Скачать MetaTrader 5

Рациональность в поведении трейдера: немного философии (флуда)

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Как правильно создать свой сигнал и стать поставщиком
Alexey Burnakov
2998
Alexey Burnakov 2012.03.15 14:22 

Добрый день!

К чему пишу это? Флуд, но с рациональным зерном. Если комо-то будет интересно, подключайтесь. Если нет, можно топик снести, я не обижусь.

Так вот, рациональность. Возьмем несколько абстрактную ситуацию, в которой трейдер не защищен на 100% от риска слива депозита и старается его (депозит) приумножить, прежде чем вывести. Допустим, трейдер осторожничает, и торгует небольшими по отношению к его балансу объемами. Так он, хоть и оттягивает дату, скажем, удвоения своего депо, но увеличивает шанс того, что удвоение случится раньше слива. При допущении, что трейдер не полный чайник и думает, что его стратегия имеет некоторое стат.преимущество (>50%). Навеяло: https://www.mql5.com/ru/forum/138461

Этот уровень рациональности типа "как заработать на трейдинге" безусловно - ИМХО - давлеет над рациональностью стратегий с огоромным риском (чистый Мартин, Ловина и т.д.). Шаг вперед.

Но, если подумать следующим образом: риск слить не равен нулю с вероятностью близкой к 1. А если не торговать вообще, то риск не слить равен нулю. То есть рациональности типа "как не слить" больше в поведении у неторгующих индивидов по сравнению с трейдерами. Однако у них же и вероятность заработать на трейдинге равна нулю.

У какое вида поведения рациональность максимальна? И как ее измерить? В деньгах?

А теперь мы хотим создать концепцию поведения, в котором это аморфное пока понятие рациональности, воссоединив в себе оба типа (как заработать на трейдинге и как не слить на трейдинге) будет максимизировано. Теоретически, наиболее рациональное поведение принесет самые лучшие плоды в виде профитов и отсутствия сливов, или, по крайней мере, уменьшение вероятности слить до почти нуля.

Alexey Burnakov
2998
Alexey Burnakov 2012.03.15 14:34  

Попробую формализовать.

R - рациональность = f(P(profit)-P(loss)), где профит, - скажем удвоение баланса, а лосс - полный слив. Вот так, банально. Выражение в скобках не противоречит правилу сложения вероятностей? Вроде, как нет. В сумме будет единица. А само выражение не слишком ли примитивно?

Извините за флуд, коллеги.

Yury Reshetov
13459
Yury Reshetov 2012.03.15 14:40  

Не помню уже ссылку, но приводились результаты исследования поведения различных людей. Так вот лудомания - это такое состояние, когда человек проигрывает, но ему кажется, что еще чуть чуть и он бы выиграл. Т.е. ему даже выигрывать вовсе не обязательно, а важно попадать в ситуации где до выигрыша "чуть-чуть" чего-то не хватает.

На уровне животного поведения, такое рационально. Т.е. например, неопытный хищник попытался схватить добычу, а та вырвалась и убежала. Но сам хищник учел собственные ошибки на будущее, что конечно же принесет ему пользу в дальнейшем.

А безграмотный человек, который на подсознательном уровне вроде бы "учел" ошибку, но не в состоянии вычислить, что вероятность преодолеть это самое "чуть-чуть" крайне мала и заведомо невыгодна, в такую психологическую ловушку попадает запросто.

Alexey Burnakov
2998
Alexey Burnakov 2012.03.15 14:51  
Reshetov:


Не помню уже ссылку, но приводились результаты исследования поведения различных людей. Так вот лудомания - это такое состояние, когда человек проигрывает, но ему кажется, что еще чуть чуть и он бы выиграл. Т.е. ему даже выигрывать вовсе не обязательно, а важно попадать в ситуации где до выигрыша "чуть-чуть" чего-то не хватает.

На уровне животного поведения, такое рационально. Т.е. например, неопытный хищник попытался схватить добычу, а та вырвалась и убежала. Но сам хищник учел собственные ошибки на будущее, что конечно же принесет ему пользу в дальнейшем.

А безграмотный человек, который на подсознательном уровне вроде бы "учел" ошибку, но не в состоянии вычислить, что вероятность преодолеть это самое "чуть-чуть" крайне мала и заведомо невыгодна, в такую психологическую ловушку попадает запросто.


Я понял Вас, Юрий. У такого человека как вы описали рациональность поведения уменьшается из-за психологических обстоятельств. И это одна из ловушек, которые нужно суметь избежать, раз уж вступили на путь трейдинга. Хотя, если это заложено глубоко в психику, то и поделать с этим ничего нельзя. разве что перейти в категорию неиграющих.
Alexey Subbotin
4998
Alexey Subbotin 2012.03.15 14:55  
alexeymosc:

Попробую формализовать.

R - рациональность = f(P(profit)-P(loss)), где профит, - скажем удвоение баланса, а лосс - полный слив. Вот так, банально. Выражение в скобках не противоречит правилу сложения вероятностей? Вроде, как нет. В сумме будет единица. А само выражение не слишком ли примитивно?

Извините за флуд, коллеги.

Немного не в ту сторону, мне кажется. Для каждой конкретной стратегии при условии более-менее постоянных вероятности прибыльной сделки и относитлеьного времени нахождения "в рынке" можно рассчитать оптимальную часть депозита, которой необходимо рисковать, чтобы, с одной стороны, минимизировать риск, с другой - добиться при этом максимальной прибыли. Подробные расчеты есть в гугле. Вот такое поведение, когда человек выбирает интенсивность торговли на основании более-менее точных расчетов, я бы назвал рациональным. А когда та же интенсивность выбирается на основании сравнения амплитуды сигналов от жопы и моска - это скорее характерно для жывотных))
shadowmana
714
shadowmana 2012.03.15 15:12  
alexeymosc:

Я понял Вас, Юрий. У такого человека как вы описали рациональность поведения уменьшается из-за психологических обстоятельств. И это одна из ловушек, которые нужно суметь избежать, раз уж вступили на путь трейдинга. Хотя, если это заложено глубоко в психику, то и поделать с этим ничего нельзя. разве что перейти в категорию неиграющих.


Рациональность для трейдера я так понимаю это разумность в действиях (без эмоционального импульса к результату торговли) это чисто психологическая характеристика

DmitriyN
2316
DmitriyN 2012.03.15 15:32  
alexeymosc:

У какое вида поведения рациональность максимальна? И как ее измерить? В деньгах?

Синонимы слову рациональность - разумность и осознанность. Как можно разумность и осознанность выразить математически? Формализовать психологию ещё никому не удалось и не удастся в ближайшие лет пятьдесят-сто-двести. Если бы это удалось сделать - это был бы громадный прорыв в области науки (наук). Но, пока, на вопрос о том, что такое разум, нам будут отвечать, что это типа философская категория.

И не факт, что наиболее рациональное поведение принесет самые лучшие плоды в виде профитов и отсутствия сливов, или уменьшение вероятности слить до "почти нуля". Возможно, что и это работает на 50%, если смотреть на это "издалека".

shadowmana
714
shadowmana 2012.03.15 15:47  
DmitriyN:



И не факт, что наиболее рациональное поведение принесет самые лучшие плоды в виде профитов и отсутствия сливов, или уменьшение вероятности слить до "почти нуля". Возможно, что и это работает на 50%, если смотреть на это "издалека".

Не брать на себя не разумные риски вот зерно правильного рационального поведения

если отходим от разумности то получаются одни хотелки захотел купил не захотел не купил.

захотел лот там добавил от души, ведь надо же побыстрее заработать

DmitriyN
2316
DmitriyN 2012.03.15 16:07  
M_Dimens:

Поскольку психологию, как я уже писал, формализовать не получится в ближайшее столетие-два, то выход один - проводить аналогии с формализованными сторонами "бытия".

Представим себе, что мы едим по Москве на автомобиле. Предельно-допустимая скорость в некоторых местах города - 40 км\ч, чаще - 60 км\ч, в иных - 80 и 100 км\ч.
Превышать эту скорость - неразумно, но и ехать со скоростью 5-10 км\ч там, где вполне можно (если нет пробок) ехать со скоростью 60 км\час тоже не разумно, если транспорт позволяет.

Какая должна быть скорость, чтобы максимально удовлетворить наши потребности? Во-первых она не должна быть равна нулю. Во-вторых - она не должна превышать предельно-допустимую. В-третьих - она должна быть разной, а не постоянной и должна "укладываться в текущую ситуацию". А ещё есть Навител, который способен за пару секунд просчитать наиболее выгодный маршрут и пересчитать, если вы ошиблись. Многие занимаются "перерасчётами"? Из новичков - мало кто.

Alexey Subbotin
4998
Alexey Subbotin 2012.03.15 16:10  
DmitriyN:

Синонимы слову рациональность - разумность и осознанность. Как можно разумность и осознанность выразить математически? Формализовать психологию ещё никому не удалось и не удастся в ближайшие лет пятьдесят-сто-двести. Если бы это удалось сделать - это был бы громадный прорыв в области науки (наук). Но, пока, на вопрос о том, что такое разум, нам будут отвечать, что это типа философская категория.

Ну почему же? Например, при расчете боевых истребителей поведение и психологию пилота описывают в виде дифференциального уравнения двадцать третьего, кажется, порядка))) И ведь работает!))
DmitriyN
2316
DmitriyN 2012.03.15 16:21  
alsu:
Ну почему же? Например, при расчете боевых истребителей поведение и психологию пилота описывают в виде дифференциального уравнения двадцать третьего, кажется, порядка))) И ведь работает!))
Не знал об этом. Уровень дифференциального порядка в военной промышленности впечатляет :) Но,,, пилоты по-прежнему нужны, без них пока никак.
12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий