Машинное обучение роботов - страница 11

Новый комментарий
 
Alexander_K2:

Не по истории цен, а по приращениям - именно они и формируют цену (интеграл по всем приращениям собственно и есть цена от начальной точки отсчета).

На счастье нейросетевиков, 1-ое условие для прогнозирования по Колмогорову (матожидание =0) для такого ВР выполняется.

Не выполняется 2-ое условие - стационарность...

Предлагаю, на входы НС подавать, кроме самих приращений, еще их моменты: дисперсию, асимметрию, эксцесс... и коэффициент автокорреляции. НС просто обязана найти закономерности в этом барахле.

Согласен, только данные желательно брать не из вороха зафильтрованных тиков, а из доступных OHLC бар, которые в принципе содержат в т.ч. и перечисленные вами характеристики.

Нужна конкректая формула, вот некоторые варианты я взял прямо из скрипта для обучения:

#define CALC_BAR_1(open,high,low,close) (close-open)
#define CALC_BAR_2(open,high,low,close) (close-open)/open
#define CALC_BAR_3(open,high,low,close) (close-open)/(high-low)
#define CALC_BAR_4(open,high,low,close) (((high-open)-(low-close))/(high-low)
#define CALC_BAR_5(open,high,low,close) ((open-low)+(high-open)*1000+(close-open)*1000000)/1000000

при необходимости в формулы можно включать MQL функции или индикаторы:

#define CALC_IND_1(n) ((iFractals(NULL,PERIOD_M1,MODE_UPPER,n)==iHigh(NULL,PERIOD_M1,n)?1:0)+(iFractals(NULL,PERIOD_M1,MODE_LOWER,n)==iLow(NULL,PERIOD_M1,n)?-1:0))
#define CALC_IND_2(n) ((iMA(NULL,0,9,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,n+1)-iMA(NULL,0,14,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,n+1))>0.0001?1:((iMA(NULL,0,9,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,n+1)-iMA(NULL,0,14,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,n+1))<-0.0001?-1:0))

предлагайте свою...

 
Ivan Negreshniy:

Согласен, только данные желательно брать не из вороха зафильтрованных тиков, а из доступных OHLC бар, которые в принципе содержат в т.ч. и перечисленные вами характеристики.

Нужна конкректая формула, вот некоторые варианты я взял прямо из скрипта для обучения:

при необходимости в формулы можно включать MQL функции или индикаторы:

предлагайте свою...

Конечно, вот эту вещь надо анализировать:

#define CALC_BAR_1(open,high,low,close) (close-open)

И хотя я работаю на тиковых данных, думаю и на минутках должна быть следующая закономерность:

* когда, при определенном объеме выборки, модуль коэффициента асимметрии Пирсона для распределения приращений >=определенной константы, то цена обязательно начнет "возвратное движение" (примерно в 85% случаев), до тех пор пока асимметрия не станет =0.

Т.е. закономерности есть уже на одной асимметрии. Если добавить другие моменты, думаю будет еще лучше.

Однако, на такие исследования могут уйти годы и они мне порядком надоели...

Думаю, нейросети обнаружат эти закономерности быстрее.

 
Alexander_K2:

Конечно, вот эту вещь надо анализировать:

#define CALC_BAR_1(open,high,low,close) (close-open)

И хотя я работаю на тиковых данных, думаю и на минутках должна быть следующая закономерность:

* когда, при определенном объеме выборки, модуль коэффициента асимметрии Пирсона для распределения приращений >=определенной константы, то цена обязательно начнет "возвратное движение" (примерно в 85% случаев), до тех пор пока асимметрия не станет =0.

Т.е. закономерности есть уже на одной асимметрии. Если добавить другие моменты, думаю будет еще лучше.

Однако, на такие исследования могут уйти годы и они мне порядком надоели...

Думаю, нейросети обнаружат эти закономерности быстрее.

То есть, грубо говоря - знаковая сумма тел черных и белых свечек M1 стремится к нулю?

Если ошибаюсь, то сорри за невежество, а если это так, то вместо нейросети достаточно одной переменной сумматора (close-open), но лично я думаю, что в реальных временных рамках это очень спорная закономерность.

Поэтому годы исследований - это еще оптимистичные надежды, тем более, что ассиметрия рулит, например те же госдолги могут иногда расти десятилетиями:)

 
Mihail Marchukajtes:

Поддержу Вам разговор, братцы.... 

На заре становления и приоретения популярности в широккие массы было одно из фундаментальных правил сравним с правилом мусор на входе- мусор на выходе и звучит он примерно так. "Если задачу можно решить БЕЗ помощи нейронных сетей то её нужно так и решать" то есть сокраментальный смысл этой фразы такой, когда задача не имеет прямого или явного решения только в том случае применение НС целесообразно. То есть НС это последняя инстанция при решении задач неопределённости текущей или будущей в сложных областях, с неявным решением и т.д. Но если задачу можно решить и так.... без НС, то нужно её так и решить.... без НС. Тогда результат решения будет всегда стабилен, НС же подразумевает некоторую свободу в решении.... типа хочу так сегодня, а завтра буду хотеть вот так.... Как пример.

К сожалению, может быть поэтому я такой тупой и мало чего смыслю в МО, за всю свою карьеру я прочитал всего 2-3 книжки в самом начале своего пути, но сколько бы раз я не возвращался к литературе по МО она мне всегда была скучной, потому как в ней не редкость писали такие вестчи которые я уже знал и ничего нового почерпнуть я от туда не смог. А посему стоит передо мной интересная задача, которой я посвещу отдельну тему... Не ну а что... всем можно, а мне нельзя????

Наверно, приблизительно так же говорили о применении компъютеров на заре больших ЭВМ, а Гейтс не послушался и создал в гараже персоналку с бейсиком, и кто мог тогда подумать, что программами будут играться дети.

Думаю и с НС будет что то подобное, ИИ для детей и домохозяек уже на пороге...

PS
А вот тема ваша про автосервис, в разделе Форекс экспертов, действительно невпопад, попросите модератора, пусть хоть в Общее обсуждение перенесет, а то могут подумать, что MetaQuotes со своими советниками уже на автомобильный бизнес замахнулись:)

 
Mihail Marchukajtes:

Поддержу Вам разговор, братцы.... 

На заре становления и приоретения популярности в широккие массы было одно из фундаментальных правил сравним с правилом мусор на входе- мусор на выходе и звучит он примерно так. "Если задачу можно решить БЕЗ помощи нейронных сетей то её нужно так и решать" то есть сокраментальный смысл этой фразы такой, когда задача не имеет прямого или явного решения только в том случае применение НС целесообразно. То есть НС это последняя инстанция при решении задач неопределённости текущей или будущей в сложных областях, с неявным решением и т.д. Но если задачу можно решить и так.... без НС, то нужно её так и решить.... без НС. Тогда результат решения будет всегда стабилен, НС же подразумевает некоторую свободу в решении.... типа хочу так сегодня, а завтра буду хотеть вот так.... Как пример.

К сожалению, может быть поэтому я такой тупой и мало чего смыслю в МО, за всю свою карьеру я прочитал всего 2-3 книжки в самом начале своего пути, но сколько бы раз я не возвращался к литературе по МО она мне всегда была скучной, потому как в ней не редкость писали такие вестчи которые я уже знал и ничего нового почерпнуть я от туда не смог. А посему стоит передо мной интересная задача, которой я посвещу отдельну тему... Не ну а что... всем можно, а мне нельзя????

Миш, просто нужно всего один лишь раз разобраться для чего нужна НС

Дело в том, что у некоторых форумчан, достаточно сильно алгоритмизированный склад ума.

Это выглядит так: если то и т.д.

При таком подходе много вариантов решения задачи, в которой большинство ответов будут верными.

Чтобы не заморачиваться сильно в поиске оптимального верного ответа придумали НС. Вот только алгоритмы нейронки заточены конкретно под эконометрику......

 

@Aleksei Lazo

Ваш последний шаблон у меня отображается с ошибками, т.к. часть графических объектов ордеров находится за пределами баров, т.е. открытие по несуществующим ценам:

возможно проблема в GMT сервера брокера, я использую того же, что и при генерации советника по предыдущему шаблону.

Второй вопрос касается используемого в шаблоне принципа торговли, я не специалист в мартышечных технологиях, но

похоже на то, что там используется доливка и какое то усреднение совокупной позиции

если так, то это не совсем подходящая технология для машинного обучения, по крайней мере я тут пытаюсь обучать алгоритмы на

анализе ценовых паттернов и выявлять какие то закономерности...

 
Ivan Negreshniy:

@Aleksei Lazo

Ваш последний шаблон у меня отображается с ошибками, т.к. часть графических объектов ордеров находится за пределами баров, т.е. открытие по несуществующим ценам:

возможно проблема в GMT сервера брокера, я использую того же, что и при генерации советника по предыдущему шаблону.

Второй вопрос касается используемого в шаблоне принципа торговли, я не специалист в мартышечных технологиях, но

похоже на то, что там используется доливка и какое то усреднение совокупной позиции

если так, то это не совсем подходящая технология для машинного обучения, по крайней мере я тут пытаюсь обучать алгоритмы на

анализе ценовых паттернов и выявлять какие то закономерности...

Добрый день, это может быть связано с проскальзыванием то, что на графиках по ценам?

 
Ivan Negreshniy:

Предлагаю инструмент для автоматизации подготовки шаблонов - это советник makeSignals, который сам наносит на график торговые сигналы в виде стрелок.

После того как сигналы нанесены трейдер может их оценить, откорректировать, путем перемещения, удаления или добавления новых, а затем уже сохранить все это в файл шаблона (меню - Графики\Шаблон\Сохранить шаблон...).

Советник имеет следующие настройки:

  • Signal bars count   - количество бар по которому производится расчет сигнала
  • Buy signal pips     - расчетное количество пунктов прибыли для сигнала на покупку
  • Sell signal pips    - расчетное количество пунктов прибыли для сигнала на продажу
  • Start date time     - начало периода в котором ведется расчет и нанесение сигналов
  • End date time       - конец периода в котором ведется расчет и нанесение сигналов
  • Arrow drawind type  - тип графического объекта - стрелки для обозначения сигналов
  • Indicator used type - тип используемого, в качестве фильтра сигналов, индикатора
  • Clear all on exit   - флаг удаления графических объектов при отключении советника

Советник ищет внутри заданного интервала и наносит на график все сигналы, соответствующие расчетным параметрам (к-во бар и к-во пунктов), а так же может фильтровать их, если выбран используемый индикатор пока доступны только два - индикатор ZigZag и пересечение медленной и быстрой EMA.

Информация о сигналах отображается в строке комментария - это интервал, размер в пунктах и текущее количество сигналов, соответственно по BUY и SELL.


Установил файл makeSignals.mq4  в папку эксперта, несколько раз обновлял, несколько раз перезагружал МТ5, у меня в "Советниках" этот эксперт не появился..., что не так, почему его не видно, гиде он прячется?


 
btc.mmd:

Установил файл makeSignals.mq4  в папку эксперта, несколько раз обновлял, несколько раз перезагружал МТ5, у меня в "Советниках" этот эксперт не появился..., что не так, почему его не видно, гиде он прячется?

mql4 файл в МТ5 ???

 
Vitaly Muzichenko:

mql4 файл в МТ5 ???

ой........ , пардон!!!! ))))))))))))))), во лаханулся , наверное выпил мало ))))), благодарю что подсказал, просто не обратил внимания ...

1...456789101112
Новый комментарий
Причина обращения: