Симметричны ли стратегии торговли (long short направления) ? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тестировал несколько довольно далёких друг от друга стратегий и во всех случаях наблюдалась асимметрия,
поэтому склоняюсь к тому, что это не стратегия лучше подходит для бай, если вообще такая возможна.
Во всех случаях бай сделок больше, результаты более стабильны, тоже хотелось бы разобраться, может и правда тестерный глюк.
Коллеги, прошу высказаться знающих.
Дано:
- разработал стратегию
- написал советник с симметричной логикой торговли, настроил параметры
- в тестере на периоде 100 сделок дает различный процент прибыльных сделок для long и short направлений (+10% на buy, что критично)
Вопрос: в чем причины
Мои варианты:
- ошибка в реализации советника
- рынок не симметричный, стратегия лучше подходит для buy
- особенность отработки тестера советников
Какие Ваши варианты ?
Буду благодарен за мнения в-)))
это от стратегии зависит, а точнее от действий тех кто за ней стоит. Если к примеру кэрри-трейдовцы массово закупаются по средам, а закрываются когда угодно в течении многих лет пока была значительная разница в %ных ставках, то на этом возможно построить чисто лонговую систему. А если спекули торгуют на пробитие лок.экстремумов как вверх, так и вниз, то используя это возможно выйдет и симметричная система. Т.е. желательно не просто подгонять абстрактный набор правил, а понимать логику массовых действий которые стоят за системой. Это дополнительный аргумент в пользу робастности помимо статистики.
Единственное преимущество симметричных, что несимметричные легче подгоняются и им нужно больше статитики и больший временной период тестирования обычно.
ru_chuzer, вот вы выбрали участок для теста советника: неделя, месяц или год - и начали тестировать. В зависимости от того какой глобальный тренд на этом участке доминировал, сделки в его направлении будут прибыльней остальных, и на порядок прибыльней если это не пипсарь.
Единственное преимущество симметричных, что несимметричные легче подгоняются и им нужно больше статитики и больший временной период тестирования обычно.
ru_chuzer, вот вы выбрали участок для теста советника: неделя, месяц или год - и начали тестировать. В зависимости от того какой глобальный тренд на этом участке доминировал, сделки в его направлении будут прибыльней остальных, и на порядок прибыльней если это не пипсарь.
Пять лет ушло на поиски симметричной системы, отвечающей моим требованиям.- в тестере на периоде 100 сделок дает различный процент прибыльных сделок для long и short направлений (+10% на buy, что критично)
На 100 сделок можно вообще много чего интересного найти. :) Смысл их рассматривать?
По конкретному случаю: скорее всего, часть прогона системы попала на момент устойчивого тренда.
Если вообще: зависит от рынка и от его долгосрочных ожиданий. Например, принято считать, что акции рано или поздно вырастают в цене. Т.е. есть некоторое устойчивое смещение вверх. Между тем, насколько мне известно (но за достоверность не поручусь!), в начала XX века, на рынке американских акций, всё было с точностью до наоборот.
торговля идет на графике 5м и 30м, а для тестирования беру период 3 месяца. Предполагаю что в этом периоде уже все уравновесится должно..а
моя симметричная система может работать так (параметры одинаковы для коротких и длинных). Историю давно не подкачивал:
Strategy Tester: ZigZagPrise_v1.72.8_EК сожалению все еще не удается запустить в работу.
Немногим более 10 ти сделок за год по каждому из направлений... + годы ожиданий до выхода из просадки... однако!
Насколько же нужно быть отважным, чтобы запускать это в работу!