Для тех, кто серьезно занимался (-ется) анализом совместного движения фин. инструментов (> 2-х) - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Работать не будут. Ибо это чистейшая эмпирика без какого-либо теоретического обоснования.
Не выходит каменный цветок. Нет никакой гарантии того, что "текущий оптимальный синтетик" будет болтаться в том канале, который ты предполагаешь. А, значит, и доливки до "текущего оптимального" могут рано или поздно превратиться в банальные разбавления, которые чреваты.
Работать не будут. Ибо это чистейшая эмпирика без какого-либо теоретического обоснования.
Не выходит каменный цветок. Нет никакой гарантии того, что "текущий оптимальный синтетик" будет болтаться в том канале, который ты предполагаешь. А, значит, и доливки до "текущего оптимального" могут рано или поздно превратиться в банальные разбавления, которые чреваты.
Работать не будут. Ибо это чистейшая эмпирика без какого-либо теоретического обоснования.
А теперь про четкое определение коинтеграции, которого нигде почему-то нет.
Вот это не подойдет?
Не подойдет. Мы не имеем дело с бесконечными ВР. В нашем распоряжении только выборки ВР.
Необходимость коинтеграции для извлечения профита - это теоретическая хрень, как и необходимость стационарности.
Более того, в моем определении коинтеграции выборки нет ничего замечательного для нас. Ну нашли вы коинтеграционный вектор для выборки. С какого перепугу такой синтетик будет использовать взаимосвязи рынка, а не будет очередным навороченным натягиванием рынка под свои критерии?! Синтетики можно какие угодно создавать, но должна же быть основа, которая будет использовать взаимосвязи на рынке. А без этой основы грошь цена всей работе.
Я не утверждаю, что Recycle использует взаимосвязи рынка. У меня есть только определенные доводы в его пользу:
Синтетики можно какие угодно создавать, но должна же быть основа, которая будет использовать взаимосвязи на рынке. А без этой основы грошь цена всей работе.
Я не утверждаю, что Recycle использует взаимосвязи рынка. У меня есть только определенные доводы в его пользу:
Например: «Известно, что торговать австралийским долларом можно точно так же, как золотом. Австралия является крупнейшим в мире производителем золота. Австралийский доллар имеет очень сильную положительную корреляцию с этим металлом и когда цена на золото повышается, австралийский доллар также укрепляется. Курс-же новозеландского доллара, чья экономика тесно привязана к австралийской экономике, имеет еще более сильную корреляцию с золотом, чем австралийский доллар. Данный факт можно использовать в торговле.»
Или: «имеется явная взаимосвязь между ценами на нефть и курсом канадского доллара. Цена нефти действует как ведущий индикатор ценовой активности курса канадского доллара. Когда цены на нефть повышаются, курс канадского доллара тоже повышается. »
не факт, условно, смотри хеджирование по дельте... суть такая же....
Дельта-хеджирование - динамичная стратегия хеджирования, предполагающая использование опционов и постоянную корректировку количества используемых опционов в качестве функции дельты опциона. При "дельта"-хеджировании покупается такое количество опционов, при котором курсовые убытки, возникающие от сделок с акциями, можно сгладить за счет курсовой прибыли, получающейся от сделок с опционами "пут".
Эта оценка основывается на коэффициенте "дельта" соответствующего опциона. Коэффициент "дельта" показывает, насколько возрастает стоимость опциона "пут", если курс акции понижается на 1 пункт. Коэффициент "дельта" имеет значение между 0 и 1 и изменяется вместе с курсом акций. Значение "дельта" опциона "пут" увеличивается при понижении курса акций и тем ближе к 1, чем дальше отклоняется опцион от опциона, цена исполнения которого более выгодна покупателю, чем текущая цена финансового инструмента, лежащего в его основе. При "дельта"-хеджировании прибыль, получаемая от опциона "пут", равняется курсовому убытку от изменения курсов акций, если курс акций понижается. При резком понижении биржевых курсов убыток явно перекрывается прибылью опциона. С понижением курса акций сокращают позицию опциона в соответствии с установленным значением "дельты".
Поясните суть для применения к обсуждаемым здесь вариантам торговли.
Это аналитическое решение ранее приведенной мат. задачи. Вы можете смотреть и использовать телевизор, но "на пальцах" рассказать, как он работает, у меня не получится.
"Линейные" (кавычки, дабы не сводить все к флуду терминологии). Перетекание денежных средств из одного ФИ в другое происходит не по полиномиальным законам, не по тригонометрическим и т.д., а "линейно". Если на рынке всего два ФИ, то рост одного будет вызывать такое же падение другого. Но мировой рынок - это далеко не два ФИ.
Т.е. создавая и рассчитывая, синтетик мы должны выбирать такие ФИ, которые имеют некие фундаментальные экономические связи ?
Создавая синтетик, надо анализировать весь рынок - все ФИ.
Зачем вообще сетовать на остутствие стационарности?! Это же тоже самое, что сетовать на отсутствие элементарного грааля.
Коинтегрирующих векторов для мажоров нет. Количество векторов, ортогональных данному, бесконечно.