Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 107
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Интересное наблюдение за коллективом.
Новая постановка - прогнозируем развороты
Удивительный результао
И ни одного поста!
потому что сделал хрень полную которую и показывать то стыдно...
про зз - прогнозируя зз, ты прогнозируешь то от чего пытаешься уйти - нестационарность вр... мерить ничего не надо... просто на глаз посмотри пики впадины - все же видно... )))
Demi пытается донести до тебя то что ты называешь сезонностью (цикличность).. хотя и говорит о валатильности но в твоей модели будет работать больше как циклы ... почему и о зз заходила ранее речь... но ты начал его прогнозить...
потому что сделал хрень полную которую и показывать то стыдно...
Мне не стыдно. Стыдно не конкретно.
Demi пытается донести до тебя то что ты называешь сезонностью (цикличность).. хотя и говорит о валатильности но в твоей модели будет работать больше как циклы ... почему и о зз заходила ранее речь... но ты начал его прогнозить...
Тики - это вообще не чем.
Цикличность для меня - это волна с переменным периодом, но это волна уровняю
Если взять расстояния между пиками ЗЗ? Скорее всего не стационарно и очень мало наблюдений (пиков ЗЗ)
зз заходила ранее речь... но ты начал его прогнозить...потому что сделал хрень полную которую и показывать то стыдно...
Мне не стыдно. Стыдно не конкретно.
Да не хрень, не хрень, не расстраивайтесь из-за критики.
По крайней мере, явно улавливается НАУЧНЫЙ ПОДХОД. Ну потянет на хорошую курсовую работу. Кроме того, на этом форуме большинству физиков, "математику" и особенно радио-техникам будет полезно узнать, что бывают разные там распределения так называемых ими "вероятностей".
Проблема в том, что Вы проскакиваете через множество своих утверждений-связок, считая их совершенно очевидными, точнее считая совершенно очевидным их применимость для трейдинга именно в данном месте Ваших методов. Однако это не так. Я повторю другими словами: на каждом этапе изложения НАДО ХОТЯ-БЫ ПРИМЕРНО ОБОСНОВЫВАТЬ почему мы тут делаем то-то и то-то и делаем так, а не иначе.
Математической модели трейдинга нет ни у кого (ну скажем так, он не опубликована). Никто не требует от Вас СТРОГОГО ОБОСНОВАНИЯ почему мы совершаем именно такую последовательность телодвижений (расчётов), но для конструктивной работы, такое нестрогое обоснование крайне желательно.
Больше логики, выраженной простыми и понятными русскими словами - в местах перехода от одного метода к другому.
Ферштейн? Не слишком заумно и общё получилось?
Да не хрень, не хрень, не расстраивайтесь из-за критики.
По крайней мере, явно улавливается НАУЧНЫЙ ПОДХОД. Ну потянет на хорошую курсовую работу. Кроме того, на этом форуме большинству физиков, "математику" и особенно радио-техникам будет полезно узнать, что бывают разные там распределения так называемых ими "вероятностей".
Проблема в том, что Вы проскакиваете через множество своих утверждений-связок, считая их совершенно очевидными, точнее считая совершенно очевидным их применимость для трейдинга именно в данном месте Ваших методов. Однако это не так. Я повторю другими словами: на каждом этапе изложения НАДО ХОТЯ-БЫ ПРИМЕРНО ОБОСНОВЫВАТЬ почему мы тут делаем то-то и то-то и делаем так, а не иначе.
Математической модели трейдинга нет ни у кого (ну скажем так, он не опубликована). Никто не требует от Вас СТРОГОГО ОБОСНОВАНИЯ почему мы совершаем именно такую последовательность телодвижений (расчётов), но для конструктивной работы, такое нестрогое обоснование крайне желательно.
Больше логики, выраженной простыми и понятными русскими словами - в местах перехода от одного метода к другому.
Ферштейн? Не слишком заумно и общё получилось?
Давайте конкретнее.
1. Прогнозируем уровень - просто хотим и опыт прогнозирования приращения не удачен.
2. Вербальная модель: котир = тренд + шум + периодичность + сезонность. Сезонности на форексе нет, с периодичностью не знаю что делать. Моделируем тренд + шум.
3. Эта модель позволяет за ряд шагов выделить то с чем мы умеем работать, а с чем не умеем - уменьшить по абсолютной величине и стабилизировать.
4. Далее записываем ряд регрессий.
Если вы согласны этим этапом, то продолжу
Шапкозакидатели, блин (это не про Вас).
Привет, Алекс, очень рад Вас видеть (как и всех остальных "старичков", которые сюда все равно вернулись). Кстати, Prival тут тоже есть, но очень редко и под другим ником.
Зла не держим: печень у нас тоже одна, как и у Вас.
А вот насчет шапкозакидателей, пожалуйста, проясните. Если это я такой нахрапистый - буду рад услышать критику по делу.
Кроме того, на этом форуме большинству физиков, "математику" и особенно радио-техникам будет полезно узнать, что бывают разные там распределения так называемых ими "вероятностей".
Не понял, если речь и обо мне тоже. Вы можете пояснить, что значит "бывают разные там распределения так называемых ими "вероятностей"".
Прогноз ЗЗ из другой оперы: что прогнозируем? уровень, прирост уровня, наклон уровня, развороты уровня - что прогнозируем?
только то что реально можно спрогнозировать в рамках проги которая юзается и имеющихся исходных данных....другого выхода просто нет...а не то что хотелось бы...но и прибыль в итоге будет небольшая разумеется и встанет вопрос вообще в целесообразности таких телодвижений ( нужны ли они... такие прогнозы ).... а вот как спрогнозировать вр из того же ряда нормально (граально ) сам не знаю и самому иногда интересно... хотя это скорее похоже больше на фантастику ))) хотя....
только то что реально можно спрогнозировать в рамках проги которая юзается и имеющихся исходных данных...
После того, как ты меня банил, ну или инициировал бан безо всякого повода, ты для меня не существуешь.
а будете хамить не разобравшись, то вернетесь туда же.