Пропавшие и появившиеся закономерности.
Ситуация аналогичная на AUDUSD, USDJPY, USDCAD, EURGBP. Настройки те-же. На остальных парах не проверял.
ЗАбыл дополнить, что данная закономерность проявляется на таймфреймах от м1 до Н1 включительно. На Н4 плохо отрабатывается, на дневных совсем теряется.
- www.mql5.com
Волатильность можно оценить через зиг-заг. На четвертом форуме был интересный материал ( например в этих ветках ).
Возможно советники работают в реверс (один на пробой, другой на отбой), а благодаря упомянутой взаимосвязи возникает такая отрицательная корреляция по результатам.
- www.mql5.com
Конечно, условно волатильность и зиг-заг одно и тоже. разница лиш в способе представления. АТР-от времени, зиг-заг от экстремумов.
ССылки почитал, увидел несколько интресных мыслей.
Опишу немного системы, для наглядности. Первая условно представляет из себя переворотную, то есть покупаем, если цена проходит несколько пунктов против, то продаем, и все, так всео 1 раз. Далее профит фиксируется по закрытию свечи Н1, торговля например ведется на м5. Тут SL и TP. рассчитываются от соотношений АТР на старшем/младшем ТФ.
Вторая наоборот, усредняющая. Берется среднее колено ЗИг-заг, умножается на коэф. 1,5 и получается диапазон для усреднения. В этот диапазон устанавливается 5 позиций. Цель получить прибыль/ закрыться в убытке, по прошествии диапазона. Делается предположение, что цена откатится в этом диапазоне.
Понятно ,что системы отчасти противоположны, но ведь суть не в этом, хочется понять, что изменилось в рынке? Можно сказать грубо, что изменилась "откатность". даже если посмотреть на график старый и новый, понятно ,что раньше цены намного чаще откатывались назад, график был более "плотным". Сейчас он стал более дерганным. Присутствует много резких скачков.
Вроде я это понял, если не ошибаюсь. Но остается как раз 2 насущных вопроса:
1) Как это измерять в реальном времени, или измерить в принципе
2) Почему это произошло так резко? 2004.06.
Понимаю ,что на рынке господствуют роботы, в том числе ВЧТ, которые создают лавинообразные движения, благодаря огромным обьемам.
Но Прогресс плавный должен быть, не может быть, чтобы всех роботов запустили в 1 день.
Наверняка скачкообразно изменился средний спред на ДЦ с терминала которого тестировался бот.
Вообще если Вы тестировали системы с издержками, то не можете видеть ясно причин таких реформаций неэффективностей. Нужно отдельно видеть как система прогнозирует потенциалы изменения цены, отдельно как ММ эти прогнозы реализует и отдельно фактор издержек.
Как правило ДЦ устанавливают такой(и в тех местах) спред чтобы большинство сливало, торгуя пользуясь основными типами общеизвестных ТС, но дабы не потерять это сливающее большинство и из за конкуренции с другими ДЦ, они режут только совсем очевидные потенциалы неэффективностей. Средние спреды и комисии уменьшаются рывками, а те эксперты которые были «на грани» становятся вдруг профитные, но не изза закономерности а изза послабления издержек.
Поэтому видеть декомпозицию все составляющие эквити очень важно.
ЗЫ А вообще в динамике неэффективностей тоже есть закономерности, которые можно прогнозировать, те которые имеют непрерывность в закономерностях, это отдельная очень интересная тема! Я бы даже сказал табуированная)))
Спред при тестировании фиксированный, если я правильно понял, что вы сказали, поэтому он не мог измениться. Но возможно Дц действительно поменял спред, вследствии чего изменилась форма графика.
Так спред берётся с истории автоматически в тестере, он не может быть фиксированный, даже на ММ счету, его всё равно дёргают на новостях, границах периодов и тп., попробуйте посмотреть с помощью индикатора спреда. что происходило в месте в где эквити начало разворачиваться. 90% что это изза издержек. Рыночные закономерности так резко и на таких длинных промежутках не изменяются. Ну я уже советовал, про то что всётаки лучше анализировать первопричины отдельно а не в сумме. Больщинство закономерностей уже зарезанны спредом, и если анализировать конечное эквити, где уже просуммировано всё, то приходится по косвенным признакам домысливать, где, что, почему.
Ну а почему в мете нет такого раздельного тестирования по умолчанию в тестере, догадайтесь сами)))
Дело в том, что я все это у меня под Мт4 написано. Там спред не меняется на истории. Такая уж платформа. Более того, там можно вручную спред выставить для тестирования. Я стави 0.2 пункта, 1.0 пункт 3.0 и 5.0 пунктов. При 3 пунктах система еще кое-как живет (хотя это довольно большой спред), при 5 естественно уже умирает.
тест с 2000 по 2013
сперд = 10(по пятизнаку) пунктов на всех картинках
В 2000-м году такого спреда на фунте не было даже близко. Да и сейчас он далеко не везде и не всегда такой.
Поэтому оба советника можно выкидывать.
При 3 пунктах система еще кое-как живет (хотя это довольно большой спред), при 5 естественно уже умирает.
Это в подтверждение моих слов.
В 2000-м году такого спреда на фунте не было даже близко. Да и сейчас он далеко не везде и не всегда такой.
Поэтому оба советника можно выкидывать.
Это в подтверждение моих слов.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Всем привет. Хочу поговорить о интересном, на мой взгляд случае.
Год назад написал советника, протестировал с 2000 года по GBPUSD, и увидел интересную картину: До 2004 года стабильно сливает, после резко начинает зарабатывать. На тот момент я не обратил на это внмания, ну сливные настройки поставил, сливная идею, и черт с ней. Вот собственно рисунок:
1-й рисунок, эт весь тест с 2000 по 2013, второй это с 2004. На первом как раз видно этот переломный момент.
А вернулся я к этому советнику недавно, по тому, что написал другого с похожими результатами, только обратными. Одна из комбинаций настроек (на которую я даже не рассчитывал) дала ситуацию прямо противоположную предыдущей. То есть при прогоне с 2000 года, он зарабатывает до 2004, а потом начинает сливать. Вот рисунки с другим советником:
на 3-м рисунке видно, как подьем превращается в плавное падение с 2004.06.
на 4-м рисунке я начал тестирование с 2004-2013 года, чтобы показать детальнее, это получился увеличенный фрагмент.
Надо сказать, что логика у советников разная, сперд = 10(по пятизнаку) пунктов на всех картинках. Похож только вход. Вход рандомный у обоих советников. У первого весь алгоритм построен на Волатильности, у вторго весь алгоритм построен на зиг-заге. Оптимизации нет, я вообще не сторонник оптимизации.
И я задался вопросом что произошло в 2004 году? Почему именно этот год ключевой на обоих системах. Если сейчас понять, что произошло, то можно эту закономерность использовать, по тому, что она постоянна и действует продолжительное время.
Доходность у второго алгоритма до 2004 года просто поражает, там получается 800% в месяц, причем стабильно и без рефинансирования. В обоих случаях лот не увеличивается. Советники написаны правильно и без глюков, по тому что второй я использую на реале, только с другими настройками, которые в корни меняют суть алгоритма.
Кто что думает по этому поводу? Если у кого есть подобные результаты, то нужно обсудить алгоритмы, так мы сможем понять, в чем суть, меня интересует это именно из-за скорости, с которой советник становится/перестает быть прибыльным.