Измерение амплитуды колебаний - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кривая зависит от конкретного алгоритма зигзага.
Известен зигзаг, в котором явно прописано: если текущее колено меньше N пипсов - оно не сформировано. И у такого зигзага не будет колен меньше N пипсов.
Кривая зависит от конкретного алгоритма зигзага.
Известен зигзаг, в котором явно прописано: если текущее колено меньше N пипсов - оно не сформировано. И у такого зигзага не будет колен меньше N пипсов.
Ёлы-палы, Алексей: какая кривая зависит от конкретного алгоритма зигзага?
Кривая зависит от конкретного алгоритма зигзага.
Известен зигзаг, в котором явно прописано: если текущее колено меньше N пипсов - оно не сформировано. И у такого зигзага не будет колен меньше N пипсов.
Ну, дык и не приставайте к нам. Прячьте свое благосостояние. Удачи в начинаниях и счастья в личной жизни.
Алексей, не Вам
А какой нужен?
Не меньше двух спрэдов есть смысл смотреть...
;)
Снизу по Y, отложены диапазоны. например первый диапазон 10-13 пунктов, это равно 10+30%, вот я его и назвал диапазон с 30% отклонением. Максимальное процентное соотношение (на графике) в диапазоне 42-54,6 пункта, это значит, что из всех единичных колебаний (допустим их 100) в диапазон 42-54,6 пункта, попали 26 штук, или 26%. Значит имеется вероятность 26%, что цена пройдя 42-54,6 пунктов, развернется и пройдет столько же в обратном направлении. Естественно, чем шире диапазон, тем больше вероятность,что в него попадут единичные колебания.
На короткой истории (месяц), видны минимумы и максимумы, если взять историю 3 года, то она становится почти ровной, со спадом в начале. ТАким образом, чем больше история, тем равномернее становится распределение. Это показывает, как меняется рынок, что в каждый отдельный перриод времени, распределение амплитуд свое,поэтому ТС оптимизированные под один промежуток, сливают в форваде. Следовательно, зная распределение амплитуд, можно подстраивать параметры ТС, как-бы оптимизация в реальном времени.
Может тогда логичнее открыть новую тему или периименовать эту, во что-то типа прогнозирование распределений амплитуд .
по сути это ни что иное как распределение возвратов, но оно зависит от длинны выборки, на которой строится это распределение (выделил жирным).
а какова зависимость между изменением длины выборки и изменением равномерности распределение? вот это было бы интереснее посмотреть.