Неграль! - страница 56

[Vitalie Postolache]

sergeev:

А вы сливать умеете? так чтобы слить не на спреде? думаю что нет...

Я, я умею!

Слив любого депозита, недорого, дайте мне депозит, от него останется только мой процент как плата за услугу :о)

[LIZ]

sergeev:

А вы сливать умеете? так чтобы слить не на спреде? думаю что нет...

Ох, не знаете Вы что я уже умею)))

Слить не на спреде... так же сложно как и НЕ слить не на спреде.

[LIZ]

evillive:

Я, я умею!

Слив любого депозита, недорого, дайте мне депозит, от него останется только мой процент как плата за услугу :о)

Вы умеете не на спреде сливать? .... (не учитывая реквоты не в Вашу пользу) Вы ГРААЛЬщик!

[Vitalie Postolache]

jelizavettka:

Вы умеете не на спреде сливать? .... (не учитывая реквоты не в Вашу пользу) Вы ГРААЛЬщик!

Никакого грааля!!! Исключительно вручную )))

[LIZ]

evillive:

Никакого грааля!!! Исключительно вручную )))

Стабильно сливать не на спреде?..... Дык это ж перевернутый грааль!))

[Sceptic Philozoff]

В-общем, ничего особенного, Сань.

Скрипт - вот он:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                  sanyooooook.mq4 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © Mthmt, April 2012"

extern double  _deposit = 100.0;
extern double  _spread = 2.;
extern double  _tp = 30.;
extern double  _sl = 30.;
extern double  _startLot = 0.1;
extern double  _multiplier = 2.;
extern int     _howMany = 100000;

int _deathArr[ ];


int start( )
{
   ArrayResize( _deathArr, _howMany );
   MathSrand( GetTickCount( ) );
   
   double depo = _deposit;
   double lot = _startLot;
   double resPips;
   int count = 0;
   
   for( int i = 0; i < _howMany; i ++ )
   {
      count = 0;
      lot = _startLot;
      depo = _deposit;
      while( depo > 0 )
      {
         resPips = dealResultPips( );
         depo += resPips * lot * 10;
         count ++;
         if( resPips < 0 )      lot *= _multiplier;
      }
      _deathArr[ i ] = count;
   } 
   
   toFile( );   
   return( 0 );
}//+------------------------------------------------------------------+

   
      int dealResultPips( )
      {
         double ratio = ( _tp + _spread ) / _sl ;
         if( MathRand( ) < 32768. * ratio / 2  )         return( - _sl );     /// fail
         else                                            return(   _tp );     /// success   
      }//+------------------------------------------------------------------+
      
      
      void toFile( )   
      {
         int h = FileOpen( "death.txt", FILE_CSV | FILE_WRITE, " " );
         for( int i = 0; i < _howMany; i ++ )
            FileWrite( h, _deathArr[ i ] );
         FileClose( h );
         return;
      }//+------------------------------------------------------------------+      

Количество шагов до смерти депозита выводится в файл. Число испытаний задается заранее, тут 100 тысяч.

Минимальное число шагов - 3 (слив 0.1, слив 0.2, слив 0.4 - хотя на третью позу уже денег не хватит, я этого не учитывал). Максимальное в этом испытании было равно 71. Но может быть и больше, если несколько испытаний делать.

Примерно 90% всех испытаний укладываются в длину до 16 шагов.

Среднее число шагов до смерти - 8.5.

Если интересно, могу сделать так, чтобы было видно, как в каждом испытании меняется сам депозит. И, конечно, учитывать залог. Скрипт будет выполняться намного дольше, но и интереснее будет.

Да, еще: я грубо учитывал спред, так что при равных sl и tp цене приходится пройти немного разные расстояния.

[Vitalie Postolache]

jelizavettka:

Стабильно сливать не на спреде?..... Дык это ж перевернутый грааль!))

Да делов-то, войти в рынок всем депозитом и уйти пить пиво... Если даже по какому-то недоразумению первая сделка в плюс пойдет, сделать быстренько переворот с удвоением (типа мартингейла) и всё тип-топ ^,..,^

[Alexey Burnakov]

2 Алексей.

Очень интересно получается с учетом спреда и маржи. Слив ускоряется и уже не очень похоже на слив по спреду.

Алексей, а можно вывести в результаты значение максимума прибыли до слива и затем посчитать в экселе вероятность налива как я делал?

[Sceptic Philozoff]

Алексей, а можно вывести в результаты значение максимума прибыли до слива и затем посчитать в экселе вероятность налива как я делал?

Макс. прибыль до слива - это несложно. Только вот с вероятностью налива я пока не разбирался. Посмотрим.

[Vladimir Paukas]

evillive:

Да делов-то, войти в рынок всем депозитом и уйти пить пиво... Если даже по какому-то недоразумению первая сделка в плюс пойдет, сделать быстренько переворот с удвоением (типа мартингейла) и всё тип-топ ^,..,^

Так и ёжик сможет. Вы давайте с риском на сделку 2% слейте. Чтоб слив не от торговли произошёл, а не от дурного ММ.