Возможен ли риск по сделкам 1 к 1? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
раз уж вспомнили о селянах! :)
"Тут Мишка с горя залег в берлогу и проспал всю зиму, да уж с той поры не ходил к мужику в работу. Коли голодать, так лучше на боку лежать."
Навеяло...
Локи как бы решают проблему Мишки - бери половину от баев и селов. Будет счастье!
;)
Локис и Мишка - одно и то же.
Sorento:
А доказательство будет зело
Да, для всех ТФ. Но зависимость не означает возможность ее торговать.
Что за хитрая зависимость такая?
И на синтетических ТФ (типо минута с четвертью) тоже?
Любопытно взглянуть на доказательство, или (на худой конец) ход мысли.
Кажись тут было
"Тут Мишка с горя залег в берлогу и проспал всю зиму, да уж с той поры не ходил к мужику в работу. Коли голодать, так лучше на боку лежать."
Навеяло...
Локи как бы решают проблему Мишки - бери половину от баев и селов. Будет счастье!
;)
половину много если в пунктах то 10-25 % дапустим если взлёт был на 100 п то откат 10 - 25 пунктов гарантирован соответственно так с любым трендом если взлёт 300 пунктов то откат 30- 75 пунктов гарантирован в итоге после каждого скачка можно включать так сказать антимартин первый лот крупный а последующие меньше! в профит выход гарантирован соответствено нужно помнить о проценте от тренда в моём видение это 10 - 25% от резкого тренда!
Что за хитрая зависимость такая?
Создавая утром данный топик, была глупая идея от которой уже отказался, но на память озвучу.
Заключалась в логическом допущение
Мы знаем что цена блуждает, это было, это есть и это будет
Факт блуждания не дает (на самом деле) спокойно жить скальперу мечтающем изобрести прибыльную HFT систему не смотря на все козни рынка, брокеров, политиков и вообще всех всех, вплоть до домашней кошки что по ночам спать не дает.
Что если бы, была бы система которая рассчитывать некоторую золотую середину по выходу из сделок.
Мы имеем точку входа и две цели, это ПРОФИТ и СТОП.
Профит всегда будет дальше от стопа на комиссию брокера.
Так вот, из этой точки строилось все многообразие путей до целей. Данные пути очищались с помощью фильтров, скажем не учитывать тики не меняющие цену, ввести ограничитель на количество шагов, ввести ограничитель на количество движение пункт вверх - пункт вниз.
На выходе получаем некоторое количество вероятных путей до Профита и некоторого количества путей до СТОПА, получаем их соотношения. При этом на данном участке, количество путей до СТОПА будет больше чем до ПРОФИТА, так как стоп (если 1 к 1) ближе от цены на комиссию, чем ПРОФИТ.
Находим некоторый рубеж где количество путей сравнивается и где соответственно лучше прикрыть сделку.
Далее с заранее собранной тиковой истории с реального счета, ищем фильтры и применяем в нашем решение, дополнительно очищая график.
После чего шаблон используем в торговле. Так же дополнительно можно было бы попробовать ввести динамический подсчет путей до фиксированных ПРОФИТ и СТОП но изменяющейся цены, так сказать подсчитывая шансы в процентах.
Вот такая была идея.
Честно говоря что только за последние месяцы не перепробовал из тех. анализа, пока одно разочарование. Достоверности 99% ничего не дает, даже 85%
Спасибо. Погружусь.
Нет-нет, не зашоривайте интеллектуалов! Это серьезная идея, требующая детального обсуждения!
Ладно, прикалываться ) Посмеялись и все ) Есть темы, которые лучше не ворошить.