Скачать MetaTrader 5

Симметричны ли стратегии торговли (long short направления) ?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Подпишись на сигнал прямо в MetaTrader. Это просто!
Vitaly
168
Vitaly 2012.05.29 17:29 

Коллеги, прошу высказаться знающих.

Дано:

- разработал стратегию

- написал советник с симметричной логикой торговли, настроил параметры

- в тестере на периоде 100 сделок дает различный процент прибыльных сделок для long и short направлений (+10% на buy, что критично)

Вопрос: в чем причины

Мои варианты:

- ошибка в реализации советника

- рынок не симметричный, стратегия лучше подходит для buy

- особенность отработки тестера советников

Какие Ваши варианты ?

Буду благодарен за мнения в-)))

Sceptic Philozoff
Модератор
17845
Sceptic Philozoff 2012.05.29 17:31  

Сколько было длинных и сколько коротких сделок?

100 сделок - не основание считать десятипроцентное отклонение значимым. Расслабьтесь.

Есть законы статистики, которые примерно скажут Вам, при каком количестве сделок 10% будет значимым отклонением, которое будет говорить о несимметричности.

Vitaly
168
Vitaly 2012.05.29 17:32  

примерно поровну около 40 штук

Vitaly
168
Vitaly 2012.05.29 17:34  

Первая версия - ошибка в коде. Но, блин, читал-читал - не вижу ошибки...

Vitaly
168
Vitaly 2012.05.29 17:36  

дело в том, что и на других периодах тестирования такая же ситуация. Всегда buy-сделки прибыльней на 10%, а то и больше...

Sceptic Philozoff
Модератор
17845
Sceptic Philozoff 2012.05.29 17:36  
ru_chuzer: Первая версия - ошибка в коде. Но, блин, читал-читал - не вижу ошибки...
Я тоже не вижу ошибок в коде. Сходите к телепатам. Они посмотрят.
sand
963
sand 2012.05.29 17:45  
Насколько я знаю в советниках часто разделяют Buy и Sell каналы, т.е. торговля в разных направлениях ведется с разными настройками.
Sergey
19
Sergey 2012.05.29 17:47  
ru_chuzer:

Вопрос: в чем причины

Мои варианты:

- ошибка в реализации советника

- рынок не симметричный, стратегия лучше подходит для buy

- особенность отработки тестера советников


Про несимметричность рынка и её влияние на стратегию, можно проверить на различных участках (тренд вверх, вниз, флэт) ;)

Может ошибка в самой стратегии ;)

Ну и есть вероятность ошибки самого тестера, если уровни стопа и профита встречаются в одной свече, проверьте на демо;)

DmitriyN
2316
DmitriyN 2012.05.29 17:48  
ru_chuzer:

Не только мало сделок для оценки, вы ещё и длину периода истории учитывайте. Как может быть рынок симметричный на небольшом периоде истории, если он даже на большом, мягко говоря, не совсем симметричный.
И потом, сами выбирайте симметричный период для тестирования, например, чтобы цена открытия периода была равна цене закрытия периода и при этом они находились посередине амплитуды периода истории.
Типа такого, но большего размера:

Serj
1410
Serj 2012.05.29 17:53  
ru_chuzer:

Коллеги, прошу высказаться знающих.

Дано:

- разработал стратегию

- написал советник с симметричной логикой торговли, настроил параметры

- в тестере на периоде 100 сделок дает различный процент прибыльных сделок для long и short направлений (+10% на buy, что критично)

Вопрос: в чем причины

Мои варианты:

- ошибка в реализации советника

- рынок не симметричный, стратегия лучше подходит для buy

- особенность отработки тестера советников

Какие Ваши варианты ?

Буду благодарен за мнения в-)))

- ошибка в реализации советника,

Надо в строке 142 кода поменять "+" на "-".

Vitaly
168
Vitaly 2012.05.29 17:54  

торговля идет на графике 5м и 30м, а для тестирования беру период 3 месяца. Предполагаю что в этом периоде уже все уравновесится должно..а

1234
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий