Оценка кривой баланса на MQL
- О странных расхождениях тестера и реала
- FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия (Эпизод № 33: Январь 2014) Продолжение следует...
- Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio)
Никак,
У кривой (прямой) баланса по оси X - время, по оси Y - мани. Это не равнозначные величины. Поэтому при разных базисах вы будете получать разные значения угла, даже если характер торговли не будет меняться.
Типа так посмотрел - хорошо, а так посмотрел - ещё лучше. Это примерно как оценить угол в прямоугольном треугольнике, где одна сторона X метров, а другая Y килограмм.
Для себя конечно можно что-то замутить, выбрав какой-то базис типа 10пунктов/сутки или 100у.е./час - но всё равно это какая-то натяжка.
Кроме вас никто не поймет, что значат слова - "Мой баланс растет под углом в 45 градусов". Под углом в 40 градусов ещё понимают, а под 45 уже даже как-то и не могу представить )
Хотя я ошибаюсь - 45 градусов это просто клише для равномерного роста.
Совет: Забейте на баланс (это обманка) оценивайте эквити причем в относительных оценках, типа максимальная относительная просадка или че-нибудь в этом роде.
Собственно интересуют вопрос как наиболее просто оценить кривую баланса относительно прямой с углом 45 градусов ... на mql... начальные входные данные - отчет MT4 ...
Вы случайно ни этим зинтересовались?
https://www.mql5.com/ru/forum/136350
https://www.mql5.com/ru/forum/124634
https://www.mql5.com/ru/articles/145
Спасибо но пожалуй все не то.... суть -- имеется около 40 форвард тестов... надо выбрать один....
ФВ = Прибыль/максимальную просадку
чем больше ФВ, тем лучше форвард
Правда опять же коэф. зависит от временного интервалла... чем интервал длиннее тем коэф меньше....
имеется около 40 форвард тестов... надо выбрать один....
А вот по каким признакам вы собираетесь выбирать неясно. Из ваших
последних постов не совсем улавливаю связь с прямой с наклоном в 45
Сформулируйте поконкретней вопрос или пожелания того что вы хотите получить. Типа - "Я хочу получить один (два/три) показатель (или функцию), для всего диапазона торговли (для последней недели / для последних ста сделок), который будет показывать как близка моя торговля к идеальной (насколько линия эквити шероховата / как быстро она изменяет наклон / в каком канале она болтается ). Это показатель должен меняться в диапазоне от 0-1 (0-90 градусов) и т.д."
Вообще представьте что эквити это котировка. Вот сколько видов индикаторов можно придумать? Столько и оценок кривой эквити (почему вы выбираете баланс тоже недогоняю).
P.S. Вот ещё скрипт по теме
Ok, если это все условия, тогда логично бы было выбрать тот прогон оптимизации где менее всего подгонки. Другими словами взять те параметры при которых показатели торговли (ФВ, МО, и т.п.) как можно более робасты (устойчивы) для всех диапазонов торговли (проще говоря, если опустить некоторые замечания, одинаковы для back и forward тестов). Тогда ваша торговля будет более прогнозированной, значит более контролированной.
Посмотрите скрипт от Reshetov (в этой теме обсуждение) - очень интересный подход
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования