Скачать MetaTrader 5

Контроль кривой баланса

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Swat
257
Swat  

Навеянно этим:
https://www.mql5.com/ru/forum/136350
https://www.mql5.com/ru/forum/124634
https://www.mql5.com/ru/articles/145

Хотелось бы узнать мнение форума по поводу перспективности контроля баланса, и собственно в какую сторону лучше копать.

Для себя реализовал алгоритм на мт4 в котором помимо реальных сделок есть история виртуальных и соответствующая им кривая баланса. В моем алгоритме контроль осуществляется по двум разнопериодным машкам-когда быстрая пересекает меленную сверху вниз запрещаем реальные ордера, и торгуем только виртуально. Но такой подход считаю не эффективным тк надо очень чутко настраивать периоды машек.
Есть мысль каким либо образом подключить нейросеть но я ни когда с ними не связывался. Пока главная мысль это то что надо стараться уйти от каких либо настроек периодов но как это сделать я не придумал. Если у кого либо есть мысли, с интересном выслушаю.

Выкладываю 2 теста: 1-тест стандартного советника Мoving Average, 2-тест модифицированый Moving Average

тест 1

тест 2

Vladimir Gomonov
8308
Vladimir Gomonov  
Мыслей много, но они ускользают..
Swat
257
Swat  
MetaDriver:
Мыслей много, но они ускользают..


Может попробуем собрать их в кучу. Сколько ни гуглил ни чего путевого не нашел, да и на форуме темы умирали постоянно, хотя по моему идея весьма интересная, ведь благодоря ней можно контролировать 1 стратегию или даже серию и автоматом подставлять ту которая в данный момент лучше, или еще вариант когда контроль запрещает торговлю значит стратегия нуждается в оптимизации (можно подключить блок автооптимизации который видел тут на форуме), или по одной стратегии вести контроль нескольких вариантов параметров и подключать тот который в данный момент лучше.
Самое главное довести сейчас до ума саму идею.
Роман
7939
Роман  
Skydiver:


Может попробуем собрать их в кучу. Сколько ни гуглил ни чего путевого не нашел, да и на форуме темы умирали постоянно, хотя по моему идея весьма интересная, ведь благодоря ней можно контролировать 1 стратегию или даже серию и автоматом подставлять ту которая в данный момент лучше, или еще вариант когда контроль запрещает торговлю значит стратегия нуждается в оптимизации (можно подключить блок автооптимизации который видел тут на форуме), или по одной стратегии вести контроль нескольких вариантов параметров и подключать тот который в данный момент лучше.
Самое главное довести сейчас до ума саму идею.

Смотрите эту статью до кучи.
Swat
257
Swat  
Roman.:

Смотрите эту статью до кучи.



Спасибо, уже смотрел.

Avals
3181
Avals  

Skydiver, а какую систему Вы вообще бы поставили торговать? Какие показатели на тестах, типа кол-во сделок, МО, ПФ и т.д.? Аналогичные показатели можно и для включения/отключения системы использовать. Если Вы, например, рассматриваете системы с 500 сделками, ПФ>2. То для отключения можно юзать теже статистики только с другими порогами. Например, сделок 50, ПФ<1.1 - отключение.

То, что Вы делали с машками, это фактически правило отключения МО<0, а период машки кол-во сделок.

Вобщем, без некоторого "окна" и запаздывания не обойтись. Величина окна не должна оптимизироваться - его главное назначение чтобы статистики было достаточно для принятия решения. Тут весь вопрос в запаздывании. Как по минимальному кол-ву сделок принять решение. Тут есть ряд способов увеличения объема статистики. Т.е. за тоже время собрать в разы больше сделок и принять статистически обоснованное решение.

Сложность в том, что такие методы можно проверять на эффективность только на системах обладающих реальным эджем, а не случайные блуждания типа как эквити в первом посте. Для таких и эффект от правил включения/отключения будет случайным и проверять на них бессмысленно.

Swat
257
Swat  
Avals:

Skydiver, а какую систему Вы вообще бы поставили торговать? Какие показатели на тестах, типа кол-во сделок, МО, ПФ и т.д.? Аналогичные показатели можно и для включения/отключения системы использовать. Если Вы, например, рассматриваете системы с 500 сделками, ПФ>2. То для отключения можно юзать теже статистики только с другими порогами. Например, сделок 50, ПФ<1.1 - отключение.

То, что Вы делали с машками, это фактически правило отключения МО<0, а период машки кол-во сделок.

Вобщем, без некоторого "окна" и запаздывания не обойтись. Величина окна не должна оптимизироваться - его главное назначение чтобы статистики было достаточно для принятия решения. Тут весь вопрос в запаздывании. Как по минимальному кол-ву сделок принять решение. Тут есть ряд способов увеличения объема статистики. Т.е. за тоже время собрать в разы больше сделок и принять статистически обоснованное решение.

Сложность в том, что такие методы можно проверять на эффективность только на системах обладающих реальным эджем, а не случайные блуждания типа как эквити в первом посте. Для таких и эффект от правил включения/отключения будет случайным и проверять на них бессмысленно.



Те. можно брать некоторое количество сделок и следить за ПФ, если он ниже порога отключаем систему, а если становится выше включаем, я правильно понял?
Swat
257
Swat  

А вот такое рассуждение верно?

Смотрим на истории предельно малые участки "окон" в которых ПФ>1, далее по истории ищем такие же участки и смотрим уже в скольки случаях (а также средняя длительность участков) после этих участков с ПФ >0 если скажем в 50 случаях из 100 длительность слишком мала или/и после этих участков ПФ было >50% участков с ПФ<1 то бракуем такой период окна и увеличиваем его минимальный период и так до тех пор пока не найдем за "отчетными" участками приемлемую частоту и длительность положительных. Таким образом автоматом будет подбираться минимальная длина окна, а в случае если система с случайным блужанием вообще не будет найденно участков и система полностью будет отсечена?

Есть тут разумное зерно?

СанСаныч Фоменко
6565
СанСаныч Фоменко  
По моим представления использование баланса от ТС для управления торговлей ничем не отличается от проблемы прогноза котира. Если баланс как СВ стационарен, то возможен прогноз, если не стационарен, то прогноз не возможен и любой анализ прошлого баланса бесполезен и опасен в использовании.
Vasiliy Sokolov
25614
Vasiliy Sokolov  
Skydiver:

Есть тут разумное зерно?

Если кривая баланса является детерминированным процессом, тогда торговля по ней имеет смысл, во всех остальных случаях - это лишь годание на кофейной гуше. Наиболее простые тесты типа Z-Score, теоретически могут выявить серийность. Но их известные недостатки, в частности неприспособленность к работе с нестационарными рядами, сводят на нет модели принятия решений на их основе.
Sceptic Philozoff
Модератор
17841
Sceptic Philozoff  
Avals: Сложность в том, что такие методы можно проверять на эффективность только на системах обладающих реальным эджем

Что такое эдж?
123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий