Симметричны ли стратегии торговли (long short направления) ? - страница 2

Новый комментарий
 
DmitriyN:

Не только мало сделок для оценки, вы ещё и длину периода истории учитывайте. Как может быть рынок симметричный на небольшом периоде истории, если он даже на большом, мягко говоря, не совсем симметричный.
И потом, сами выбирайте симметричный период для тестирования, например, чтобы цена открытия периода была равна цене закрытия периода и при этом они находились посередине амплитуды периода истории.
Типа такого, но большего размера:


спасибо за совет про период. А сколько сделок является уже "кворумом" ?
 
ru_chuzer: Какие Ваши варианты ?

А с чего вы взяли, что рынок должен быть семмитричен?

По факту рынок растет на всем его протяжении.

Где написано, исследовано или доказано, что рынок семмитричен?

 
herhuman: Надо в строке 142 кода поменять "+" на "-".
А вот и телепаты пожаловали.
 
LeoV:

По факту рынок растет на всем его протяжении.

Т.е. EURUSD растет и USDEUR растет?
 
ru_chuzer:

Коллеги, прошу высказаться знающих

Могу сказать что рынок валют абсолютно не семетричен, стратегию нужно отдельно оптимизировать на бай и на сэлл. В этом кроется основой подвох, на который попадаются разработчики торговых систем...
 
sand: Т.е. EURUSD растет и USDEUR растет?
Рынок не заключается только в EURUSD и USDEUR.
 
LeoV:
Рынок не заключается только в EURUSD и USDEUR.

Я понимаю. Тогда дайте определения слов "рынок" и "растет". Если под рынком понимать денежную массу, то очевидно, что она растет, но какое это имеет отношение к отношениям курсов валют.
 
excelf:
Могу сказать что рынок валют абсолютно не семетричен, стратегию нужно отдельно оптимизировать на бай и на сэлл. В этом кроется основой подвох, на который попадаются разработчики торговых систем...

У меня за последние месяцы стало складываться такое же мнение. Но я думал - если стратегия не работает одинаково эффективна, то значит она плохая. Теперь буду разделять направления при настройке... Спасибо.
 
ru_chuzer:
_ А сколько сделок является уже "кворумом" ?
Чем больше, тем лучше. Проблема в основном с тем, что если у вас очень много циклов тестирования, то на длинных периодах истории будет долго тестироваться.
 

ru_chuzer:

Мои варианты:


- ошибка в реализации советника

- рынок не симметричный, стратегия лучше подходит для buy

- особенность отработки тестера советников

Какие Ваши варианты ?

Буду благодарен за мнения в-)))

Учите матчасть - она руль. Даже схема Бернулли при p = 0.5 большую часть времени несимметрична по причине закона арксинуса. А уж рынки тем паче симметрией обладать не обязаны, а иначе они станут слишком предсказуемы по возвратности к начальному значению.
1234
Новый комментарий