Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 61
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Имеем три типа переменных:
Зависимая - нет проблем, это, например, EURUSD
Независимые переменные: сколько, только EURUSD, выше получилось, что лучше брать индекс доллара, Не ясно.
Переменные состояния, вычисляемые по независимым переменным и служат аргументами для независимой переменной. Сколько и какие? какие реальные процессы отражают? Пока для меня ясно, что необходимо моделировать тренд + шум, а потом тренд + шум в остатке от первой модели. Может быть ускорение тренда или еще что-то?
я не об этом...
Какие теоретические положения тебе не ясны и вызывают затруднения?
Почему Вы не хотите записать свою формулу (18) в виде гамма функции из EViews?
Здесь одной записью не обойтись, надо Вам представить весь механизм расчета параметров Гамма-функции, предлагал имеющийся экзель вариант, повторно спрашиваю- это подходит для Вас или нет? Если не подходит, то можете смотреть в моей ветке как это делает Сергеев, будет ясно.
Отсутствие временнОго диапазона в вопросе было изначально задумано?
Здесь одной записью не обойтись, надо Вам представить весь механизм расчета параметров Гамма-функции, предлагал имеющийся экзель вариант, повторно спрашиваю- это подходит для Вас или нет? Если не подходит, то можете смотреть в моей ветке как это делает Сергеев, будет ясно.
Это из ТА, некоторое качественное состояние рынка. Перекупленность: объемы растут, кол-во участников растет, а цена растет все меньше и меньше, а затем вообще уходит в боковик
перекупленность/перепроданность это использование свойства возвратности реальных процессов. Есть противоположное - трендовость. Многие священные коровы (как называет их Математ) вскормлены этим свойством трендовости- тренд твой друг, режь убытки дай прибыли расти и т.д. Но реальные рынки многогранны - они могут быть одновременно возвратны и трендовы на разных масштабах(тайм-фреймах) и в разные периоды времени.
Трендовость/флетовость можно формально оценить разными способами. И даже относительно каких-то производных от цены и в частности регрессий.
Для этого можно использовать известный закон Эйнштейна, который может лечь в основу разделения трендовости и флетовости.
Возьмём например в качестве ориентира цену закрытия и проанализируем как цена удаляется от нее со временем и сравним с тем, как это происходит на СБ согласно формуле Эйнштейна. Для любого тайм-фрейма имеем такую картину:
красным - случай для сб (отклонение растет прямо пропорционально корню из времени), синие для цен (EURUSD h1, для других инструментов и TF аналогично). По оси абсцисс время в барах, по оси ординат как изменяется среднеквадратичное отклонение цены. Т.е. относительно последней цены будущие цены изменяются аналогично случайному блужданию с т.з. изменения величины отклонения.
Возьмём теперь экспоненциальную машку и аналогичным способом сравним как со временем изменяется отклонение цен относительно неё.
Возьмём м1 EURUSD и три разные машки для сравнения с периодами 12,24,60 (просто чтобы разные были :)). Имеем такую картину:
светло голубеньким случайное блуждание. На реальных данных ско от машки растёт медленнее. С увеличением периода машки разница существеннее. Это означает возвратность - цены имеют тенденцию возвращатья к машке.
Теперь сравним с EURUSD h1. Периоды машек теже:
картина значительно поменялась. По отношению к машке с периодом 12, цены тяготеют к трендовости. Т.е. грубо говоря, если цена выше ма(12) то нужно покупать, ниже - продавать. По отношению к ма(24) ни трендовость ни флетовость (среднестатистически), по отношению к ма(60) возвратность.
Для дневок:
трендовость наблюдается и относительно ма(12) и ма(24)
Вобщем, вам желательно тоже определиться присутствует возвратность или трендовость к вашей регрессии. От этого зависит как торговать вашу модель и стоит ли торговать вообще. Само-собой это грубо-прикидычный уровень
P.S. в ваших терминах рассматривалась "ошибка прогноза"
Возьмём например в качестве ориентира цену закрытия и проанализируем как цена удаляется от нее со временем и сравним с тем, как это происходит на СБ согласно формуле Эйнштейна. Для любого тайм-фрейма имеем такую картину:
А можете сделать тоже самое но над ретурнсами цены, а график в двойном логарифмическом масштабе.
Странно, EURUSD не должно быть равно СБ, синяя линия должна быть над красной.
перекупленность/перепроданность это использование свойства возвратности реальных процессов
Это отражение мнения толпы на поступающую информацию. Перекупленность: что-то слишком много хорошего. и наоборот - слишком много плохого. Возвратность тут ни при чем. Тренды бывают годами.
Ничего не понял. Имеются ли какие-либо публикации на эту тему.
Теперь по порядку.
Как делается с помощью машки прогноз на 1 шаг вперед? Крайне правое значение машки вычисляется после прихода цены. Я эту проблему хорошо знаю. Поэтому в моей модели крайне правое значение вычисляется по 4-м предыдущим. +1 значение вычисляется по 4-м имеющимся измеренным значениям. А у Вас?
Давайте с этим разберемся, а потом с остальным.
Странно, EURUSD не должно быть равно СБ, синяя линия должна быть над красной.
почему?
Возьмём теперь экспоненциальную машку и аналогичным способом сравним как со временем изменяется отклонение цен относительно неё.
Возьмём м1 EURUSD и три разные машки для сравнения с периодами 12,24,60 (просто чтобы разные были :)). Имеем такую картину:
светло голубеньким случайное блуждание. На реальных данных ско от машки растёт медленнее. С увеличением периода машки разница существеннее. Это означает возвратность - цены имеют тенденцию возвращатья к машке.