Только не говорите потом, что ТА не работает - страница 22
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А меня реально рассмешил результат теста, выложенный несколькими страницами назад, гда стартовый капитал 10 лимонов.
:))))))
Мне, кажется, что вся эта лабудень в топике не является безобидной. Во всяком случае из уст Решетова. Поддерживаю в отношении провокации, та как Решетов должен знать, что любые выводы в адрес случайных величин должны сопровождаться величиной доверия к этим вывода. Он сделал три прогона, величину доверия к этим вывода не вычислил ( а это не возможно сделать на основе трех реализаций) и давит словами, вместо конкретики.
Основным недостатком ТА является отсутствие даже попыток указать уровень доверия к выводам ТА, поэтому и приходится ссылаться на нытиков, гундосов и флудерастов.
А меня реально рассмешил результат теста, выложенный несколькими страницами назад, гда стартовый капитал 10 лимонов.
:))))))
Тут только один тест, который я выложил, там начальное депо 1000 баксов:
Ну и дела !
Взял советник Решетова, обработал/оптимизировал этот советник Программой-Методикой Решетова, на периоде 2010.08.22 - 2011.02.22
Запустил этот советник с полученными при такой оптимизации параметрами на периоде 2009.01.05-2009-12.31 г. с начальным депо 1000 и лотом 0.1 и получил:
Причем ничего нигде не вставлял и не исправлял !
Мне, кажется, что вся эта лабудень в топике не является безобидной. Во всяком случае из уст Решетова. Поддерживаю в отношении провокации, та как Решетов должен знать, что любые выводы в адрес случайных величин должны сопровождаться величиной доверия к этим вывода. Он сделал три прогона, величину доверия к этим вывода не вычислил ( а это не возможно сделать на основе трех реализаций) и давит словами, вместо конкретики.
Вапчета он собрал систему, которая не ограничивает вас в количестве прогонов. Может сами статистику уже соберёте? :) Щёб опровергать уже с цифирками на руках. А то ваша голословность выглядит даже хуже решетовской. И вапче, предъявлять ему какие-то требования чего-то вам доказать, мне кажется некорректным. Человек выдвинул идею, да ещё и проиллюстрировал технически, вам этого мало чтоб дальше самому рукава засучивать (если сочтёте перспективным)? Неровён час и стартовый капитал у него потребуете.. ;-)
Основным недостатком ТА является отсутствие даже попыток указать уровень доверия к выводам ТА, поэтому и приходится ссылаться на нытиков, гундосов и флудерастов.
Вот и займитесь восполнением пробелов. Или хоть попытку сделайте.
// А то вас тоже придётся причислить к упомянутым вами категориям "нытиков, гундосов и флудерастов".
:)
Вапчета он собрал систему, которая не ограничивает вас в количестве прогонов. Может сами статистику уже соберёте? :) Щёб опровергать уже с цифирками на руках. А то ваша голословность выглядит даже хуже решетовской. И вапче, предъявлять ему какие-то требования чего-то вам доказать, мне кажется некорректным. Человек выдвинул идею, да ещё и проиллюстрировал технически, вам этого мало чтоб дальше самому рукава засучивать (если сочтёте перспективным)? Неровён час и стартовый капитал у него потребуете.. ;-)
Вот и займитесь восполнением пробелов. Или хоть попытку сделайте.
// А то вас тоже придётся причислить к упомянутым вами категориям "нытиков, гундосов и флудерастов".
:)
Восполняю.
Взял обычную ТС, работающю по пересечению двух МА - быстрой и медленной.
Сделал все по Решетову, один к одному, с его же тремя периодами, последний из которых завершается сегодняшним днем.
Полученный советник запустил на весь 2010 год. Кому интересно, прикрепляю этот советник(T_Rest.mq4, Rest.mq4 - положить в ...expert\include\).
Вот результаты:
==============================================================================================
Результат, вроде как, так себе. Но с другой стороны, думаю никому не удавалось получить конкретно для этой стратегии
не сливной OOS - тест протяженностью целый год.
Результат, вроде как, так себе. Но с другой стороны, думаю никому не удавалось получить конкретно для этой стратегии
не сливной OOS - тест протяженностью целый год.
С 1999 года (11 лет). Sample-периоды показаны. Их три, поскольку эксперт с тремя перцептронами (в прицепе прилагается).
Меня радует, что длительность профитного OOS более 7 лет, однако напрягает, что почти весь он сзади по курсу. С другой стороны сама ТС вшивенькая, много от неё ожидать не приходится. На более разумной ТС (не на двух машках само-собой) расчитываю получить результаты куда лучше. Всё же приведённый результат неплох и для "переднего" периода OOS - слив по спреду система держит весьма удовлетворительно.
С 1999 года (11 лет). Sample-периоды показаны. Их три, поскольку эксперт с тремя перцептронами (в прицепе прилагается).
Меня радует, что длительность профитного OOS более 7 лет, однако напрягает, что почти весь он сзади по курсу. С другой стороны сама ТС вшивенькая, много от неё ожидать не приходится. На более разумной ТС (не на двух машках само-собой) расчитываю получить результаты куда лучше. Всё же приведённый результат неплох и для "переднего" периода OOS - слив по спреду система держит весьма удовлетворительно.
Перцептроны - это хорошо, с 1999 года (11 лет) - впечатляет, если не секрет, какова продолжительность приведенных Sample-периодов ?
А вот возьмем для трендовой стратегии, скажем 3,5, хоть 10 Sample-периодов.
И что же, если хотя бы один Sample-период не будет показывать тренд, а остальные Sample-периоды указывают на тренд,
то этот сигнал отбраковывать ?
Короче, тот много еще есть о чем подумать.
Тревожит также лишь только качественное объяснение получаемого эффекта.
1) если не секрет, какова продолжительность приведенных Sample-периодов ?
2) А вот возьмем для трендовой стратегии, скажем 3,5, хоть 10 Sample-периодов.
И что же, если хотя бы один Sample-период не будет показывать тренд, а остальные Sample-периоды указывают на тренд,
то этот сигнал отбраковывать ?
1. Три месяца каждый.
2. Вот это ключевой вопрос. Если посмотрите прицепленный эксперт, то найдёте в нём параметр trigger, который позволяет изменять свойства фильтра. При trigger<1, система из 3 индикаторов работает в режиме суммирования/голосования, при trigger>1 в режиме "логического умножения" сигналов. При экспериментах обнаружена неоднозначность. По большей части умножение даёт больше профитных сделок (но их число уменьшается, естественно), но есть и исключения (впрочем немного). На практике, при увеличении комитета ТС, уменьшение количества сигналов быстро становится реальной проблемой (со скоростью 2^n, где n - размер комитета). Потому я для себя наметил использовать некую помесь сложения с умножением, реализуемую путём пороговой отсечки низкосогласованных сигналов. Величину порога буду подбирать экспериментально, хотя на досуге поковыряюсь и с теоретическими соображениями.
1. Три месяца каждый.
2. Вот это ключевой вопрос. Если посмотрите прицепленный эксперт, то найдёте в нём параметр trigger, который позволяет изменять свойства фильтра. При trigger<1, система из 3 индикаторов работает в режиме суммирования/голосования, при trigger>1 в режиме "логического умножения" сигналов. При экспериментах обнаружена неоднозначность. По большей части умножение даёт больше профитных сделок (но их число уменьшается, естественно), но есть и исключения (впрочем немного). На практике, при увеличении комитета ТС, уменьшение количества сигналов быстро становится реальной проблемой (со скоростью 2^n, где n - размер комитета). Потому я для себя наметил использовать некую помесь сложения с умножением, реализуемую путём пороговой отсечки низкосогласованных сигналов. Величину порога буду подбирать экспериментально, хотя на досуге поковыряюсь и с теоретическими соображениями.
Сейчас смотрю ваш советник. Попробую выдавать сигнал только когда все три ТС этот сигнал подтверждают.
Хотя, думаю, надо поднабрать статистики на более внятных, по сравнению с перцептронами, ТС,
например, на ТС, работающих внутрь/наружу канала - тут все понятно, уровни поддержки/сопротивления легко поддаются трактовке,
поэтому решения будут приниматься легче и естественней.
Сейчас смотрю ваш советник. Попробую выдавать сигнал только когда все три ТС этот сигнал подтверждают.
Хотя, думаю, надо поднабрать статистики на более внятных, по сравнению с перцептронами, ТС,
например, на ТС, работающих внутрь/наружу канала - тут все понятно, уровни поддержки/сопротивления легко поддаются трактовке,
поэтому решения будут приниматься легче и естественней.
Угу. Вот это результат для сложения сигналов (trigger=0)
А вот для логического умножения сигналов (trigger=2)
Оба результата при прочих равных условиях (пара, таймфрейм, периоды оптимизации и тп). Те же 11 лет.