Скачать MetaTrader 5

Мысли об индикаторах с динамическими параметрами

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Murad Ismayilov
1811
Murad Ismayilov 2011.01.28 13:27 

Индикаторы обычно эксплуатируют свойство рынка под названием "инерционность". Т.е. мы предположили, что график котировок - это некая функция, и зная ее значения за определенный периуд, можно делать выводы о поведении в дальшейшем. Проблема в том, что в какие-то моменты времени рынок инерционен, в какие-то - нет и предсказать переходы между этими состяниями нет возможности. Котировка - это вообще нематериальный объект и к нему неприменимы такие понятия, как скорость, ускорение, "масса" (аналог объема сделок). Он может плавно спускаться часами и за несколько минут пройти два дневных интервала.

Я не видел даже (нет, не предсказания поведения), а попытки определить, остался ли рынок в спокойном состоянии (и тогда можно экстраполировать котировки чем угодно традиционным от машки до фурье) или же рынок пришел в движение и тогда надо обнулить все наши индикаторы и начинать отсчет сначала. Т.е. любому индикатору можно прописать "доверительный участок", где его показания еще можно принимать в расчет и торговать по ним. По после "потери доверия" уменьшить участок выборки в барах так, чтобы описать новый процесс.

Были попытки заранее предсказать смену состояния рынка - обычно это бывает после выхода новостей или с началом новой торговой сессии. Это все опробовано.

Никогда не встечал индикатора, который подгонял себя под рынок на лету. Да, это будет перерисовщик, но дающий полезные торговые сигналы. Встречали ли вы попытки создать динамический индикатор? Может, поделитесь ссылками?

Andrey Dik
11945
Andrey Dik 2011.01.28 13:42  

Была попытка собирать в одном месте все попадающиеся на глаза перерисовывающие индикаторы тут.

Сам пользуюсь Hodrick Prescott Filtr.

Роман
7939
Роман 2011.01.28 13:51  
wmlab:

Индикаторы обычно эксплуатируют свойство рынка под названием "инерционность". Т.е. мы предположили, что график котировок - это некая функция, и зная ее значения за определенный периуд, можно делать выводы о поведении в дальшейшем. Проблема в том, что в какие-то моменты времени рынок инерционен, в какие-то - нет и предсказать переходы между этими состяниями нет возможности. Котировка - это вообще нематериальный объект и к нему неприменимы такие понятия, как скорость, ускорение, "масса" (аналог объема сделок). Он может плавно спускаться часами и за несколько минут пройти два дневных интервала.

Я не видел даже (нет, не предсказания поведения), а попытки определить, остался ли рынок в спокойном состоянии (и тогда можно экстраполировать котировки чем угодно традиционным от машки до фурье) или же рынок пришел в движение и тогда надо обнулить все наши индикаторы и начинать отсчет сначала. Т.е. любому индикатору можно прописать "доверительный участок", где его показания еще можно принимать в расчет и торговать по ним. По после "потери доверия" уменьшить участок выборки в барах так, чтобы описать новый процесс.

Были попытки заранее предсказать смену состояния рынка - обычно это бывает после выхода новостей или с началом новой торговой сессии. Это все опробовано.

Никогда не встечал индикатора, который подгонял себя под рынок на лету. Да, это будет перерисовщик, но дающий полезные торговые сигналы. Встречали ли вы попытки создать динамический индикатор? Может, поделитесь ссылками?



В ветке Лавина - в роли динамического индикатора выступает АТР (диапазон изменений как рекомендуют от 30 до 540) на дневках - для определения ширины канала - соответственно каждый день - новое значение. Например, евробакс, АТР (30) = 0,0143. После чего это значение домножаем на 100000 и делим на 3 - получаем 476 пп - ширина канала для пятизнака. Данная формула предложена специалистами, к йене не применима.

П.С. Пользуясь случаем, еще раз благодарю Вас за шаблон неттинговой Лавины - именно, с его модифицированном варинтом, в том числе, я в настоящее время торгую.

Vadim Zhunko
5240
Vadim Zhunko 2011.01.28 13:54  

Дело в том, что у каждой спектральной составляющей есть свои "сбросы".

По моему надо учитывать весь спектор одновременно и ничего не обнулять.

Alexey Subbotin
4998
Alexey Subbotin 2011.01.28 19:06  
wmlab:

Индикаторы обычно эксплуатируют свойство рынка под названием "инерционность". Т.е. мы предположили, что график котировок - это некая функция, и зная ее значения за определенный периуд, можно делать выводы о поведении в дальшейшем. Проблема в том, что в какие-то моменты времени рынок инерционен, в какие-то - нет и предсказать переходы между этими состяниями нет возможности. Котировка - это вообще нематериальный объект и к нему неприменимы такие понятия, как скорость, ускорение, "масса" (аналог объема сделок). Он может плавно спускаться часами и за несколько минут пройти два дневных интервала.

Я не видел даже (нет, не предсказания поведения), а попытки определить, остался ли рынок в спокойном состоянии (и тогда можно экстраполировать котировки чем угодно традиционным от машки до фурье) или же рынок пришел в движение и тогда надо обнулить все наши индикаторы и начинать отсчет сначала. Т.е. любому индикатору можно прописать "доверительный участок", где его показания еще можно принимать в расчет и торговать по ним. По после "потери доверия" уменьшить участок выборки в барах так, чтобы описать новый процесс.

Были попытки заранее предсказать смену состояния рынка - обычно это бывает после выхода новостей или с началом новой торговой сессии. Это все опробовано.

Никогда не встечал индикатора, который подгонял себя под рынок на лету. Да, это будет перерисовщик, но дающий полезные торговые сигналы. Встречали ли вы попытки создать динамический индикатор? Может, поделитесь ссылками?


Не видел, не встречал... Здесь только одно можно сказать: суслика видишь? а он ЕСТЬ.

Тема неоднократно обсуждалась на форуме, на моей памяти было здесь выложено множество идей по этой теме, часть была воплощена в коде и положена здесь же. Надо просто качественнее задавать условия поиска))

Alexey Subbotin
4998
Alexey Subbotin 2011.01.28 19:08  
Точно помню, что Svinizavr с десяток таких индикаторов в кодобазе выкладывал.
Dmitry Fedoseev
43470
Dmitry Fedoseev 2011.01.28 19:25  
Никто не видел... А Kaufman, VIDYA? В принципе можно и CCI отнести к адаптивным индикаторам - это адаптивный MACD.
sever30
3343
sever30 2011.01.28 19:30  
Roman.:


В ветке Лавина - в роли динамического индикатора выступает АТР (диапазон изменений как рекомендуют от 30 до 540) на дневках - для определения ширины канала - соответственно каждый день - новое значение. Например, евробакс, АТР (30) = 0,0143. После чего это значение домножаем на 100000 и делим на 3 - получаем 476 пп - ширина канала для пятизнака. Данная формула предложена специалистами, к йене не применима.

П.С. Пользуясь случаем, еще раз благодарю Вас за шаблон неттинговой Лавины - именно, с его модифицированном варинтом, в том числе, я в настоящее время торгую.

а почему не на 110 000 и делить на 4?
Роман
7939
Роман 2011.01.29 02:08  
sever30:
а почему не на 110 000 и делить на 4?

"Данная формула предложена специалистами", "читайте ветку внимательнее" :-))) - здесь это офф-топ.
Алексей Тарабанов
7279
Алексей Тарабанов 2011.01.29 02:30  
Roman.:

"Данная формула предложена специалистами", "читайте ветку внимательнее" :-))) - здесь это офф-топ.
А можно и мне притронуться к истине, хотя-бы кончиком мизинца кисти левой руки?
Роман
7939
Роман 2011.01.29 02:57  
tara:
А можно и мне притронуться к истине, хотя-бы кончиком мизинца кисти левой руки?


Это рекомендации Самого Джона, см. замечания в прикрепленном файле, полная версия рекомендаций и комментариев по существу системы участников ветки (без ников) - здесь - 1-ый пост.

П.С. Повторяю. Здесь - это офф-топ...

Файлы:
lavina_1.rar 8 kb
12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий