ФорумРазделы

Для тех, кто серьезно занимался (-ется) анализом совместного движения фин. инструментов (> 2-х) - страница 2

Новый комментарий
Reshetov:
На истории можно все создать.
об истории речь не идёт.
sanyooooook:
об истории речь не идёт.
Тоже можно организовать, если у Вас на примете есть центробанк, который интервенциями будет удерживать финансовые инструменты в пределах заданного канала.
sol:
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=262827

Спасибо за ссылку! 

Там автор приводит метод через однобокую линейную многомерную регрессию. 

Автор также показывает результаты на видео.

Выкладываю аналогично один из своих результатов.

Reshetov:
  Это называется намного короче, чем сабж, а именно портфельное инвестирование. В первооткрыватели Вам явно не попасть, хоть как пытайтесь менять название, а суть не изменится. На истории можно все создать.

Выше привел видео. Между вертикальными синими линиями находятся весовые коэффициенты. Поэтому на этом интревале построения такой отличный канал. За линиями - Out of Sample.

Портфельное инвестирование и поиск рыночных выаимосвязй хоть и имеют много общего, но мною все же разделяются.

P.S. Отсюда:

Мат. методу все равно, какая природа исходных ВР. Если это будут СБ (случайные блуждания), то Recycle все равно на конечном окне будет находить зависимости. Хотя, конечно, никаких зависимостей нет, т.к. СБ - это чистый мартингал. Вот это и будет натягиванием графика под формулы.

sanyooooook:

ЗЫ: у меня к тебе вот какой вопрос: возможно ли создать синтетику, которая постоянно находится в канале, большем чем сумма спредов(аск-бид) инструментов, входящих в данную синтерику


Можно.
lea:

Можно.
Факты.
Хочу обсудить методы и подходы к построению синтетических инструментов с заданными свойствами. А также подходы в определении оптимальных свойств инструмента для ТС.

Парный трейдинг не интересует. Интересуют методы создания рыночно-нейтральных портфелей и оптимальных портфелей для рыночно-нейтральных стратегий. А также другие взгляды на мультиФИ анализ и торговлю.
А Вы не пробовали, проводя своё исследование, учитывать поведение всей валютной корзины, которую создаёт Ваш набор мажоров? Корзина (валют) - это "финансовый организм" (первое, что пришло на ум про определение), который "живёт" по своим законам? В данном контексте я имею ввиду размер эквити этой корзины.

всётаки хочу добавить - всё одно - в конце концов, всё сведётся к частному случаю Парного трейдинга :) -

чтобы добиться маломальско стационарной эквити - надо будет делать - 1 валюта против корзинки - или корзинка против корзинки... а так.. пересчитывать каждый бар всю группу валют не практично...

TarasBY:
А Вы не пробовали, проводя своё исследование, учитывать поведение всей валютной корзины, которую создаёт Ваш набор мажоров? Корзина (валют) - это "финансовый организм" (первое, что пришло на ум про определение), который "живёт" по своим законам? В данном контексте я имею ввиду размер эквити этой корзины.
Тема, на которую вы ссылаетесь - это первый мой подход к мультивалютному анализу. С тех пор многое изменилось, были опубликованы мат. обоснованные методы.
123456789...38
Новый комментарий