Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
// Кстати, пытался лечить описанную здесь проблему (профит на OHLC / слив на тиках) переходом на торговлю лимитниками.
// Тут-то сразу и нарвался на асимметрию MT-тестера (точнее бид-котиров).
Честно говоря, не понимаю тестирование, отличное от M1 а-ля "по ценам открытия", когда исходный материал - это только M1-история.
Маркетами торговать немного неправильно (см. ликбез). С лимитниками никакого заглядывание в будущее, конечно, быть не может.
В своем тестере использую почти всегда M1 HighBid + LowAsk побарово (никакой генерации псевдотиков). Ну очевидно же, если BuyLimit <= LowAsk (что обозначился) - открывай.
Конечно, только одна сделка внутри бара. Т.е. почти никаких внутрибаровых движений - M1 история все таки, а не тиковая. Но этого хватает.
Не забывайте, что всегда должен быть компромисс между скоростью и точностью исследовательского инструмента. Если точность высокая, а скорость никакая - ничего на нем не сделать.
Золотую середину здесь, собственно, и обозначил. Есть ухищрения всякие еще - но это вынесет совсем мозг здесь. Лучше буду маленьким идиотом.
Если же у вас логика завязана на том, что вот сейчас может образовать экстремум. То переводите на лимитнике также. Правда, добавьте в алгоритм описание того, что сейчас может быть такой-то экстремум. Для вас это будет просто, т.к. этот потенциальный (но не обязательный) экстремум можно точно определить до его возможного появления. Короче, шедевр косноязычия.
Прикинул по логике -- по хорошему надо еще аск для HighBid и бид для LowAsk. Или надо переделывать логику, правда несильно, тогда будет немного пессимизированный вариант реала. Канает.
Опишите подробнее, почему это может понадобиться?
Так ты НС в тестере на тики травишь, ахаха ну ты блеснул, Владимир ты же вроде свой тестер на OpenCL писал, туда и тиковую историю писануть запросто.
Пофигу: что в моём оптимизаторе, что в MT - результат тот же, я историю для своего оптимизатора до сих пор писал в MT-тестере (синхронно с историей индикаторов) так проще. Если грузить чужую историю, то расчёты индюков придётся делать и синхронизировать с котирами в другом месте. Это несколько сложнее, учитывая, что индюки на mql давно прописаны и отлажены, а инфраструктура "упала с неба" нахаляву. Это всё решаемо. Сделаю так или иначе. Там сложной инфраструктуры не требуется, могу даже на mql5 всё сделать.
Или ты схалявил, и подсунул тестерные тики? свои собирать нужно было, ну или на худой конец готовые качать (но мне не понравилось что почти ни у кого нет объёмов, хотя в реалтайме присутсвуют).
У меня выставление селлимита напрямую от спреда зависит.
Тогда, действительно, хреново Зависимость от спреда - известный бич почти всех алготрейдеров. Мало кто в состоянии избавиться от него, т.к. это надо порвать очень сильный шаблон в себе.
Правильно ориентироваться не на функцию от спред (например, средний спред за крайние 100 тиков), а на потенциальную прибыль крайнего участка истории.
Фишка этого метода в том, что если на этом участке спред был высокий, то максимальная потенциальный прибыльность этого участка будет малой. При очень больших спредах - так вообще нулевой.
Ну а потенциальная прибыльность определяется, как сумму колен ЗигЗага, построенного по вершинкам HighBid и низинкам LowAsk. Т.е. данных хватает.
P.S. Постарайтесь во всех своих логиках построения ТС не привязываться к спреду - это в корне неправильно. Хоть и дает иногда положительный эффект, чем если вообще ничего не прописывать.
Честно говоря,.........................
...............
............Короче, шедевр косноязычия.
Язык не проблема, все мысли понял, разобрался.
Спасибо.
Тогда, действительно, хреново Зависимость от спреда - известный бич почти всех алготрейдеров. Мало кто в состоянии избавиться от него, т.к. это надо порвать очень сильный шаблон в себе.
Правильно ориентироваться не на функцию от спред (например, средний спред за крайние 100 тиков), а на потенциальную прибыль крайнего участка истории.
Фишка этого метода в том, что если на этом участке спред был высокий, то максимальная потенциальный прибыльность этого участка будет малой. При очень больших спредах - так вообще нулевой.
Ну а потенциальная прибыльность определяется, как сумму колен ЗигЗага, построенного по вершинкам HighBid и низинкам LowAsk. Т.е. данных хватает.
P.S. Постарайтесь во всех своих логиках построения ТС не привязываться к спреду - это в корне неправильно. Хоть и дает иногда положительный эффект, чем если вообще ничего не прописывать.
Круто ваще. И логично до чёртиков.
Украл себе.
Ещё чуть,чуть и денег на форексе не останется :)
Извиняюсь, что не полностью ветку прочитал, а только лишь меня хватило на страницы с 1 по 7 и с 41 по 42. И чувствую, что своё мнение я вставить просто обязан. Я на MT4 & MQL4 c тех самых пор, когда все повально начали переходить с MT3. И меня больше всего привлекло в MQL4 то, что отношение простота/функциональность превосходила всех других конкурентов на порядок. И я считал именно это его основным преимуществом. И за всё это время MQL4 изменился очень сильно, после такой новости даже трудно представить что за зверь получится. Только вот, что бы сложнее не был. Так как чем сложнее становится MQL4 , тем больше поле деятельности для программиста, а не для трейдера! И тем самым свою потенциальную аудиторию MQL охватывает не полностью, а возможно и меньшую часть.
MetaDriver:
.........
Так почему бы не пообсуждать варианты будущего, пусть даже отдалённого (например MT6) ? Чего вы зазря ищете злые умыслы в этих обсуждениях? Лучше бы приняли участие.
.........
И по сему выше сказанному у меня есть идея-преложение для разработчиков. Для того чтобы сохранить гибкость и функциональность и вместе с этим сделать новый MQL-X не сложнее для постижения мозгами. Новый MQL сделать в виде Конструктора торговых стратегий, прежде всего в виде системы визуального проектирования и разработки стратегий, не требующая от пользователя знания языков программирования и особенностей функционирования торгового терминала, позволяющая быстро и легко писать(рисовать) сложные торговые стратегии. Наглядный пример HiAsm. Конечно HiAsm предназначен для написания пользовательских программ общего назначения. И является всего лишь одной из многих аналогичных визуально графических реализаций C++. Так вот если MQL уж очень похож на С++ и является объектно ориентированным, так почему бы ни сделать его в виде графического конструктора. При помощи которого можно будет значительно снизить вероятность синтаксических ошибок и затраты времени на кнопкотыкание составляя исходный код советника.
Очень хочется услышать мнение каждого по поводу предложенной мной идеи, особенно интересно мнение разработчиков....