Эконометрика: библиография - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кстати, метод Симс не разработал, а применил к макроэкономическим данным. VAR до него была известна десятилетиями.
"Векторная авторегрессия (VAR, Vector AutoRegression)- модель динамики нескольких временных рядов, в которой текущие значения этих рядов зависят от прошлых значений этих же временных рядов. Модель предложена Кристофером Симсом"(С)
"Кристофер Симс (Sims, 1980) создал такую конструкцию — векторные авторегрессии (VAR)."(С)
Да? Может и ошибаюсь. А кто ее разработал?
Типа того. Вообще он написал статью, что "...чего это вы обычной авторегрессией пользуетесь, она же не работает". Давайте лучше векторной! Ну, типа как у нас тут на форуме.
Ну, на самом то деле, в его работе, за которую ему нобелевку вручили, написано совсем не это.
"Векторная авторегрессия (VAR, Vector AutoRegression)- модель динамики нескольких временных рядов, в которой текущие значения этих рядов зависят от прошлых значений этих же временных рядов. Модель предложена Кристофером Симсом"(С)
"Кристофер Симс (Sims, 1980) создал такую конструкцию — векторные авторегрессии (VAR)."(С)
Да? Может и ошибаюсь. А кто ее разработал?
Ну, на самом то деле, в его работе, за которую ему нобелевку вручили, написано совсем не это.
Проблема вся в том, что если метод прогнозирования реально работает на форварде, никто публиковать это не станет (до тех пор, пока не перестанет работать). Так что мы видим в основном отработанный материал. Например, та же VAR-модель на исторических данных может показывать какую угодно точность, но опять же подбор параметров... да что тут объяснять, уж мы-то знаем)
совсем не понял - эта модель разработана для макроэкономических исследований. Она интересна, например, центробанку, а не трейдеру
Проблема вся в том, что если метод прогнозирования реально работает на форварде, никто публиковать это не станет (до тех пор, пока не перестанет работать). Так что мы видим в основном отработанный материал. Например, та же VAR-модель на исторических данных может показывать какую угодно точность, но опять же подбор параметров... да что тут объяснять, уж мы-то знаем)
Должен признать, что выложенные выше ссылки для меня определенная новость. Теперь я понимаю, что сделать модель, ту же VAR, это только часть дела. Прогноз, который дает практически любая модель еще надо уметь использовать. А это проблема не меньшая, чем составить саму модель. Вот о чем выше ссылки.
Кроме этого по этим ссылкам выясняется, что по прогнозированию временных рядов имеется огромная литература, которая особенно расцвела после 2008 года. еще полгода назад я гуглил на прогноз и получил какой-то жалкий набор ссылок, ан на тебе - все не так.
Не могу согласиться.
Классика моделей не является отработанным материалом, тот же VAR, ARIMA, ARCH и т.д. Это не модели, а инструменты для построения моделей. Так можно утверждать, что ключ на 19 - это отработанный материал. Здесь Вы путаете с ТА, в котором массовое применение индикатора приводит к его протуханию.
Попробуйте построить ТС, в которой модель выбирается из анализа котира. Вы увидите, что на одних участках будет AR на других ARMA, на треьем - ARMA + GARCH, а есть участки, где вообще отсутствует математика. Чем большим набором моделей Вы владеете, тем меньше участок, где нЕчего применять.
совсем не понял - эта модель разработана для макроэкономических исследований. Она интересна, например, центробанку, а не трейдеру