Измерение амплитуды колебаний - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Снизу по Y, отложены диапазоны. например первый диапазон 10-13 пунктов, это равно 10+30%, вот я его и назвал диапазон с 30% отклонением. Максимальное процентное соотношение (на графике) в диапазоне 42-54,6 пункта, это значит, что из всех единичных колебаний (допустим их 100) в диапазон 42-54,6 пункта, попали 26 штук, или 26%. Значит имеется вероятность 26%, что цена пройдя 42-54,6 пунктов, развернется и пройдет столько же в обратном направлении. Естественно, чем шире диапазон, тем больше вероятность,что в него попадут единичные колебания.
На короткой истории (месяц), видны минимумы и максимумы, если взять историю 3 года, то она становится почти ровной, со спадом в начале. ТАким образом, чем больше история, тем равномернее становится распределение. Это показывает, как меняется рынок, что в каждый отдельный перриод времени, распределение амплитуд свое,поэтому ТС оптимизированные под один промежуток, сливают в форваде. Следовательно, зная распределение амплитуд, можно подстраивать параметры ТС, как-бы оптимизация в реальном времени.
но ведь это только для 30% отклонений. эта периодичность правает, так мало того, ведь другие отклонения тоже будут иметь свою периодичность, но они могут перибивать друг друга, в итоге общую доминирующую как определить?
Сейчас на графике видно, где основные колебания происходят (доминирующие) и с какой вероятностью, но если увеличить ширину диапазона, вероятность попадания в него возрастет. К примеру я посчитал, что если диапазон увеличить до 200%, то в диапзон 24-72 пункта попадает 70% всех колебаний (за этот же период). Значит есть вероятность 70%, что цена не пойдет дальше 72 пунктов без отката,но при этом пройдет без отката не менее 24 пунктов. Это можно использовать для построения вероятностной ТС.
НА промежутка, где не будет ярко выраженной картины, просто торговать не надо, в это время можно выбирать (даже автоматически) другую пару, с более выраженной картиной.
Это я построил в Excel, поэтому анализ долго проводить по истории, если же написать индикатор, то по истории (прогоняя в тестере) можно полее подробно изучить зависимости, возможно будут периоды, на которых вероятность попадания в какой-то узкий диапазон (порядка 20-40%), будет даже выше 50%.
К тому же тут не учитывается среднее колличество баров в каждом коллебании из диапазонов, (не знаю как в экселе реализовать),а это может серьезно дополнить каритну.
это по сути должно чемто напоминать расчет упреждения через инертность изменения волатильностей в кластерном анализе только не так вот в лоб,
Сейчас на графике видно, где основные колебания происходят (доминирующие) и с какой вероятностью, но если увеличить ширину диапазона, вероятность попадания в него возрастет. К примеру я посчитал, что если диапазон увеличить до 200%, то в диапзон 24-72 пункта попадает 70% всех колебаний (за этот же период). Значит есть вероятность 70%, что цена не пойдет дальше 72 пунктов без отката,но при этом пройдет без отката не менее 24 пунктов. Это можно использовать для построения вероятностной ТС.
НА промежутка, где не будет ярко выраженной картины, просто торговать не надо, в это время можно выбирать (даже автоматически) другую пару, с более выраженной картиной.
Это я построил в Excel, поэтому анализ долго проводить по истории, если же написать индикатор, то по истории (прогоняя в тестере) можно полее подробно изучить зависимости, возможно будут периоды, на которых вероятность попадания в какой-то узкий диапазон (порядка 20-40%), будет даже выше 50%.
К тому же тут не учитывается среднее колличество баров в каждом коллебании из диапазонов, (не знаю как в экселе реализовать),а это может серьезно дополнить каритну.
У вас есть какие-либо расчеты в экселе по этому принципу, посмотреть как это выглядит на примере?
Что то у вас там напутано, как мне кажется. Или я не понял, что именно вы там исследуете.
Но вообще, частота появления размаха должна выглядеть примерно так:
Самые короткие почаще появляются, длинные пореже. Ну и самые длинные - никогда.
Что то у вас там напутано, как мне кажется. Или я не понял, что именно вы там исследуете.
Но вообще, частота появления размаха должна выглядеть примерно так:
У Вас на графике вероятность, а не частота.
АЧХ может быть любой.
У Вас на графике вероятность, а не частота.
АЧХ может быть любой.
В данном случае это не важно. Тут не до терминологических изысков, - можно считать вероятность=частота=частотность.
По поводу АЧХ, так ведь здесь речь про другое. Насколько я понял, тут зигзаг мучают. А у зигзага именно так, для случайного блуждания. На фин.инструментах (многих из них), кстати, то же.
ЗЫ, частота, в смысле частота появления колена зигзага определенного размера.
Что то у вас там напутано, как мне кажется. Или я не понял, что именно вы там исследуете.
Но вообще, частота появления размаха должна выглядеть примерно так:
Самые короткие почаще появляются, длинные пореже. Ну и самые длинные - никогда.
Почему это она так должна выглядеть? Я не вижу в этом логиги. Если бы так и было, то пипсовать вообще проблем не составляло. Просто ждеш движения в 5 пунктов вверх и на пике заходиш вниз. Исходя из вашего графика, вероятность почти 100%, что зыработаеш на 5 пунктовых откатах. На деле же совсем наоборот, есть вполне определеное распределение на каждом новом интревале, и оно отличается от предыдущего.
Почему это она так должна выглядеть? Я не вижу в этом логиги. Если бы так и было, то пипсовать вообще проблем не составляло. Просто ждеш движения в 5 пунктов вверх и на пике заходиш вниз. Исходя из вашего графика, вероятность почти 100%, что зыработаеш на 5 пунктовых откатах. На деле же совсем наоборот, есть вполне определеное распределение на каждом новом интревале, и оно отличается от предыдущего.