Пропавшие и появившиеся закономерности. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Можно конечно и выкинуть, если нет цели исследовать и добиваться стат приимущества в торговле. Дело в том, что вход рандомный, я исследую эту область и найдя что-то интересное анализирую, чтобы применить рабочие идеи в будующих разработках. Многие даже с 0 спредом не смогут доходность показать. Тут важен алгоритм и закономерности, на Н4 даже со спредом 0.2 пункта, алгоритм убыточен. Меня больше интересует били у кого-то такие вещи, или нет?
Повторюсь, вы тестируете советника на истории, которая строилась при спреде 5 пунктов, используя спред 1 пункт, отсюда и прибыль.
Найдите закономерность, которая не будет сливать по спреду. Т.е. чтоб средняя прибыль была больше нескольких спредов, актуальных на то время.
В конце концов, переведите советника на пятерку и прогоните по истории, в которой хранится спред. И все сразу станет ясно.
Дело в том, что я все это у меня под Мт4 написано. Там спред не меняется на истории. Такая уж платформа. Более того, там можно вручную спред выставить для тестирования. Я стави 0.2 пункта, 1.0 пункт 3.0 и 5.0 пунктов. При 3 пунктах система еще кое-как живет (хотя это довольно большой спред), при 5 естественно уже умирает.
Интересно бы посмотреть результаты тестирования без спреда(=0) на 4-ке. Будет ли изменение в динамике эквити в том месте.
Вот и мне было интересно, поэтому я и прогнал с разным спредом. На рисунке спред 1, я прогонял со спредом 0.2, что стремится к 0, и отличия не существенны.
Со спредом 0.2, 1 и 3 пункта именно в этом месте происходит перелом, на обоих системах. Вот моя цель выяснить, что появилось на рынке, позволяющее зарабатывать первой системе и сливать второй. А главное, как это колличественно измерить.
komposter писал ,что тогда небыло таких спредов. Я с ним согласен и мне небыло бы интересно рассматривать робота с таким графиком доходности, если-бы не тот факт, что один робот начал сливать-второй зарабатывать. Чтобы это произошло, что-то должно было координально измениться. А раз это меняется, значит это надо мерить и использовать!
Интересно бы посмотреть результаты тестирования без спреда(=0) на 4-ке. Будет ли изменение в динамике эквити в том месте.
А ты знаеш как сперд 0 поставить в Мт4? Я когда-то давно ставил, сейчас уже забыл. Подскажи пожалуйста.
Я индикатором считаю эквити, для таких целей в мт5. Или собственными тестерами.
Я индикатором считаю эквити, для таких целей в мт5. Или собственными тестерами.
Так это ваш тестер такие картинки рисует?
«Рисует» не тестер)) Тестер просто суммирует по определённому цВР(ам) и ряду сигналов. То что на картинке это результаты по сигналам сгенерированным сторонним ботом. Я скриптом результаты тестирующего индикатора записываю в файлы, по диапазону параметров, а потом рассматриваю графики в более удобном софте для просмотра, где можно хотя бы масштабироваться плавно и видеть целиком многомиллионные графики, что бы понимать общую картину.
Ну а потом если некоторая комбинация показывает на таких разведывательных тестах что то интересное уже тестирую тестером МТ и прочими, сопоставляю и думаю что и почему.