ТА или то, о чем вы не знаете. - страница 21

 
paukas:


Cмотрите. евро скажем выросло на 100 пунктов, а завтра упало на 100. Ни хрена не изменилось, но из нуля

а мы заработали 200 пунктов.

Чистой воды мошенничество и шулерство!)

МО обманули!!

Как такое возможно?Фантастика......

Сказки это Ваши).

 
Avals:
а потерять больше чем затраты на спред/комиссии можно? :)

С теоретической точки зрения нельзя. С практической же, каждый день видишь наивных дурачков бесконечно сливающих свои мелкие депозиты со скоростью во много раз превышающей все мысленные рассчетные планки. К тому же я вовсе не утверждаю что рынок настолько эффективный, что заработать, ровно как и красиво слить на нём невозможно. Просто я хочу сказать, что хорошим подходом может быть понимание того, что не все что мы видим является очевидным решением в нашу пользу, и как правило в нейтральной ситуации, мы можем ошибочно увидеть смещение в сторону наших тех или иных убеждений, которого на самом деле нет.
 
C-4:


Интересно, интересно, хотелось бы узнать по подробнее, как из нулевого МО рынка можно извлечь положительное МО к себе в карман?


Это не так. Ваш нулевой МО это совокупность устойчивых положительных, устойчивых отрицательных и самой большей части - устойчиво болтающихся вокруг нуля МО.
 
Mischek:
Это не так. Ваш нулевой МО это совокупность устойчивых положительных, устойчивых отрицательных и самой большей части - устойчиво болтающихся вокруг нуля МО.

Согласен.
 
paukas:


Cмотрите. евро скажем выросло на 100 пунктов, а завтра упало на 100. Ни хрена не изменилось, но из нуля

а мы заработали 200 пунктов.

согласен однозначно !

во вторник удачно расставив сетку из отложенников, проснувшись утром (одетым в кресле, в своей каморке средь знакомых стен...:-)))

на движении около 200 заработал почти 500...:-)))

(правда в понедельник сдуру до последнего держа покупки проиграл 300 с лишним...:-)))

 
C-4:

На первый взгляд утверждение кажется резонным, и что бы понять, почему оно не верно, необходимо понять, что движение котировок определяется безотлагательностью действия одной из групп участников. Если внимательно посмотреть на одномоментный снимок котировок - стакан, вдруг неожиданно выясниться, что текущей цены действительно как бы и нет!

странно как то выглядят Ваши посты, некий микс из научных диссертаций и научной фантастики, где реальность, а где миф..

Вы в котором посту в разных топиках выкладываете скрин стакана, ну и что там видно? там видны лимитные ордера, но цену то двигают рыночные ордера, а то что лимитники следуют за ценой на расстоянии минимально допустимого отступа от цены это известный факт, этим фактом и манипулируют цену брокеры, и лишь брокер знает совокупную позицию рыночных ордеров, и лишь брокер может этим знанием воспользоваться в свою пользу

 
C-4:

С теоретической точки зрения нельзя. С практической же, каждый день видишь наивных дурачков бесконечно сливающих свои мелкие депозиты со скоростью во много раз превышающей все мысленные рассчетные планки. К тому же я вовсе не утверждаю что рынок настолько эффективный, что заработать, ровно как и красиво слить на нём невозможно. Просто я хочу сказать, что хорошим подходом может быть понимание того, что не все что мы видим является очевидным решением в нашу пользу, и как правило в нейтральной ситуации, мы можем ошибочно увидеть смещение в сторону наших тех или иных убеждений, которого на самом деле нет.
Как правило то что не в нашу пользу мы не рассматриваем в нейтральной ситуации что является ошибочно очевидным которого на самом деле нет но все мы видим понимание что это является хорошим подходом к эффективному рынку хотя и не настолькочтобы красиво заработать наивным дурачкам. Просто я хочу это сказать а вовсе не утверждаю.
 
Avals:
а потерять больше чем затраты на спред/комиссии можно? :)

А, ну и конечно же можно добавить, что теоретически потерять больше чем затраты на спрэд и комиссию можно став шортселлером на фондовом рынке, почему это так, по крайней мере теоретические, думаю объяснять не нужно.
 
C-4: предложил не заниматься заведомо тупиковым вариантом прогнозирования: интерполированием в будущее, а торговать рынок в настоящем.
Можете продолжать заниматься самообманом и искренне думать, что никакой (экстра-, интер-)поляцией в будущее Вы не занимаетесь.
 
IgorM:


Вы в котором посту в разных топиках выкладываете скрин стакана, ну и что там видно? там видны лимитные ордера, но цену то двигают рыночные ордера,

Это не так
Причина обращения: