Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 105
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Прогнозируем развороты ZZ. EURUSD_H4 500 последних наблюдений
Достаточно приличный ZZ с периодом 12
Формирую файл следующего вида:
Где вершины разворота помечены 1 и -1. На 500 наблюдений таких вершин всего 17.
Составляю уравнение регрессии
zz_high eurusd(-1 to -100) c @trend
Буду прогнозировать разворот вниз (верхние точки) по значению 100 предыдущих баров EURUSD.
Считая, что у меня бинарная модель (только два значения, к которым подгоняется исходный ряд: 0 и 1). Метод оценки: BINARY пробит. получаю результат, который я не умею толковать:
Получая результат подгонки:
В подгонке только одна ошибка.
Но самое удивительное: по непрерывному котиру подгоняется исключительно дискретный результат
Теперь делаем прогноз
1. По непрерывному котиру прогнозируются развороты!!!!
2. Ошибок нет. в начале нет предыдущих 100 баров, поэтому вообще нет прогноза - это не ошибка. Из-за дискретности прогноз лежит поверх факта и поэтому факт не виден
Интересное наблюдение за коллективом.
Новая постановка - прогнозируем развороты
Удивительный результат
И ни одного поста!
Прогнозируем развороты ZZ. EURUSD_H4 500 последних наблюдений
Достаточно приличный ZZ с периодом 12
Формирую файл следующего вида:
Где вершины разворота помечены 1 и -1. На 500 наблюдений таких вершин всего 17.
Составляю уравнение регрессии
zz_high eurusd(-1 to -100) c @trend
Буду прогнозировать разворот вниз (верхние точки) по значению 100 предыдущих баров EURUSD.
Считая, что у меня бинарная модель (только два значения, к которым подгоняется исходный ряд: 0 и 1). Метод оценки: BINARY пробит. получаю результат, который я не умею толковать:
Получая результат подгонки:
В подгонке только одна ошибка.
Но самое удивительное: по непрерывному котиру подгоняется исключительно дискретный результат
Теперь делаем прогноз
1. По непрерывному котиру прогнозируются развороты!!!!
2. Ошибок нет. в начале нет предыдущих 100 баров, поэтому вообще нет прогноза - это не ошибка. Из-за дискретности прогноз лежит поверх факта и поэтому факт не виден
ЗЗ стандартный используете? Вам не кажется, что ЗЗ грубо работает на графике и нужно увеличить его чувствительность?
ЗЗ стандартный используете? Вам не кажется, что ЗЗ грубо работает на графике и нужно увеличить его чувствительность?
Интересное наблюдение за коллективом.
Новая постановка - прогнозируем развороты
Удивительный результат
И ни одного поста!
А чего народу зря писать? Лично я - экономист-математик-кибернетик, практически "эконометрик". То, что Вы тут понаписали - имеет некоторую базу, но для серъёзного разговора - это - НЕДОСТАТОЧНО НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ. Здесь есть знающие люди, правда модеры этого форума забанили парочку, например Привалова. Но знающим людям нужно более чёткое формулирование ЗАДАЧИ и МЕТОДА, причём с жёсткой проверкой применимости начальных условий метода к данной задаче. Иначе бултыхаться можно десятилетиями.
Это же самое я могу сказать про десятки статей на сайте. Это же самое говорят тут ЗНАЮЩИЕ ЛЮДИ, ну например вот в обсуждении недавней очередной статьи "по статистике".
И при этом Вы коллега берётесь СРАЗУ за еврик. Евро - это вообще НЕЗАКОННАЯ ВАЛЮТА. И к тому же цена по ней включает сборище разных потоков сразу от 20+ РАЗНЫХ стран. Соответственно, прогнозировать еврик - в 20 раз сложнее, чем любую другую пару.
Поясняю это только из уважения к Вашей смелости и к отсутствию высокомерия, которым страдают другие здешние нахрапистые писатели статей и постингов.
Шапкозакидатели, блин (это не про Вас).
А чего народу зря писать? Лично я - экономист-математик-кибернетик, практически "эконометрик". То, что Вы тут понаписали - имеет некоторую базу, но для серъёзного разговора - это - НЕДОСТАТОЧНО НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ. Здесь есть знающие люди, правда модеры этого форума забанили парочку, например Привалова. Но знающим людям нужно более чёткое формулирование ЗАДАЧИ и МЕТОДА, причём с жёсткой проверкой применимости начальных условий метода к данной задаче. Иначе бултыхаться можно десятилетиями.
Это же самое я могу сказать про десятки статей на сайте. Это же самое говорят тут ЗНАЮЩИЕ ЛЮДИ, ну например вот в обсуждении недавней очередной статьи "по статистике".
И при этом Вы коллега берётесь СРАЗУ за еврик. Евро - это вообще НЕЗАКОННАЯ ВАЛЮТА. И к тому же цена по ней включает сборище разных потоков сразу от 20+ РАЗНЫХ стран. Соответственно, прогнозировать еврик - в 20 раз сложнее, чем любую другую пару.
Поясняю это только из уважения к Вашей смелости и к отсутствию высокомерия, которым страдают другие здешние нахрапистые писатели статей и постингов.
Шапкозакидатели, блин (это не про Вас).
НЕДОСТАТОЧНО НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ - оно и не надо. Какое, например, достаточно научное обоснование ZZ? Это линии, нарисованные линеечкой на графике.
ЗАДАЧИ - создать профитную ТС. Эта задача у всех на этом форуме одинаковая.
Евро - это вообще НЕЗАКОННАЯ ВАЛЮТА. Соответственно, прогнозировать еврик - в 20 раз сложнее, чем любую другую пару. - вы наете какие либо исследования из которых следует этот вывод? Вы сами его получили? Как?
А чего народу зря писать? - вот это правильно! Надо просто получить результаты от этого метода на демосчете и обсуждать уже исходя из них. К любому куску графика можно подобрать индикатор который даст отличные результаты, но вопрос то в прогнозе на будущее.
Евро - это вообще НЕЗАКОННАЯ ВАЛЮТА. Соответственно, прогнозировать еврик - в 20 раз сложнее, чем любую другую пару. - вы наете какие либо исследования из которых следует этот вывод? Вы сами его получили? Как?
Да вот же, писал тут на форума летом 2009 года:
https://forum.mql4.com/ru/24358#187696
"Евро - это несуществующая валюта несуществующего государства. Поэтому она так дёргается."
У стран ЕС нет конституции. Нет конституции - нет государства. Нет государства - нет законных денег у этого мифического государства.
Это теперь все эти "финансисты" прозрели, что всё это евро незаконно, и кудахтают, "спасая" еврик. Им надо было раньше просто читать форум MQL4. теперь поздно.
Ничего у них не получится. Закон выше валюты. А без закона единственной полноценной валютой становятся старые добрые золото (для гарантий, залогов и сохранности средств) и серебро (для небольших ежедневных текущих расчётов).
"Евро - это несуществующая валюта несуществующего государства. Поэтому она так дёргается."
Спасибо за пост.
Но знающим людям нужно более чёткое формулирование ЗАДАЧИ и МЕТОДА,
На счет задачи - не очень понимаю, но метод пытаюсь компенсировать за счет применения стандартного пакета. Имею очень широкий набор сопрягаемых инструментов. Получил системность инструмента вместо попыток применения какого-либо отдельного инструмента.
причём с жёсткой проверкой применимости начальных условий метода к данной задаче.
Проблему применимости пытался решить за счет последовательного разложения нестационарного котира на составляющие.
И при этом Вы коллега берётесь СРАЗУ за еврик
Дело не в евро. Не вижи подхода в обосновании прогнозируемости по модели. Соблюдение всех правил при построении модели не дает ощутимого повышения вероятности успешности прогноза - все то же бултыхание в 20-30%
Вы исследовал волатильность разных валют и сравнивая ее обнаружили аномальное значение именно для евро? Или как вы пришли к этому выводу? "Дергается" - это что с точки зрения экономиста-математика-кибернетика, практически "эконометрика"?