Эконометрика: библиография - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну это вообще бред - вся экономическая теория. Например, макроэкономическая модель Кейнса вывела пол мира из кризиса.
Кстати, Кейнс еще и состояние сколотил сам используя свою модель
Т.к. был новатором и думающим человеком. Кто лучше и быстрее соображает, тот и зарабатывает больше.
короче, учите эконометрику а не стройте теории мирового заговора
Эконометрика - это в основной части прикладная матстатистика, которая по моему первому диплому проходит красной линией. Так что уже учил, и весьма углубленно.
времена, когда кухарка могла управлять государством, прошли
Но кухарки, тем не менее, от управления государством никуда не ушли, поэтому мы все и в ж.пе.
До тех пор, пока научный либо какой-то иной прорыв не добавит нам ресурсов (сейчас их на всех не хватает, это и есть сущность затянувшегося кризиса), никакие модели работать не будут.
ну вот - все руки себе исписал, шкрябая что кризисы были, есть и будут, и все равно темные силы "завели" мир в новый кризис...........
парадигма кейнсианства вывела мир из кризиса, затем настал новый кризис и новая парадигма.... и т.д. И злой и коварный МВФ тут не при чем, и подлый центробанк и иже с ними....
и модели работали, работают и будут работать! И ресурсов пока на всех хватает, и прорывов не надо.
Поэтому за учебники - учиться, учиться и еще раз учиться
короче, учите эконометрику а не стройте теории мирового заговора
времена, когда кухарка могла управлять государством, прошли
Не прошли. У нас колхозник управляет, который таблицу умножения, думаю с трудом выучил... И окружение себе подобрал еще более тупое.
Так и правят. Управлять - это не то... главное - властвовать.
Мужики! Кончайте гнать около научную пургу.
Сосредоточьтесь на аттаче. Совершенно конкретно люди занимаются прогнозированием. Называют проблему - сдвиг. Предлагают решение. Почему бы это не обсуждать?
Мужики! Кончайте гнать около научную пургу.
Сосредоточьтесь на аттаче. Совершенно конкретно люди занимаются прогнозированием. Называют проблему - сдвиг. Предлагают решение. Почему бы это не обсуждать?
Т.к. исходные котировки представляют собой нестационарный временной ряд, одна из самых распространенных классификация это TS DS. Возьмем дифференциальное представление (первые разности), AUDUSD, NZSUSD. Содержательный смысл приращение, знак + следовательно цена вверх пойдет, - следовательно вниз.
Так вот возьмите загрузите котировки и постройте оценки АКФ, ЧАКФ первых разностей и увидете, что они очень-ОЧЕНЬ на АКФ и ЧАКФ похожи на белый шум, поэтому большинство методов не будет работать.
Самый примитивный пример, с точки зрения реализации. Иначе говоря задуматься действительно ли случайно блуждание туфта)) Добавлю, что делал на практику, где пытался доказать ГСБ из 10 акций только 3 приняло ГСБ. Вот так товарищи. Картинку приложил. Выборочные оценки АКФ, ЧАКФ для двух валют период с 1 ноября 2011 - 23 марта 2012.
За качество сори. Кто не верит пусть сам проделает.
До тех пор, пока будете ограничиваться линейными связями, у Вас вообще ничего не будет. Вы просто ничего не заметите и будете искренне считать, что это все и есть белый шум. До каких пор эконометристы будут рулить, предлагая свои примитивные модели как образец?
До тех пор, пока будете ограничиваться линейными связями, у Вас вообще ничего не будет. Вы просто ничего не заметите и будете искренне считать, что это все и есть белый шум. До каких пор эконометристы будут рулить, предлагая свои примитивные модели как образец?
Т.к. исходные котировки представляют собой нестационарный временной ряд, одна из самых распространенных классификация это TS DS. Возьмем дифференциальное представление (первые разности), AUDUSD, NZSUSD. Содержательный смысл приращение, знак + следовательно цена вверх пойдет, - следовательно вниз.
Так вот возьмите загрузите котировки и постройте оценки АКФ, ЧАКФ первых разностей и увидете, что они очень-ОЧЕНЬ на АКФ и ЧАКФ похожи на белый шум, поэтому большинство методов не будет работать.
Самый примитивный пример, с точки зрения реализации. Иначе говоря задуматься действительно ли случайно блуждание туфта)) Добавлю, что делал на практику, где пытался доказать ГСБ из 10 акций только 3 приняло ГСБ. Вот так товарищи. Картинку приложил. Выборочные оценки АКФ, ЧАКФ для двух валют период с 1 ноября 2011 - 23 марта 2012.
За качество сори. Кто не верит пусть сам проделает.
Рад видеть картинки. Но тестировать надо на единичный корень, и там (поддерживаю предыдущего автора) много тонкостей.
Забудьте о СБ. Заниматься надо стационарностью/нестационарностью. Здесь источник проблем.
Так вот возьмите загрузите котировки и постройте оценки АКФ, ЧАКФ первых разностей и увидете, что они очень-ОЧЕНЬ на АКФ и ЧАКФ похожи на белый шум, поэтому большинство методов не будет работать.
Если конкретно по примеру.
Путем дифференцирования Вы убрали тренд. Пример Ваш говорит о другом. Тот тренд, который Вы убрали, можно прогнозировать, так как ошибка прогноза будет стационарна (мо и ско примерно константы). Это сейчас рынкет такой, а полгода назад требовалась вторая разность.