Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 67
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я не использую нейросети и вообще в них не верю.
Я не иду по пути "а давай попробуем еще одну примочку". Я идентифицирую проблему и пытаюсь ее решить. Практически все решил сам в надежде что кто-либо присоединиться, но это не происходит.
Выше я сформулировал критерии "хорошести" модели, но это не интересно. Жду когда будет интересно.
Нечеткая Логика позволяет на выходе получить прогноз размера следующей свечи (или свечей) в виде процента или десятичной доли от желаемого, скажем, 50 пп.
На выходе, например, 0.86, т.е вероятность свечи в 50 пп == 86%.
Я не использую нейросети и вообще в них не верю.
Я не иду по пути "а давай попробуем еще одну примочку". Я идентифицирую проблему и пытаюсь ее решить. Практически все решил сам в надежде что кто-либо присоединиться, но это не происходит.
Выше я сформулировал критерии "хорошести" модели, но это не интересно. Жду когда будет интересно.
по вашим критериям пройдет любая система с фиксированным стоп-лоссом меньше чем вола прогнозируемого периода (1 бар в вашем случае). Для дневок возьмите стоп<50пунктов и ошибка будет стационарной и т.д. и т.п. А профита нет :)
по вашим критериям пройдет любая система с фиксированным стоп-лоссом меньше чем вола прогнозируемого периода (1 бар в вашем случае). Для дневок возьмите стоп<50пунктов и ошибка будет стационарной и т.д. и т.п. А профита нет :)
Нечеткая Логика позволяет на выходе получить прогноз размера следующей свечи (или свечей) в виде процента или десятичной доли от желаемого, скажем, 50 пп.
На выходе, например, 0.86, т.е вероятность свечи в 50 пп == 86%.
Нечеткая Логика позволяет на выходе получить прогноз размера следующей свечи (или свечей) в виде процента или десятичной доли от желаемого, скажем, 50 пп.
На выходе, например, 0.86, т.е вероятность свечи в 50 пп == 86%.
Просим ! Апплодисменты !
Щелкните по рисунку, чтобы было лучше видно. Теперь пояснения:
После момента покупки цены (вместе с 13-й продажей мува) надо обязательно сопровождать позицию, выжидая момент, когда ситуация станет благоприятной. Надо все время делать так, чтобы в текущий момент был всегда продан мув. При закрытии очередного бара надо закрывать самую раннюю часть мува и открывать новенькую (продавать). С ценой то же самое делать не нужно.
Продажа мува - частями по 0.01, а покупка цены - объемом 0.13, т.к. тут период мува равен 13.
Но при неттинге после 13-го шага мы все время вне рынкета :(
И ведь полное впечатление, что так можно рубить профит хоть на винеровском процессе!
Но что бы выкупить мув обратно, нужно точно также разбить выкуп на 13 итераций. При чем на каком уровне будет находится ваш итоговый выкупной мув через 13 баров одному рынку известно:
Просим ! Апплодисменты !
Пока только хожу вокруг. Ищу входы.
Почитайте, разберитесь в этом вопросе. Это очень(!) интересно.
Пока только хожу вокруг. Ищу входы.
Почитайте, разберитесь в этом вопросе. Это очень(!) интересно.
по вашим критериям пройдет любая система с фиксированным стоп-лоссом меньше чем вола прогнозируемого периода (1 бар в вашем случае). Для дневок возьмите стоп<50пунктов и ошибка будет стационарной и т.д. и т.п. А профита нет :)
Нет ни стопа, ни тейка. Понятно, что Вы не о них. Но, их нет. Никто не обрезает ни пики, ни впадины. А что было-бы, если-бы обрезал - другая тема...
Нет, не очень, а если прямо, то вообще не интересно.
Возможно, Вы правы.
Это равносильно утверждению, что красное лучше синего.
И это, скорее, вопрос правильности/уместности применения того или иного.