%. Пусть сумма для инвестирования у обоих инвесторов одинакова и составляет 1 000 000 рублей. Определим инвестиционный горизонт для обоих инвесторов: 1 год. Примем, что стратегия Т1 стабильна во времени и показывает заявленные характеристики. Тогда через год портфель инвестора А составит: 1 000 000 рублей + 1 000 000 рублей * 100 % = 2 000 000 рублей. При этом наихудший результат портфеля будет зафиксирован на отметке 500 000 рублей. Теперь рассчитаем для инвестора Б состояние портфеля на момент максимальной просадки: 500 000 рублей + (500 000 рублей * (-100%) = 0 рублей. Теперь инвестор Б вкладывает оставшеюся половину средств в Т1: средства 0 рублей + 500 000 рублей. 500 000 + 500 000 * 200% = 1 500 000 рублей. Итак, со второй части депозита ему удалось заработать заявленные 200% годовых. Итог за год: инвестор А: 2000 000 рублей, инвестор Б: 1500 000. При меньших рисках инвестор А заработал больше. Ч.Т.Д.
Не было там лока. В конце интересные вещи:
Типа торгуется портфель, 40%-ов - торгуют роботы, причём какие-то в долгосрок позы, допустим в бай по инструменту открыты, НО, вместе с тем этот же инструмент торгуется и в краткосрок, где селл ордера - присутствуют...
Владимир, что-то по существу темы скажете? Что выбираете 1 просадку в 20% или 4 по 80%? :))
Владимир, что-то по существу темы скажете? Что выбираете 1 просадку в 20% или 4 по 80%? :))
Просадка считается от лимита потерь, а не от того что лежит на счете.
Видимо, не всеми. Т.е. Допустим лимит потерь 20%. Средства упали на 35%. Следовательно, просадку считаем как 15%? Так?
Ну да, че-то я не вкурил)))
А так все верно - просадка в 100% на пользу никогда не идет. Что и требовалось доказать в теме топика...))))
1. Работа с депозитом 100000$ и лимитом потерь 20000$ (20%);
2. Работа с депозитом 20000$ и лимитом потерь 20000$ (100%, теоретически);
Кажется, так я понял условия топикстартера... Пусть он меня поправит, если я не прав.