Формализация общих подходов к трейдингу - страница 21
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо ознакомися пока частично, но меня интересует вопрос, почему не существует тиковый график, хотя вся информация для его организации вроде бы имеется? Или пытался ли кто нибудь с помощью программирования создать такой график?
Тиковый график изменения цены - не проблема, и есть его история . Другой вопрос - сколько реального объема в тике, это как раз определить сложно, т.к. надо учесть тиковое изменение объема маркет ордеров участвующих в формировании этого сдвига. Я не вижу способа реализации такой возможности, слишком много участников.
... Другой вопрос - сколько реального объема в тике, это как раз определить сложно, т.к. надо учесть тиковое изменение объема маркет ордеров участвующих в формировании этого сдвига. ...
В тике нет тикового объема, там есть только объем конкретной сделки по данной цене, на ретейлеровской форе этой инфы нет, отсюда и разночтения.
Давайте, если позволите, вернемся к примеру стакана: 20.05$ Bid - 200 лотов <=> 20.06$ Аск - 300 лотов, т.е. на биде стоят лимитные приказы на покупку, общим объемом 200 лотов, на аске стоят лимитные приказы на продажу на 300 лотов, все это так называемые пассивные ордера. Если не будет агрессивных ордеров (например маркет ордеров), то рынок никуда не сдвинется, не будет изменения уровней bid-ask. Теперь пусть мы хотим продать 10 лотов, у нас есть два варианта:
1) поставить лимитный приказ (Sell-Limit) на аск, т.е. на уровень 20.06$, при этом объем аска увеличится на 10 лотов ( т.е. аск станет 310 лотов), наши 10 лотов встанут в конец очереди на исполнение, может случится так что очередь до нас не дойдет и рынок уйдет вниз, не исполнив наш приказ на продажу.
2) Продать агрессивно, отправить ордер Sell-Limit по цене 20.05$ или Маркет-ордер (по наилучшей цене на момент запроса). Что в этом случае произойдет? Объем на биде сократится на 10 лотов и станет 190, в ленту T&S добавится строчка "время - 20.05$ - 10 лотов - код ЕСН" ( на ретейл-форексе будет только "время - 20.05$"), т.е. зафиксируется все атрибуты сделки: вермя-цена-объем-маршрут. Но при этом Bid-Ask останется на прежнем уровне.
Уровень Бид может изменится только, если поток агрессивных ордеров на продажу исчерпает объем на биде, т.е. всех желающих пассивно купить по цене 20.05 полностью удовлетворят, исполнят. Весь этот поток агрессивных ордеров на продажу отразится в T&S. При этом на форексе, если этот поток будет идти без перемен на агрессивные покупки, будет один единственный тик 20.05, до тех пор пока Бид не изменится. Если во время прохода этого потока продаж, будут также проходить единичные агрессивные покупки (по акску), то будут и единичные тики на 20.06.
Тиковый объем на форексе, применим лишь к сформированным барам, т.е. количество тиков за время формирования бара. Некоторые трейдеры-исследователи утверждают, что есть достаточно высокая корреляция тикового и обычного объема БАРА, в определенные периоды времени. Но это, имхо, не применимо для корректного анализа.
...
Тиковый объем на форексе, применим лишь к сформированным барам, т.е. количество тиков за время формирования бара. Некоторые трейдеры-исследователи утверждают, что есть достаточно высокая корреляция тикового и обычного объема, в определенные периоды времени. Но это, имхо, не применимо для корректного анализа.
Другой вопрос - сколько реального объема в тике, это как раз определить сложно, т.к. надо учесть тиковое изменение объема маркет ордеров участвующих в формировании этого сдвига. Я не вижу способа реализации такой возможности, слишком много участников.
А есть смысл рассматривать отдельный тик?
Если рассматривать тиковый объем как некую функцию, она будет зависеть от нескольких параметров, в частности от реального объема и, скажем так, "идеи".
Так вот, если не рассматривать зависимость от "идеи", есть подозрение, что тиковый объем зависит от реального логарифмически, т.е. грубо говоря Vt ~ logx(V)*F("идея").
UPD: под "идеей" подразумевается все, кроме реального объема, от чего зависит тиковый объем. И логарифм вряд ли натуральный.
А есть смысл рассматривать отдельный тик?
Если рассматривать тиковый объем как некую функцию, она будет зависеть от нескольких параметров, в частности от реального объема и, скажем так, "идеи".
Так вот, если не рассматривать зависимость от "идеи", есть подозрение, что тиковый объем зависит от реального логарифмически, т.е. грубо говоря Vt ~ logx(V)*F("идея").
UPD: под "идеей" подразумевается все, кроме реального объема, от чего зависит тиковый объем. И логарифм вряд ли натуральный.
Нужно учитывать еще фильтрацию тикового потока поставщиком котировок.
Нужно учитывать еще фильтрацию тикового потока поставщиком котировок.
Да точно, даже тут у поставщиков котировок нет "консенсуса". Поэтому как то не серьезно затрачивать человеко-часы на их серьезный анализ. Единственный, на мой взгляд, подход использования реальных объемов при торговле в МТ4, это смотреть T&S, Level 2 (стакан) и маркет-профиль на соответствующих фьючерсах или стоках, делать анализ, принимать решения и исполнять их в МТ4.
В МТ5 будут реальные обьемы. (но не для форекса)