Влияние спреда на прибыль или "На каком таймфрейме выгоднее всего торговать?" - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1) Выводы в силе - главное, чтобы более-менее сохранялось средняя длительность позы (она вполне может быть и дробной). При расчетах никак не конкретизируется, каким образом сделки закрываются.
2) И вообще, можно же в уме заменить стоплосс на аналогичный сигнал торговой системы...
1. Проверю! :)
2. Это да, вот обратное преобразование проблематично (намекаю на быстрые выбросы). И вообще тут много ещё неясностей. Например отношение волатильности линии Close-Close-Close..., к Hi/Lo волатильности для разных таймфреймов посчитать надо при случае.
Теперь понял вопрос.
Я же оцениваю не прибыльность как таковую - а потенциальную прибыльность, а она, очевидно, пропорциональна размерам свечей. На этом и построены все рассуждения.
Это я понял. И в принципе наверное соглашусь.
А вот размеры свечей всё же отличаются от диапазона блужданий Close-Close-Close. Надо бы проверить строгую пропорциональнось (статистическую). Не удивлюсь если будут неожиданности. Завтра поковыряюсь.
Такую же "куполообразную", с единственным экстремумом с верху, картину можно наблюдать, если использовать в подобных экспериментах ZZ. А это уже не столь очевидно, сколько в выводах топикстартера, но не менее "поучительно" (результаты получены в работе над моей статьёй о ГА, в статье приведены коды, позволяющие проверить куполообразную зависимость прибыли от размера спреда и настроек ZZ).
Эти выводы так же коррелируют с утверждениями о том, что существует определённая для каждого ТФ оптимальная частота трейдов в сутки.
Спасибо Alsu.
Очень интересный и полезный проект получился. Забираю :)
Хотел бы отметить следущее: в Ваших рассуждениях "...Для заданного таймфрейма находится среднее за довольно большой промежуток абсолютное значение изменения цены в течение 1 бара. Эта величина будет прямо пропорциональна матожиданию единичной сделки на данном ТФ без учета спреда. " очень четко прослеживается влияние КАЧЕСТВА волатильности инструмента на результат.
Что я подразумеваю под термином Качество волатильности - постоянство изменения цены на определенный интервал в единицу времени. Можно выразить через поправочный коэффициент к вычислению абсолютного значения цены.
Возможно как раз сильная нестабильность в постоянстве волатильности и дает отрицательные показатели на jpy и gbp.
Подноготная задачи в том, что на мелких масштабах ТС выдает торговые сигналы, естественно, чаще, но при этом:
а) матожидание сделки в пунктах пропорционально приблизительно корню квадратному из размера ТФ, т.е. тем больше, чем старше ТФ;
кто вам сказал такое?
Провел коротенькое, но довольно занимательное исследование, посвященное сабжу. Задачу решал следующую.
Есть одна тонкость связанная с тем, что для ТС основанных на анализе самого ВР, матожидание выигрыша не есть константа для разных ТФ, а экспоненциально падает с ростом ТФ (в идеальном случае или в среднем...). Практически же, имеются локальные экстремумы, которые не являются эргодичными.
Это я к тому, что полученные данные с учётом последнего замечания будут смещены в область более меньших ТФ.
Вот аналитическое выражение для исследуемого процесса:
Тут t0 и sigma0 - ТФ в минутках и волатильность инструмента в пунктах на данном ТФ, alpha - достоверность прогноза (на графике alpha=const).
кто вам сказал такое?
Говорили, но я не поверил и измерил сам))) Зависимость действительно очень близкая к указанной, но к решению задачи это не имеет отношения, разве что захочется тот же результат получить аналитически..
Есть одна тонкость связанная с тем, что для ТС основанных на анализе самого ВР, матожидание выигрыша не есть константа для разных ТФ, а экспоненциально падает с ростом ТФ (в идеальном случае или в среднем...). Практически же, имеются локальные экстремумы, которые не являются эргодичными.
Это я к тому, что полученные данные с учётом последнего замечания будут смещены в область более меньших ТФ.
Да, конечно. Этот класс ТС выпадает.