Скачать MetaTrader 5

Ограниченность тестирования мультивалютника

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Написал робота? Опубликуй его в Маркете и получай доход!
Maxim Khrolenko
7114
Maxim Khrolenko 2013.09.02 09:17 

Под мультивалютным тестированием в МТ5, как я понял, подразумевается 2 вещи:

1. Один советник с одинаковыми параметрами можно протестировать одновременно на нескольких валютах доступных в "Обзоре рынка".
2. Один советник с разными параметрами для отдельной валюты, например как в этой статье.
 
Не нахожу возможности тестирования одновременно несколькими стратегиями по одной валюте. Т.е., имеются например 10 советников для EURUSD. Тестирование каждого по отдельности показывает нормальные результаты, но хотелось бы посмотреть как будет идти линия баланса/средств для этой кучи вместе взятых, не наложатся ли просадки 2, 3 или 4 стратегий в один момент времени, что приведёт к маржинколу. Есть желание в один мультивалютник упаковать 10 стратегий и прогнать только по EURUSD , но т.к. в МТ5 позиция является суммой всех ранее разнонаправленно открытых позиций, нельзя такой мультивалютник тестировать на одном символе.

Некоторые брокеры на МТ5 предоставляют несколько разновидностей для одной валюты (EURUSD.m1, EURUSD.m2). Как вариант в мультисоветнике для одной стратегии можно указать EURUSD.m1 для второй EURUSD.m2 и т.д. Не знаю есть ли брокер, у которого есть много разновидностей по одной валюте (кто-нибудь знает, сколько максимально брокеры дают таких разновидностей?), но по-моему 10 нету. Тестирую на сервере MetaQuotes-Demo, но там есть только один EURUSD.

Зачем мне это нужно. Думаю есть много трейдеров, которые по-прежнему торгуют на МТ4 и перевели советники на МТ5, чтоб лучше прооптимизировать (MQL5 быстрее, облако). Можно, конечно, для МТ4 сделать такой мультивалютник и позиции с разных стратегий маркировать магик-номерами, но (1) тестирование будет дольше (2) вместо 10 можно 100 и более стратегий запихать в один советник (3) можно торговать по нескольким валютам, что ещё больше увеличить время тестирования на МТ4.

Если кто-то сталкивался с такой проблемой и нашё для неё решение, поделитесь опытом.

Тестер Стратегий Форекс в торговой платформе MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Тестер Стратегий - это мощный инструмент, который позволяет еще до запуска торгового робота в торговлю на реальном рынке протестировать его, определить его эффективность и подобрать наилучшие входные параметры.
Igor Konyashin
3110
Igor Konyashin 2013.09.02 09:22  

paladin800:

но хотелось бы посмотреть как будет идти линия баланса/средств для этой кучи вместе взятых, не наложатся ли просадки 2, 3 или 4 стратегий в один момент времени, что приведёт к маржинколу

Несколько счетов завести
Maxim Khrolenko
7114
Maxim Khrolenko 2013.09.02 09:33  
i_logic:
Несколько счетов завести
Как написал выше, протестировал по отдельности каждый советник по EURUSD, но есть желание на одном графике посмотреть линии баланса/средств и все остальные параметры тестирования. Может как-то иначе можно 10 результатов теста наложить друг на друга?
o_o
Модератор
23694
o_o 2013.09.02 10:09  

paladin800:

Не нахожу возможности тестирования одновременно несколькими стратегиями по одной валюте. Т.е., имеются например 10 советников для EURUSD.

:) 

тестер по работе с ордерами и позициями не отличается от реала.

вопрос - а вы разве своим экспертом можете одновременно 10 советников на одном счете на одну EURUSD вести?

---

похоже что по факту ограниченность не тестера, а вашей модели эксперта.

Alexander Bereznyak
21475
Alexander Bereznyak 2013.09.02 10:37  

Единственный выход, это тестировать на валютных парах с префиксами(EURUSD.m1, EURUSD.m2).

Иначе надо переписывать советники. 

Maxim Khrolenko
7114
Maxim Khrolenko 2013.09.02 10:42  
sergeev:

:) 

тестер по работе с ордерами и позициями не отличается от реала.

вопрос - а вы разве своим экспертом можете одновременно 10 советников на одном счете на одну EURUSD вести?

---

похоже что по факту ограниченность не тестера, а вашей модели эксперта.

Хмм, сейчас я только приступаю к созданию такого советника и просто сразу возник вопрос - по какому EURUSD торговать для последующих стратегий внутри одного "мультистратега на одной валюте". Тут есть пример как можно открыть разнонаправленные позиции для одной валюты (но разных торговых инструментов) в МТ5. Вот и подумал, что 1-ая стратегия по EURUSD.m1 купит 1 лот, а по EURUSD.m2 2-ая стратегия может продать 1 лот и позиция не закроется. Если в МТ4 сделки для закрытия можно фильтровать по магик-номеру, то в МТ5 только открывая по другой "разновидности" валюты.
Maxim Khrolenko
7114
Maxim Khrolenko 2013.09.02 10:45  
sandex:

Единственный выход, это тестировать на валютных парах с префиксами(EURUSD.m1, EURUSD.m2).

Иначе надо переписывать советники. 

Тоже так считаю, но не хватает префиксов. Есть определённое предложение по этой теме к фирме, но хочу пока посмотреть может кто-то знает решение этой задачи. Теоретически могло бы быть и EURUSD.m1000.
Ihor Herasko
9046
Ihor Herasko 2013.09.02 10:54  
paladin800:
Если в МТ4 сделки для закрытия можно фильтровать по магик-номеру, то в МТ5 только открывая по другой "разновидности" валюты.

В МТ5 задача решается аналогичным образом - магиками. Только в ход идут отложенные ордера, каждый из которых идентифицирует свою стратегию. Схема немного сложнее, чем в МТ4, но вполне реализуема. Можно даже написать универсальный класс, которому на вход подается нужное действие (открыть, закрыть, модифицировать) со своими значениями SL и TP. Задача класса - установить новые отложенные ордера.

 Например, есть позиция по стратегии А: sell 1.0 лот op 1.3000 sl 1.4000 tp 1.2000, текущая цена 1.2500

Стратегии В нужно открыть позицию buy 0.5 лот 1.2502 sl 1.2400 tp 1.2600.

Класс решает задачу следующим образом:

1. Открывает 0.5 лот buy с нулевыми стоп-приказами. Это приводит к очистке стопов и профитов имеющейся позиции и закрытию 0.5 лот позиции sell. 

2. Устанавливает sell stop 0.5 лот 1.2400 sl 1.4000 tp 1.2000 с магиком стратегии А

3. Устанавливает sell limit 0.5 лот 1.2600 sl 1.4000 tp 1.2000 с магиком стратегии А.

Ордера 2 и 3 при этом зависимые - при срабатывании одного второй удаляется. 

Да, решение не очень простое, в МТ4 это делается намного проще. По этой причине и стоит разрабатывать одну полноценную стратегию, включающую все 10 стратегий, а не 10 различных стратегий, которые объединять потом подобным макаром.

Vasiliy Sokolov
21752
Vasiliy Sokolov 2013.09.02 11:13  
paladin800:
Как написал выше, протестировал по отдельности каждый советник по EURUSD, но есть желание на одном графике посмотреть линии баланса/средств и все остальные параметры тестирования. Может как-то иначе можно 10 результатов теста наложить друг на друга?
То что Вам требуется давно описано в этой статье. При описанном там подходе никакие дополнительные инструменты с префиксами не требуются. Единственное, Вам придется переписать эксперта под описанную там модель. Если у Вас возникнуть вопросы - с удовольствием подскажу.
Maxim Khrolenko
7114
Maxim Khrolenko 2013.09.02 11:27  
C-4:
То что Вам требуется давно описано в этой статье. При описанном там подходе никакие дополнительные инструменты с префиксами не требуются. Единственное, Вам придется переписать эксперта под описанную там модель. Если у Вас возникнуть вопросы - с удовольствием подскажу.
Примерно то, что мне подходит. Я в ООП не силён, поэтому пропустил эту статью не читая. Буду вникать и в статью и в ООП.
... хотелось бы чтоб были валюты с несколькими префиксами, а так сейчас придётся осваивать новый материал ...
Комбинатор
15922
Комбинатор 2013.09.02 11:33  
C-4:
То что Вам требуется давно описано в этой статье.
То что описано в этой статье теряет лоты.
12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий