Возможен ли риск по сделкам 1 к 1? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1-(TP\(TP+(SL+spread))) = вероятность получения TP
Вы на вероятность смотрите "через призму получения прибыли". Спред вы в любом случае заплатите, как бы ваш ордер не закрылся - по ТР или SL.
Мне просто хотелось рассчитать золотую середину, вероятности получения TP
По формуле выходит, что чтобы получить с вероятностью 99% тейк профит в 10 пунктов, нужно делать стоп 10 000 пунктов.
Риск получается 1 к 1000
Т.е. чем выше значение вероятности получения тейк профита, тем хуже получается соотношения Профит к СтопЛоссу.
Так значит, в выигрыше только брокеры и те кто предоставляют ликвидность, так как они при любом раскладе в профите и конечно та категория людей, кто напрямую имеет выход на ECN сеть, без комиссий брокеров, остальные все в минусе, так как большая часть розничных трейдеров - интрадейщики. Любой их вход в рынок, обречен математически.
Хотите дельный совет ? не используйте стоплуз и тейк профит вообще. А открывайте и закрывайте сделки на основые анализа рынка. Например закрывать сделку можно когда сработал какой нибудь пробойный индикатора - типа параболика.
Все индикаторы, они ведь берут параметры из прошлого, опять же в этом случае стратегия сводится к ловле тренда.
Пять раз открыть ордер (по трендовому сигналу) из них четыре раза промахнуть и один раз выстрелить. Вопрос один, этот выстрел закроет убыток по 4 позициям или нет.
_. Любой их вход в рынок, обречен математически.
Что касается ваших 99%, если есть желание поиграть, то мартингейл (или его всякие мягкие растянутые формы) - в помощь. Мартины любят большие проценты и короткие серии убыточных сделок. Но, это будет игра. Впрочем, всё остальное - тоже игра.
К примеру. Пусть вероятность срабатывания стопа = 1\5. Следовательно, вероятность 2-х убыточных сделок подряд - примерно 1\25, четырёх - 1\625, шести - 1\15625. Но, это упрощённо.
Если рассматривать Форекс как рулетку - да, это игра с отрицательным матожиданием. Но, задача разработчика и заключается в том, чтобы сделать систему с положительным ожиданием на заданном промежутке времени. "Вариации на тему ТР\SL" в чистом виде - это трата времени и сил.
Тут у "ЛОВИНЩИКОВ" как бы есть теоретический аргумент в пользу Мартина. Взято из классической задачи о разорениии...
Парадокс увеличения ставки при неблагоприятной игре
Что необходимо сделать первому игроку, если игра неблагоприятна для него?
Его вероятность проигрыша задана формулой . Теперь пусть первый игрок с капиталом примет решение удвоить ставку и играть на два рубля.
Поэтому если вероятность выпадения столь желанного для первого игрока аверса меньше, то ему выгодно увеличить ставку в раз: это уменьшает вероятность его терминального разорения за счёт того, что вырастает вероятность выскочить из коридора в точке . Это решение кажется парадоксальным, так как складывается впечатление, что при неблагоприятной ситуации надо снизить ставку и уменьшить проигрыш, но в действительности при бесконечном числе игр и низкой ставке проигрывающий игрок в конечном счёте обязательно проиграется в ноль, а игрок с высокой ставкой обладает большими шансами выпадения количества аверсов, достаточного для завершения игры в точке максимального выигрыша (проигрыша противника) .
Все индикаторы, они ведь берут параметры из прошлого, опять же в этом случае стратегия сводится к ловле тренда.
Пять раз открыть ордер (по трендовому сигналу) из них четыре раза промахнуть и один раз выстрелить. Вопрос один, этот выстрел закроет убыток по 4 позициям или нет.
P tp = 1 - (tp - spread) / (sl + tp)
Интересная арифметика получается:
1 = 100%
tp = 12 pip
spread = (0.8 pip + 0.75) = ecn
sl = 30 pip
1- (12-1.55)/(30+12) = ~ 0.75%, т.е. чтобы быть прибыльным, нужно чтобы индикатор 3 раза принимал удачные решения и максимум один раз ошибался на 30 пунктов, при условии что не будет череды убыточных сделок.
Соотношение TP к SL (с учетом спреда) практически 1 к 3.
Где-же такие УНИКАЛЬНЫЕ индикаторы? Встречаются они в природе?
Мне просто хотелось рассчитать золотую середину, вероятности получения TP
Золотой середины тут нет, ибо в общем случае вероятность срабатывания TP обратно пропорционально соотношению TP/SL. Но вот постоянные издержки (спреды и комисии) неизменны по абсолютной величине. Поэтому чем ближе у вас стоят TP и SL, тем больший вес имеют эти издержки, и соответственно ниже ваши шансы. Отсюда вывод, что в идеале SL и TP должны быть бесконечно большими, тогда вероятность выигрыша будет стремиться к 0.5 ;)
Надо понимать, что если вы рассматриваете рынок, как случайный процесс, то тоогда на нём невозможно зарабатывать в принципе, какие бы TP вы не ставили. А вот если вы используете какую-то найденную закономерность рынка, то оптимальные размеры TP и SL можно подобрать только опытным путём (тестированием и оптимизацией). Ибо рынок нельзя расчитать по формуле.
Интересная арифметика получается:
1 = 100%
tp = 12 pip
spread = (0.8 pip + 0.75) = ecn
sl = 30 pip
1- (12-1.55)/(30+12) = ~ 0.75%, т.е. чтобы быть прибыльным, нужно чтобы индикатор 3 раза принимал удачные решения и максимум один раз ошибался на 30 пунктов, при условии что не будет череды убыточных сделок.
Соотношение TP к SL (с учетом спреда) практически 1 к 3.
Где-же такие УНИКАЛЬНЫЕ индикаторы? Встречаются они в природе?
Без обид. Знаете, что мне напоминают все эти подсчеты? Формулу БОРОДЫ. Цитирую первоисточник:
БОРОДА = БОР + ОДА.
БОР = ЛЕС, ОДА = СТИХ.
"ЛЕС СТИХ" = БЕЗВЕТРИЕ
БЕЗВЕТРИЕ = БЕЗ В ТРИ Е = 3*е - В
Итого: БОРОДА = 3*е - В,
где е - основание натурального логарифма, а В - коэффициент волосатости.
Без обид. Знаете, что мне напоминают все эти подсчеты? Формулу БОРОДЫ. Цитирую первоисточник: