Обсуждение статьи "Создание нейросетевых торговых роботов на базе MQL5 Wizard и Hlaiman EA Generator" - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Приведенные Вами картинки говорят прямо обратное: нельзя пользоваться Вашим советником не при каких обстоятельствах, так как в самом начале происходит не объяснимый скачок прибыли, который затем разбазаривается длительное время. А если этот скачок прибыли убрать (кто сказал, что на реале торговля начнется с такого скачка?), то на первой картинке видим падение, а на втором рисунке - в конечном итоге прибыль с промежуточными просадками.
На сайте была опубликована моя статья, из которой следует, что проблема не в модели (нейросети или что-то более эффективное), а в исходных данных. Показано применение Rattle, желающие могут приобрести у меня книгу, которая представляет расширенную версию статьи. Так с помощью Rattle можно понять одну очень простую и чрезвычайно важную вещь: проблема не в алгоритме, а проблема в исходных данных, которые могут порождать переобученные модели, а могут и не порождать переобучение. Вот Rattle и помогает экспериментировать с наборами входных данных с целью отбора таких, которые не приводят к переобученности (сверхподгонке).
А выбор модели - дело десятое.
ПС.
По моим исследованиям использование любых разновидностей МА дает переобученные модели, т.е. модели, которые показывают прекрасные результаты на исторических данных и абсолютно убыточные на реальных данных.
Что касается сомнений в результатах теста советника и выводах - учитывая то, что прогоны тестера выполнены на таймфрейме H4, а тест полностью форвардный - ваши сомнения в его реальности безосновательны. Во-первых, испугавшие вас скачки - это просто крупные сделки на длительных трендах, определяемых между пересечениями скользящих средних с графиком цен, чтобы это понять, достаточно было включить в тестере визуализацию или, если вы программист, мельком взглянуть в исходник советника, который есть в поставке терминала MT4, во-вторых, нет повода ожидать, что на реале было бы не так - т.к. влияние задержек, проскальзываний и спредов реальной торговли на таких больших таймфреймах практически не сказывается.
Что касается работоспособности идеи и самого советника на скользящих средних - приведенный в пример советник, выставлен не для того, что бы анализировать качество ПО от MetaQuotes или эффективность использования индикаторов MA т.к. и первое и второе давно признано в отрасли и ИМХО не требует дополнительных доказательств.
Приведенный советник, это демонстрация новой функции движка Hlaiman EA Generator, заключающейся в возможности улучшения готовых советников, путем генерации вспомогательного нейросетевого фильтра. Причем, для обучении нейросетевого фильтра в тестере, применяется график торговли данного советника и исходный поток котировок, т.е. никакие индикаторы, вызываемые советником, для обучения не используются.
Такой режим обучения позволяет отфильтровать не только ошибочные сигналы любого количества индикаторов, свечных фигур, паттернов PA и.т.д., но и некоторые косяки манименеджмента.
Что касается статьи и книги, которые вы рекламируете - респект за полезный, теоретический материал, но давайте пока не будем, на их основании, опровергать устоявшиеся понятия, по крайней мере, пока к этому нет иллюстрации со стороны главных критериев истины - ваших практических результатов.
Напишите интересную статью с реализацией в Маркете - бонусом будет ветка с её обсуждением, где вас не забанят за такое.
Кроме Moving Average, может ли он генерировать с помощью другого индикатора?
Улучшить любой индикатор или советник можно попробовать с помощью обученных нейронных сетей, и в большинстве случаев это удастся.
Чтобы сделать это на собственном индикаторе или советнике, вы можете использовать инструменты в Hlaiman EA Generator или отдельную библиотеку.
В данном примере обучение нейросетевого фильтра выполнялось на результатах торговли по оригинальной скользящей средней за 2014 год, последнее обновление советника - март 2015 года.
Для проверки эффективности фильтра я запустил советник в тестере за весь период с момента публикации, то есть с апреля по август текущей даты.
Первый прогон сделал с отключенным фильтром (соответствующим оригинальной скользящей средней), а второй - с включенным (см. отмеченную переменную UseNeuro = true), вот результаты:
Таким образом, мы видим, что обучение в течение последнего года, нейросетевой фильтр, со временем, остается эффективным и позволяет увеличить продуктивность торговли почти в два раза.
Это потрясающе! У вас есть какой-нибудь недавний пример? Долгосрочный тест? Я заинтересован в приобретении программного обеспечения, однако сайт кажется заброшенным (на нем даже есть тексты шаблонов по умолчанию в FAQ).
Это потрясающе! Может быть, у вас есть какой-нибудь недавний пример? Долгосрочный тест? Я заинтересован в приобретении программного обеспечения, однако сайт кажется заброшенным (на нем даже есть тексты шаблонов по умолчанию в FAQ).
Сейчас мы с партнерами завершаем разработку новой версии Hlaiman EA Generator с новыми уникальными нейросетевыми компонентами (P-Net), которые в сотни раз опережают известные аналоги.
Недавно я выложил на форуме один из примеров автоматически сгенерированного советника.
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page649#comment_6508250
Да, вы правы, у нас был некоторый отказ, как и в машинном обучении (ML) в целом, но сейчас все изменилось к лучшему.
Сейчас вместе с партнерами мы завершаем разработку новой версии генератора Hlaiman EA Generator с новыми уникальными компонентами нейронной сети (P-Net), которые в сотни раз опережают известные аналоги.
Недавно я выложил на форуме один из примеров автоматически сгенерированного советника.
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page649#comment_6508250
Очень хорошо, буду внимателен, есть ли у вас дата запуска?
Очень хорошо, я буду внимателен, у вас есть дата запуска?
На следующей неделе мы запускаем этап тестирования.
Тестирование искусственной нейронной сети P-net, входящей в состав советника для рынка Forex.
https://www.youtube.com/watch?v=WfH_enerXng
Вы сделали Арахисовый Генератор? xD
Вкуснятина!