Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 60
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Откуда Вы взяли, что я рассматриваю стационарность рынкета? Я на форуме много лет и всегда говорил, что рынкет нестационарен.
Большими любителями стационарности являются портфелисты с их эффективным рынком. Таких людей очень много, думаю подавляющее большинство, но я к ним не принадлежу.
нестационарность это не свойство мира, это свойство наблюдения за его явлениями. Точнее когда в одну кучу смешиваются наблюдения абсолютно разных явлений. К примеру, наблюдали изменение температуры в Африке, а потом стали мерить ее в Антарктиде, а потом вообще влажность в Бразилии и всё это представили в одном числовом ряде. То что мы имеем цены это не значит что за их формированием стоит один процесс - несколько абсолютно разных и иногда противоположных по проявлению.
Бифуркации конечно имеют место, но имеются и устойчивые участки. Без них бифуркации и не будет т.к. она есть проявление противоречий накопленных на устойчивом участке. Чисто из жизни можно сравить с революциями: пока политическая система устойчива ее не изменить даже сильными воздействиями, но копится недовольство людей жизнью и когда дошло до критических значений, то даже незначительное событие может привести к тому что ситуация будет развиваться по тому или иному сценарию. Студента закроют полицейские и начнутся массовые протесты и беспорядки. А может и не начнутся и еще несколько дней/месяцев/лет будет всё по-прежнему. Так и на рынке - бифуркации предшествует устойчивый участок с накоплением противоречий. К примеру, накопление незафиксированного профита трейдерами-интрадейщиками. Ну и само-собой бифуркации и процессы им предшествующие могут быть абсолютно разных масштабов.
К чему это всё? Надо фильтровать базар. В смысле рынок :)
Ваши рассуждения мне очень симпатичны. Все, что мы видим вокруг, не является следствием ровно одной причины. Человек, применяющий матстатистику, всегда должен об этом помнить. Базовое понятие "корреляция". Выявленная корреляция между двумя случайными величинами А и В может и не быть таковой, так как вполне может оказаться, что обе они коррелированы с некой третьей СВ С и выявленная нами корреляция лишь является отголоском более глубоких зависимостей между А и С; В и С
В этом смысле меня очень привлекает пространство состояний, в котором мы можем собрать много разнородных состояний и на этой совокупности построить прогноз. Наиболее простые кроме тренда: ускорение тренда, перекупленность/перепроданность, объем (не доступен), поддержка/сопротивление.может быть еще что-либо.
На форуме полно разработчиков индикаторов и ТС и я надеялся, что они примут участие и я пополню разнообразие моделей. Однако, пока, этого не случилось. Обсасываем крайне примитивный вариант модели.
Нестационарность - свойство, изначально присущее миру. Наблюдение же вторично, и зависит от инструментов и от методов их использования.
В этом смысле меня очень привлекает пространство состояний...
Мне кажется, что все гораздо хуже. В управлении рассматривали детерминированные процессы, случайные и неопределенные. Детерминированные и случайные процессы обладают свойством перехода скачком из одного состояния в другое (философский переход из количества в качество - Гегель). Неопределенные процессы - это процессы с участием людей. Если объектом управления является процесс с участием людей, то его следует рассматривать как неопределенный процесс - это процесс, который в разные моменты времени может вести себя как детерминированный (строем, в ногу и с песней), случайный (революция) и их помеси. В основе лежит способность людей к самоорганизации. Рынкет - это типично неопределенный процесс: то тренд, то боковик, то паника.
Ваши рассуждения мне очень симпатичны. Все, что мы видим вокруг, не является следствием ровно одной причины. Человек, применяющий матстатистику, всегда должен об этом помнить. Базовое понятие "корреляция". Выявленная корреляция между двумя случайными величинами А и В может и не быть таковой, так как вполне может оказаться, что обе они коррелированы с некой третьей СВ С и выявленная нами корреляция лишь является отголоском более глубоких зависимостей между А и С; В и С
В этом смысле меня очень привлекает пространство состояний, в котором мы можем собрать много разнородных состояний и на этой совокупности построить прогноз. Наиболее простые кроме тренда: ускорение тренда, перекупленность/перепроданность, объем (не доступен), поддержка/сопротивление.может быть еще что-либо.
На форуме полно разработчиков индикаторов и ТС и я надеялся, что они примут участие и я пополню разнообразие моделей. Однако, пока, этого не случилось. Обсасываем крайне примитивный вариант модели.
Что Вы подразумеваете под "перекупленность/перепроданность"-ю? Может быть эта разница между фактическим значением цены и ее значением по уравнении регрессии, т.е. ее ожидаемым значением?
Так и воспользуйся им. Скажи, что именно тебе не ясно? С какого места начинаются трудности?
Имеем три типа переменных:
Зависимая - нет проблем, это, например, EURUSD
Независимые переменные: сколько, только EURUSD, выше получилось, что лучше брать индекс доллара, Не ясно.
Переменные состояния, вычисляемые по независимым переменным и служат аргументами для независимой переменной. Сколько и какие? какие реальные процессы отражают? Пока для меня ясно, что необходимо моделировать тренд + шум, а потом тренд + шум в остатке от первой модели. Может быть ускорение тренда или еще что-то?
Что Вы подразумеваете под "перекупленность/перепроданность"-ю? Может быть эта разница между фактическим значением цены и ее значением по уравнении регрессии, т.е. ее ожидаемым значением?
Отсутствие временнОго диапазона в вопросе было изначально задумано? Любые процессы стремятся к равновесному состоянию. Нестационарность - есть отсутствие обнаруженных связей в процессах, в которых, в свою очередь, происходят процессы более мелкого значения, но имеющих своё влияние.