Симметричны ли стратегии торговли (long short направления) ?
Сколько было длинных и сколько коротких сделок?
100 сделок - не основание считать десятипроцентное отклонение значимым. Расслабьтесь.
Есть законы статистики, которые примерно скажут Вам, при каком количестве сделок 10% будет значимым отклонением, которое будет говорить о несимметричности.
примерно поровну около 40 штук
Первая версия - ошибка в коде. Но, блин, читал-читал - не вижу ошибки...
дело в том, что и на других периодах тестирования такая же ситуация. Всегда buy-сделки прибыльней на 10%, а то и больше...
Вопрос: в чем причины
Мои варианты:
- ошибка в реализации советника
- рынок не симметричный, стратегия лучше подходит для buy
- особенность отработки тестера советников
Про несимметричность рынка и её влияние на стратегию, можно проверить на различных участках (тренд вверх, вниз, флэт) ;)
Может ошибка в самой стратегии ;)
Ну и есть вероятность ошибки самого тестера, если уровни стопа и профита встречаются в одной свече, проверьте на демо;)
Не только мало сделок для оценки, вы ещё и длину периода истории учитывайте. Как может быть рынок симметричный на небольшом периоде истории, если он даже на большом, мягко говоря, не совсем симметричный.
И потом, сами выбирайте симметричный период для тестирования, например, чтобы цена открытия периода была равна цене закрытия периода и при этом они находились посередине амплитуды периода истории.
Типа такого, но большего размера:
Коллеги, прошу высказаться знающих.
Дано:
- разработал стратегию
- написал советник с симметричной логикой торговли, настроил параметры
- в тестере на периоде 100 сделок дает различный процент прибыльных сделок для long и short направлений (+10% на buy, что критично)
Вопрос: в чем причины
Мои варианты:
- ошибка в реализации советника
- рынок не симметричный, стратегия лучше подходит для buy
- особенность отработки тестера советников
Какие Ваши варианты ?
Буду благодарен за мнения в-)))
- ошибка в реализации советника,
Надо в строке 142 кода поменять "+" на "-".
торговля идет на графике 5м и 30м, а для тестирования беру период 3 месяца. Предполагаю что в этом периоде уже все уравновесится должно..а
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Коллеги, прошу высказаться знающих.
Дано:
- разработал стратегию
- написал советник с симметричной логикой торговли, настроил параметры
- в тестере на периоде 100 сделок дает различный процент прибыльных сделок для long и short направлений (+10% на buy, что критично)
Вопрос: в чем причины
Мои варианты:
- ошибка в реализации советника
- рынок не симметричный, стратегия лучше подходит для buy
- особенность отработки тестера советников
Какие Ваши варианты ?
Буду благодарен за мнения в-)))