Критерий автоматического отбора результатов оптимизации. - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Предложение:
Коллективно выбрать одну готовую стратегию (уже отлаженную МТС или от вызывающего доверия автора, предлагайте) и опять же коллективно попытаться решить поставленную задачу (или хотя бы приблизиться к решению)
используя описанный мной функционал (но я не настаиваю можно и другой, подобный - предлагайте).
Результаты тестов будут выкладываться здесь или не здесь, решить можно опять же совместно.
Можно открыть новую ветку, как скажете.
Лишь бы были результаты и эта тема не угасала и развивалась.
Тем более что теперь (в МТ5), можно оптимизировать по выбранному критерию...
Я тут еще один критерий придумал. Пипсы профита/время нахождения советника в рынке. Велосипед наверно, но у меня на несколих советниках очень неплохо себя показал.
На мой взгляд самые надежные результаты получаются с использованием TesterWithdrawal для сбрасывания объема средств до начального баланса скажем еженедельно.
Посоветуйте пожалуйста как заставить тестер отбраковывать проходы не прошедшие весь период тестирования в случае использования функции снятия средств TesterWithdrawal()?
И где это вы такую функцию видели для MQL4?
Такая функция есть только в MQL5.
И где это вы такую функцию видели для MQL4?